Strategi mengikuti tren berdasarkan CCI nol
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan titik nol silang dari indikator CCI sebagai sinyal masuk dan keluar dari pasar untuk menangkap arah tren. Ketika indikator CCI melewati titik nol dari zona negatif, lebih banyak dan kosong dari zona positif, untuk mencapai efek pelacakan tren.
Prinsip Strategi
- Panjang indikator CCI adalah 20 siklus.
- Saat memakai 0 pada indikator CCI, lakukan lebih banyak masuk, stop loss line adalah -100.
- Saat memakai 0 di bawah indikator CCI, masuk dengan posisi kosong, dan stop loss adalah 100.
- Kondisi posisi terdepan adalah indeks CCI kembali melintasi titik nol.
Logika inti dari strategi ini adalah untuk menangkap titik nol crossover dari indikator CCI, sebagai sinyal untuk menilai tren harga. Ketika indikator CCI dari daerah negatif masuk ke daerah positif, berarti harga keluar dari zona oversold yang berlebihan, dan kemungkinan tren ke atas; Ketika indikator CCI dari daerah positif masuk ke daerah negatif, berarti harga keluar dari zona oversold yang berlebihan, dan kemungkinan tren ke bawah.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan indeks CCI untuk menentukan arah tren, ini adalah salah satu metode yang lebih klasik untuk menggunakan indeks CCI.
- Dengan indikator CCI dengan panjang parameter yang tepat, sinyal perdagangan yang terlalu bising dapat disaring dan titik-titik utama pergeseran tren dapat ditangkap.
- Strategi ini hanya masuk sekali ketika tren berubah, dan mengatur stop loss, dapat mengurangi terlalu banyak perdagangan yang tidak perlu, memusatkan dana untuk mengejar posisi terdepan.
- Parameter indikator CCI dan jarak stop loss telah dioptimalkan untuk membuat parameter kebijakan lebih universal.
Analisis risiko
- Indikator CCI dapat menghasilkan sinyal silang nol yang palsu, yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
- Jarak stop yang tidak tepat dapat menyebabkan stop yang terlalu longgar atau terlalu sempit.
- Pengaturan panjang parameter indikator CCI tidak masuk akal dan dapat menyaring peluang perdagangan yang efektif dengan periode yang lebih pendek.
- Ada risiko kehilangan waktu tertentu, yaitu tren harga telah terbentuk, tetapi sinyal silang nol dari indikator CCI tertinggal, menyebabkan terlambat masuk.
Tanggapan:
- Untuk mengkonfirmasi, CCI harus dikombinasikan dengan indikator lain untuk menghindari crossover palsu.
- Dinamiskan jarak stop loss.
- Optimalkan panjang parameter CCI agar dapat menangkap tren dari panjang siklus yang berbeda.
- Dengan adanya aturan yang berlaku, maka tidak perlu dipungut CCI nol.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa arah:
Mengoptimalkan panjang parameter dari indikator CCI untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Parameter yang optimal dapat ditemukan dengan menjelajahi parameter dengan panjang yang berbeda, menguji yield dan win rate.
Menambahkan konfirmasi dari indikator lain, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu akibat terobosan palsu dari indikator CCI. Harga dapat diatur untuk terus menerus menembus kisaran harga tertentu, atau indikator lain akan masuk hanya ketika sinyal disinkronkan.
Dinamis menyesuaikan Stop Loss Jarak. Anda dapat secara otomatis menyesuaikan jangkauan Stop Loss Jarak sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar. Menurunkan Stop Loss Jarak menguntungkan tepat waktu Stop Loss, tetapi juga mungkin terlalu sensitif; Meningkatkan Stop Loss Jarak menguntungkan terus tren, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian besar.
Optimalkan kondisi masuk untuk mengurangi kesalahan. Anda dapat melonggarkan kondisi masuk, mulai masuk ketika indikator CCI mendekati nol, dan secara bertahap menaikkan posisi, bukan sekat-sekat nol untuk masuk.
Meningkatkan kondisi exiting untuk memaksimalkan keuntungan. Ketika tren berbalik, sinyal keluar baru dapat diatur, seperti stop ketika harga kembali mundur pada tingkat tertentu.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator CCI nol untuk menentukan arah tren harga, masuk ke pasar saat persilangan terjadi, dan mengatur jarak stop loss yang masuk akal, dapat secara efektif melacak tren. Setelah strategi dioptimalkan, dapat menjadi strategi pelacakan tren yang stabil dan andal.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI Level Zero Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_L_Z_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIzeroLine)
sellEntry = crossunder(source, CCIzeroLine)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=blue,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=red,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)