Strategi Perdagangan Kombinasi SMA dan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan indeks relatif kuat (RSI) indikator, untuk melacak stop loss atau RSI lagi memicu keluar sinyal stop loss ketika RSI nilai melewati garis sinyal masuk yang ditetapkan dan harga penutupan di bawah SMA. Strategi ini menggabungkan trend following dan overbought oversold indikator, yang bertujuan untuk menangkap kesempatan berbalik garis pendek.
Prinsip Strategi
Menggunakan SMA ((200 siklus) untuk menentukan arah tren besar, peluang overbought muncul ketika harga di bawah SMA.
Menggunakan RSI (siklus 14) untuk menilai overbought dan oversold. RSI di atas 51 menunjukkan kekuatan penjual meningkat, dan dapat masuk ke posisi kosong.
Setelah membuka posisi short, dengan harga penutupan terendah sebagai tracking stop loss. Jika RSI melewati 54 atau melewati 32, stop loss keluar dari lapangan.
Ada tiga jenis stop loss: stop loss harga, stop loss RSI, dan stop loss profit.
Analisis Keunggulan
Kombinasi trend following dan overbought/oversold indicator dapat meningkatkan akurasi waktu entry.
Tracking stop loss dapat melindungi keuntungan dari perubahan harga secara real time dan menghindari stop loss yang terlalu padat.
Trigger RSI bidirectional dapat mengunci keuntungan dan mencegah kerugian akibat over-rebound.
Menggunakan indikator sederhana dan parameter tetap, cocok untuk operasi garis pendek menengah, mudah dikuasai.
Analisis risiko
Pengaturan parameter SMA dan RSI mungkin tidak cocok untuk semua varietas dan periode dan perlu dioptimalkan.
Tidak mempertimbangkan biaya transaksi seperti slippage dan biaya, keuntungan dan kerugian sebenarnya akan terpengaruh.
Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti volume transaksi dan struktur pasar, sinyal mungkin tidak dapat diandalkan.
Jika Anda terlalu bergantung pada indikator dan mengabaikan harga itu sendiri, Anda mungkin melewatkan titik balik.
Stop loss adalah metode yang relatif kaku dan tidak mampu menghadapi perubahan besar dalam pasar.
Arah optimasi
Untuk menguji dan mengoptimalkan siklus SMA dan parameter RSI untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volume transaksi untuk menghindari jumlah palsu yang rendah.
Kombinasi indikator lain dapat diuji, seperti MACD, Brinks, dll.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, memanfaatkan pelatihan data historis, dan meningkatkan akurasi sinyal.
Mengoptimalkan metode penghentian kerugian, membuatnya lebih elastis dan beradaptasi dengan perubahan situasi.
Bergabung dengan mekanisme manajemen risiko untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari dua indikator SMA dan RSI, yang dapat menyaring sebagian dari peluang perdagangan yang berisik. Logika perdagangan sederhana yang mudah diterapkan, tetapi masih perlu diuji dan dioptimalkan untuk parameter dan aturan, dan didukung dengan alat manajemen risiko, untuk operasi yang stabil dalam jangka panjang. Selain itu, kombinasi dengan indikator atau algoritma lain juga layak untuk dieksplorasi untuk meningkatkan stabilitas strategi lebih lanjut.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)