1. Persegi
  2. Trend RSI Mengikuti Strategi

Trend RSI Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-07 10:02:21
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini mendesain sistem perdagangan yang hanya panjang berdasarkan indikator Relative Strength Index (RSI).

Logika Strategi

Strategi ini terutama bergantung pada indikator RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan. RSI menghitung rasio hari naik versus hari turun selama periode untuk mencerminkan situasi overbought dan oversold. Nilai RSI tinggi mewakili kondisi overbought sementara nilai RSI rendah mewakili kondisi oversold.

Secara khusus, strategi menetapkan beberapa parameter RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan:

  1. rsi_low: band bawah RSI, default 30, di bawah yang dianggap oversold
  2. rsi_middle: band tengah dari RSI, default 55
  3. rsi_mhigh: band tengah atas RSI, default 60
  4. rsi_high: band atas RSI, default 70, di atas yang dianggap terlalu banyak dibeli
  5. rsi_top: tingkat atas RSI, default 75
  6. rsi_period: periode untuk menghitung RSI, default 14

Setelah menghitung nilai RSI, strategi menghasilkan sinyal perdagangan sebagai berikut:

  1. Pergi panjang ketika RSI melintasi di atas band bawah atau tengah
  2. Keluar dengan stop loss ketika RSI turun di bawah band bawah
  3. Posisi sebagian ditutup ketika RSI turun di bawah tengah, tengah atas, band atas
  4. Tutup sepenuhnya semua posisi ketika RSI melebihi level atas

Dengan mengatur beberapa band RSI untuk menangkap golden cross dan dead cross antara zona overbought dan oversold, ia menyadari tren berikut.

Analisis Keuntungan

Strategi RSI trend berikut memiliki beberapa keuntungan:

  1. Logika yang jelas dan mudah dimengerti, mengikuti tren berdasarkan situasi RSI overbought/oversold
  2. Parameter RSI yang fleksibel dan dapat dikonfigurasi sesuai dengan periode dan produk yang berbeda
  3. Mekanisme stop loss bertahap dapat menangkap tren besar sambil mengendalikan risiko
  4. Tidak perlu menentukan waktu masuk atau keluar tertentu, perdagangan sepenuhnya otomatis
  5. RSI dapat digabungkan dengan indikator lain untuk memperluas ruang strategi

Analisis Risiko

Ada beberapa risiko yang harus diperhatikan untuk strategi ini:

  1. RSI memiliki beberapa ketinggalan, mungkin melewatkan awal tren besar
  2. Pengaturan stop loss yang tidak benar dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu
  3. Bias panjang unidirectional, risiko hilangnya pembalikan tren
  4. Periode penyimpanan yang pendek menyebabkan biaya slippage dan komisi yang lebih tinggi
  5. Sinyal yang salah ketika divergensi RSI terjadi

Ini dapat dikurangi dengan mengoptimalkan periode RSI, menggabungkan dengan moving average, mengatur stop loss yang tepat, dll.

Arahan Optimasi

Beberapa cara untuk lebih mengoptimalkan strategi:

  1. Mengoptimalkan parameter dan band RSI untuk beradaptasi dengan kondisi pasar
  2. Tambahkan filter rata-rata bergerak untuk menghindari sinyal yang salah dari RSI tertinggal
  3. Menggunakan price breakout untuk entry dan RSI cross untuk konfirmasi
  4. Mengintegrasikan deteksi pembalikan tren untuk perdagangan dua arah
  5. Meningkatkan stop loss seperti posisi rata-rata turun, trailing stop loss
  6. Menggabungkan volume perdagangan untuk memperkuat penilaian tren
  7. Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk optimasi parameter RSI dinamis

Kesimpulan

Strategi ini membangun sistem tren sederhana dengan indikator teknis RSI yang dapat dikonfigurasi. Logika jelas dan mudah dipahami, parameter dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Tetapi ada beberapa risiko yang perlu diketahui. Ruang yang sangat besar untuk optimasi dengan menggabungkan dengan indikator lain atau memperkenalkan teknik baru seperti pembelajaran mesin. Secara keseluruhan, ini memberikan pendekatan yang efisien dan fleksibel untuk perdagangan kuantitatif dan layak penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)


// INPUTS 
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band",  minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band",  minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high",  minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high",  minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top",  minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1) 
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)

/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50 
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))

/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40

strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")

plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to  MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi