Strategi ini bertujuan untuk memprediksi volatilitas pasar VIX dengan menggunakan rumus Williams Vix Fix dikombinasikan dengan indikator RSI dan RSI Stochastic.
Strategi ini terutama didasarkan pada kombinasi rumus Williams Vix Fix dan indikator RSI & RSI Stochastic.
Pertama, nilai VIX periode saat ini dihitung dengan rumus Williams Vix Fix dengan mengukur rasio harga tertinggi dengan harga terendah, yang mewakili volatilitas pasar dan tingkat panik. Band Bollinger atas dan bawah ditetapkan di sini, ketika nilai VIX lebih tinggi dari band atas, ini menunjukkan peningkatan fluktuasi pasar dan panik investor; ketika lebih rendah dari band bawah, ini mewakili pasar yang stabil.
Kedua, strategi mengadopsi kombinasi indikator RSI dan RSI Stochastic. RSI digunakan untuk menentukan posisi long/short, sementara Stoch RSI menggabungkan garis K & D untuk mengidentifikasi titik pembalikan RSI. Sinyal jual dihasilkan ketika Stoch RSI jatuh dari zona overbought.
Akhirnya, strategi ini mengintegrasikan keduanya dengan mengambil sinyal overbought Stoch RSI
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia dapat memanfaatkan kekuatan dari dua indikator yang berbeda dalam kombinasi.
Formula Williams Vix Fix dapat secara efektif mencerminkan emosi panik pasar. Penyesuaian dinamis dari Bollinger Bands dapat beradaptasi dengan siklus yang berbeda. RSI Stochastic mengidentifikasi titik pembalikan RSI melalui persilangan garis K & D, menghindari sinyal palsu.
Dua kombinasi dapat lebih akurat menemukan titik pembalikan pasar. Ini menghasilkan sinyal jual ketika indeks kepanikan pasar melepaskan sinyal sambil memanfaatkan Stoch RSI untuk menentukan titik masuk tertentu untuk menghindari entri yang salah.
Ada juga beberapa risiko dalam strategi ini:
Rumus Williams Vix Fix tidak dapat sepenuhnya mencerminkan emosi panik pasar. parameter yang tidak tepat dari Bollinger Bands dapat menghasilkan sinyal yang salah.
Sinyal pembalikan dari Stoch RSI juga mungkin salah dan perlu diverifikasi dengan indikator lain.
Strategi ini relatif konservatif dan dapat kehilangan peluang jika tidak dapat melacak pasar yang bergerak cepat tepat waktu.
Strategi dapat memiliki drawdown yang lebih besar yang membutuhkan ukuran posisi yang cermat.
Kita perlu menetapkan parameter secara wajar, memverifikasi dengan indikator lain, dan mengontrol ukuran posisi untuk mengurangi risiko ketika menggunakan strategi ini.
Beberapa cara untuk mengoptimalkan strategi ini:
Mengoptimalkan parameter rumus Williams Vix untuk lebih akurat mencerminkan tingkat kepanikan pasar.
Mengoptimalkan parameter Stoch RSI untuk menemukan kombinasi periode K & D yang lebih baik untuk akurasi pembalikan yang lebih tinggi.
Tambahkan mekanisme ukuran posisi seperti stop loss/take profit, atau penyesuaian posisi dinamis berdasarkan rasio drawdown/profit.
Menggabungkan indikator lain seperti MACD, KD untuk mewujudkan verifikasi multi-indikator dan mengurangi sinyal palsu.
Tambahkan algoritma pembelajaran mesin, gunakan data besar untuk melatih model dan mengoptimalkan parameter secara otomatis, meningkatkan stabilitas.
Melalui optimasi di atas, kinerja dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan secara signifikan.
Strategi Williams Vix Fix menangkap kepanikan pasar dan transisi stabilitas, dan menggunakan Stoch RSI untuk menentukan titik masuk tertentu, secara efektif menemukan dasar pasar. Keuntungannya terletak pada kombinasi indikator, tetapi ada juga risiko tertentu.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Divergence and Hidden Divergence correlating with the Money Flow Index
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")