Strategi perdagangan berbasis grafik awan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator grafik awan ichimoku yang memungkinkan perdagangan pelacakan tren sederhana. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung garis konversi, garis acuan, garis 1 dan 2 dan menggabungkan posisi harga penutupan saat ini. Ketika harga penutupan berada di atas grafik awan, dianggap sebagai tren naik, menghasilkan sinyal beli; Ketika harga penutupan berada di bawah grafik awan, dianggap sebagai tren turun, menghasilkan sinyal jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada rumus berikut untuk menghitung lima garis indikator dari peta awan Ichimoku:
Garis konversi: rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam 9 hari terakhir
Baris acuan: rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam 26 hari terakhir
Baris depan 1: Rata-rata garis konversi dan garis acuan
Baris depan 2: rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam 52 hari terakhir
Garis tambahan: harga penutupan, ditampilkan dengan keterlambatan 26 hari
Ketika harga close out lebih tinggi dari grafik awan, dianggap sebagai tren naik, menghasilkan sinyal beli; Ketika harga close out lebih rendah dari grafik awan, dianggap sebagai tren turun, menghasilkan sinyal jual.
Secara khusus, strategi ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:
Hitung garis konversi, garis acuan, garis terdepan 1, dan garis terdepan 2
Garis samping dari harga penutupan, 26 hari ke belakang
menilai apakah harga close out lebih tinggi dari grafik awan (pre-line 1 dan pre-line 2), jika demikian, menghasilkan sinyal buy
menilai apakah harga close out lebih rendah dari grafik awan (priority line 1 dan priority line 2), jika demikian, menghasilkan sinyal sell out
Saat menghasilkan sinyal beli dan jual, masuklah sesuai dengan pengaturan strategi
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Menggunakan indikator grafik awan dapat secara efektif mengidentifikasi tren, menghasilkan sinyal sesuai dengan arah tren, menghindari masuk dan keluar di pasar yang bergoyang
Parameter perhitungan dipilih dengan cara yang lebih optimal untuk trading day line
Dengan menggunakan kerja sama antara garis pioneer 1 dan garis pioneer 2 sebagai kriteria penilaian, dapat menyaring beberapa sinyal palsu yang disebabkan oleh getaran guncangan
Desain latensi yang dikombinasikan dengan garis diagram tambahan dapat mengurangi risiko panggilan balik segera setelah menembus cloud map di atas
Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Sistem perdagangan trend tracking yang lengkap tanpa perlu mengkombinasikan indikator lain
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Dalam situasi pasar tertentu, cloud map mungkin gagal dan menghasilkan sinyal yang salah
Parameter diagram awan dapat melemahkan sistem jika tidak beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar
Pengaturan penundaan tetap pada baris grafik juga dapat melewatkan beberapa kesempatan
Meskipun ada kombinasi dari dua garis depan, risiko efek ikan paus tidak dapat sepenuhnya dihindari.
Ada keterlambatan waktu tertentu, tidak dapat menangkap perubahan cepat dalam waktu yang tepat.
Ketidakmampuan untuk membedakan antara tren jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek dan menengah dapat menyebabkan kerugian
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter seperti garis konversi, garis acuan, dan lain-lain agar lebih sesuai dengan situasi pasar yang berbeda
Meningkatkan indikator penilaian tren, mengkonfirmasi arah dan intensitas tren
Menetapkan strategi stop loss dan stop loss untuk mengontrol kerugian dan keuntungan
Dengan volume, volume besar akan masuk ke cloud map.
Menggunakan kombinasi parameter yang berbeda berdasarkan tahap pasar
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, parameter optimasi otomatis
Pertimbangkan untuk mengubah latensi tetap menjadi latensi dinamis
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi Ichimoku Cloud Map ini mencapai dasar-dasar trend tracking trading dengan aturan penilaian tren yang sederhana. Meskipun ada ruang untuk perbaikan, namun ide dasarnya jelas dan dapat diandalkan, dan parameternya dioptimalkan dengan baik, dan dapat digunakan sebagai strategi dasar untuk perdagangan kuantitatif. Dengan mengoptimalkan parameter Cloud Map lebih lanjut, menambahkan indikator penyaringan dan modul wind control, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
buy = close > leadLine1[26] and close > leadLine2[26]
sell = close < leadLine1[26] and close < leadLine2[26]
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell)