Strategi Perdagangan Osilator Rata-rata Pergerakan Hull
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek berdasarkan indikator Hull Moving Average. Strategi ini menggunakan Hull Moving Average untuk membentuk sinyal jual beli dan merupakan strategi pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator Hull Moving Average, yang terdiri dari dua rata-rata bergerak. Pertama, menghitung harga rata-rata bergerak menengah (nma) dengan periode hullperiod. Kemudian menghitung harga rata-rata bergerak cepat (n2ma) dengan periode setengah nma.
Untuk memfilter beberapa sinyal palsu, strategi ini juga memperkenalkan garis Hull ((Hull_Line)). Garis Hull adalah hasil dari regresi linier yang dihitung dari perbedaan antara nma dan n2ma. Strategi ini akan melewati sinyal beli dan jual ketika harga menyimpang dari garis Hull.
Secara khusus, aturan strategi adalah sebagai berikut:
Perhitungan nma, periode hullperiod
Perhitungan n2ma, siklus adalah setengah dari siklus nma
Hitung perbedaan n2ma dan nma
Hull_Line adalah rata-rata bergerak dari periode sqrt{\displaystyle \sqrt{\hull_period }
Sinyal beli saat harga melewati garis Hull
Sinyal jual saat harga di bawah garis Hull
Jika harga menyimpang dari garis Hull, skip sinyal
Posisi masuk dengan proporsi tertentu, menggunakan metode stop loss
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Berdasarkan Hull Moving Average, kita bisa menangkap tren dengan cepat, dan trendnya akan berubah seiring waktu.
Filter sinyal palsu dengan menggunakan kabel Hull untuk meningkatkan kualitas sinyal
Rasio penarikan dan penghematan yang baik, cocok untuk operasi garis pendek
Fleksibilitas penyesuaian parameter untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
Menggunakan Reverse Stop Loss, dapat menghentikan kerugian tepat waktu, mengendalikan risiko
Risiko sistematis yang dapat dihindari dalam jangka waktu tertentu, dikombinasikan dengan musiman
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Strategi mengikuti tren, tidak bisa melakukan perdagangan sepanjang waktu
Ketika tren berbalik, akan ada kerugian yang lebih besar
Sistem rata-rata bergerak terlambat dan tidak dapat menangkap titik balik tepat waktu
Transaksi singkat sering terjadi dan biaya transaksi tinggi
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan pendapatan di pasar yang bergoyang
Untuk mengatasi risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:
Menggunakan strategi stop loss Martingale untuk mengendalikan kerugian tunggal
Optimalisasi parameter, pengujian kekuatan parameter dalam berbagai lingkungan pasar
Indikator penilaian tren, untuk menghindari penurunan yang tidak terhindarkan dalam pembalikan
Meningkatkan waktu penyimpanan dan mengurangi frekuensi transaksi
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Kombinasi dengan indikator momentum, menentukan titik awal tren, dan penempatan yang lebih baik
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk membantu menentukan arah dan intensitas tren
Menggunakan pengaturan parameter adaptif, menyesuaikan parameter sesuai dengan pasar real-time
Konfigurasi sistem Hull multi-periode, konfigurasi posisi yang berbeda untuk periode yang berbeda
Dengan indikator energi volume transaksi, menghindari terjadinya terobosan palsu yang tidak mencukupi
Menambahkan modul manajemen posisi berdasarkan volatilitas, menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas
Meringkaskan
Strategi perdagangan rata-rata bergerak Hull secara keseluruhan adalah strategi pelacakan garis pendek yang sangat praktis. Ini menggunakan sistem rata-rata bergerak Hull untuk menilai arah tren untuk mencapai posisi yang baik. Ini memiliki kualitas sinyal dan fleksibilitas parameter yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem rata-rata bergerak tunggal.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Hull Moving Average Swing Trader by SEASIDE420
strategy("Hull Moving Average Swing Trader", shorttitle="HMA_Swing_Trader", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hullperiod = input(title="HullMA Period", type=input.integer, defval=210, minval=1)
price = input(open, type=input.source, title="Price data")
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2020, title="From Year", minval=2017)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
n2ma = 2 * wma(price, round(hullperiod / 2))
nma = wma(price, hullperiod)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(hullperiod))
n2ma1 = 2 * wma(price[1], round(hullperiod / 2))
nma1 = wma(price[1], hullperiod)
diff1 = n2ma1 - nma1
n1 = wma(diff, sqn)
n2 = wma(diff1, sqn)
Hull_Line = n1 / n1 * n2
Hull_retracted = if n1 > n2
Hull_retracted = Hull_Line - 2
else
Hull_retracted = Hull_Line + 2
c1 = Hull_retracted + n1 - price
c2 = Hull_retracted - n2 + price
c4 = n1 > n2 ? color.green : color.red
c2p = plot(c2, color=color.black, linewidth=1)
c3p = plot(price, color=color.black, linewidth=1)
fill(c3p, c2p, color=c4, transp=75)
//plot(cross(c1, c2) ? c1 : na, style=plot.style_circles, color=c4, linewidth=4)
if price < c2
strategy.close("BUY", when=window())
if price > c2
strategy.close("SELL", when=window())
if price > c2 and price[1] > c1
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())
if price < c1 and price[1] < c2
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=window()) // /L'-,
// ,'-. ` ```` / L '-,
// . _,--dMMMM\ ` ` ` '`.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. ` ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
// :D