Ringkasan

Sistem persilangan rata-rata bergerak tiga kali lipat adalah strategi perdagangan saham yang khas untuk mengikuti tren. Strategi ini menggunakan persilangan tiga rata-rata bergerak dengan periode waktu yang berbeda sebagai sinyal beli dan jual. Sinyal beli muncul ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi ke atas rata-rata bergerak jangka menengah, dan rata-rata bergerak jangka menengah melintasi ke atas rata-rata bergerak jangka panjang. Sinyal jual muncul ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah rata-rata bergerak jangka menengah, dan rata-rata bergerak jangka menengah melintasi ke bawah rata-rata bergerak jangka panjang.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada tiga rata-rata bergerak: rata-rata bergerak jangka panjang ma1, rata-rata bergerak jangka menengah ma2, dan rata-rata bergerak jangka pendek ma3. Pertama, hitung ketiga garis ini:

            pine
            
            
length1 = input(18,'长线') 
length2 = input(9,'中线')
length3 = input(4,'短线')

ma1 := sma(close,length1) 
ma2 := sma(close,length2)
ma3 := sma(close,length3)

Di sini, length1, length2, dan length3 masing-masing mendefinisikan periode waktu dari ketiga rata-rata bergerak tersebut. Fungsi sma menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga penutupan (close) dalam periode yang sesuai.

Kemudian, gunakan persilangan ketiga rata-rata bergerak untuk menentukan waktu beli dan jual:

            pine
            
            
if ma2 > ma1 and ma3 > ma3[1] 
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ma2 < ma1 and ma3 < ma3[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short) 

Ketika rata-rata menengah ma2 melintasi ke atas rata-rata panjang ma1, dan rata-rata pendek ma3 melintasi ke atas ma3 pada periode sebelumnya, sinyal beli (Long) dikeluarkan. Ketika rata-rata menengah ma2 melintasi ke bawah rata-rata panjang ma1, dan rata-rata pendek ma3 melintasi ke bawah ma3 pada periode sebelumnya, sinyal jual (Short) dikeluarkan.

Keunggulan Strategi

• Menggunakan tiga rata-rata bergerak, sehingga dapat mengenali perubahan tren dengan lebih jelas.
• Kombinasi jangka panjang dan pendek dapat menyaring beberapa kebisingan pasar jangka pendek dan mengunci tren jangka panjang.
• Aturannya sederhana dan mudah dioperasikan.
• Dapat disesuaikan dengan parameter ketiga rata-rata bergerak untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.

Risiko Strategi

• Titik beli dan jual baru dapat dikonfirmasi setelah terjadi, sehingga tidak sepenuhnya menghindari kerugian.
• Ketika harga saham berfluktuasi di sekitar rata-rata bergerak, akan muncul banyak sinyal palsu.
• Jika rata-rata jangka panjang terlalu panjang, titik balik tren dapat terlewatkan. Jika rata-rata jangka pendek terlalu pendek, perdagangan akan sering terjadi karena kebisingan.
• Kurang mampu menangani pasar sideway (berkisar).

Risiko-risiko ini dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter secara tepat dan menggabungkan indikator lain sebagai filter.

Arah Optimasi Strategi

• Dapat menguji kombinasi berbagai parameter panjang untuk menemukan parameter terbaik.
• Dapat menambahkan stop-loss untuk mengendalikan kerugian.
• Dapat menambahkan indikator lain untuk menilai kekuatan dan divergensi guna menghindari kesalahan penilaian, misalnya MACD, KD, dll.
• Dapat memilih strategi take-profit yang sesuai berdasarkan situasi aktual.

Kesimpulan

Strategi persilangan rata-rata bergerak tiga kali lipat adalah strategi pengikut tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini menggunakan persilangan tiga rata-rata bergerak untuk menilai perubahan tren pasar guna menghasilkan sinyal perdagangan. Keunggulan strategi ini adalah aturannya sederhana, dapat mengikuti tren secara efektif, dan cocok untuk operasi jangka menengah hingga panjang. Namun, strategi ini juga memiliki risiko sinyal palsu dan risiko penarikan (drawdown) tertentu. Dapat ditingkatkan dengan optimasi parameter, penambahan indikator bantu, dan metode lainnya agar sesuai dengan berbagai kondisi pasar. Secara keseluruhan, strategi persilangan rata-rata bergerak tiga kali lipat adalah strategi dasar pengantar dalam perdagangan kuantitatif dan merupakan awal yang baik untuk mempelajari perdagangan algoritmik.