Strategi pembalikan RSI SAR Parabolik

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-08 14:21:17
Tag:

Gambaran umum

Strategi pembalikan RSI Parabolic SAR menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan indikator Parabolic Stop and Reverse dan Relative Strength Index untuk mengidentifikasi potensi pembalikan harga. Strategi ini mengambil posisi berlawanan ketika harga melanggar garis tren naik atau turun. Hal ini memungkinkan menangkap peluang dari pembalikan harga.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan dua indikator teknis:

Parabolic SAR: Merangkai garis SAR parabolik sebagai garis stop-loss dinamis. Ketika harga melanggar garis ini, posisi dan arah garis stop-loss diatur ulang, menghasilkan sinyal beli atau jual.
RSI: Mencerminkan kecepatan dan perubahan kenaikan dan penurunan harga dalam jangka waktu tertentu. Di atas 70 adalah zona overbought dan di bawah 30 adalah zona oversold.

Secara khusus, strategi pertama menetapkan nilai awal, langkah, dan nilai maksimum dari Parabolic SAR berdasarkan input pengguna.

Ketika harga melintasi garis SAR, sinyal jual dihasilkan.
Ketika harga melanggar di bawah garis SAR, sinyal beli dihasilkan.

Sementara itu, strategi ini juga memantau RSI untuk menentukan apakah berada di zona overbought/oversold. Posisi panjang ditutup ketika RSI memasuki zona overbought. Posisi pendek ditutup ketika RSI memasuki zona oversold.

Dengan menggabungkan sinyal pembalikan SAR dan sinyal filter RSI, strategi dapat melakukan gerakan berlawanan secara tepat waktu ketika harga berbalik untuk mencapai harga jual rendah.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi pelacakan pembalikan ini adalah:

Menangkap Pembalikan Harga - Menggunakan breakout untuk menghasilkan sinyal pembalikan dan membuat gerakan berlawanan ketika harga berbalik.
Dynamic Stop Loss - SAR bertindak sebagai stop loss bergerak yang menyesuaikan tingkat stop berdasarkan harga real-time untuk melindungi keuntungan.
Kemampuan beradaptasi - Parameter yang dapat disesuaikan membuat strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
RSI Filter - Menyaring keluar breakout palsu dan menghindari gerakan yang salah.
Mudah diimplementasikan - Menggunakan indikator sederhana dengan sedikit kode, mudah diimplementasikan dan backtest.

Analisis Risiko

Risiko termasuk:

Whipsaw Risk - Pelanggaran palsu menyebabkan sinyal berhenti dan mundur yang salah, yang menyebabkan kerugian berulang.
Over Optimization - Mengoptimalkan parameter dapat menyebabkan overfit dan kurangnya ketahanan.
Tidak ada dasar dasar - Didorong murni oleh indikator teknis, mengabaikan dasar.
mengabaikan biaya transaksi - perdagangan sering meningkatkan biaya transaksi.
Tergantung pada Kesenjangan Harga - Kesenjangan dapat memicu sinyal berhenti dan mundur yang salah.

Peluang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

Menggabungkan dengan indikator lain - Mengkonfirmasi sinyal dengan indikator lain untuk menghindari sinyal palsu.
Pengaturan parameter - Uji dan optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Ukuran Posisi - Sesuaikan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar untuk mengendalikan risiko.
Perdagangan pada tingkat yang signifikan - Hanya berdagang di sekitar level pendukung/resistensi utama untuk mengurangi frekuensi.
Pertimbangkan dasar-dasar - Tambahkan faktor-faktor dasar untuk menghindari perdagangan melawan tren utama.

Kesimpulan

Strategi pelacakan pembalikan menghasilkan sinyal menggunakan SAR dan RSI untuk menangkap pembalikan. Hal ini secara dinamis menyesuaikan berhenti untuk menangkap keuntungan jangka pendek dari breakout. Tapi juga terkena risiko mengikuti kebisingan. Mengoptimalkan parameter, meningkatkan kualitas keputusan akan meningkatkan stabilitas strategi dan profitabilitas.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// strategy("SARSI",overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0675, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true) 

//study("SARSI",overlay = true)

src     = input(close, title="Source")
len     = input(14, minval=1, title="Length")
rob     = input(title="RSI Overbought Level", defval=82, minval=1, maxval=100)
ros     = input(title="RSI Oversold Level", defval=21, minval=1, maxval=100)
start   = input(title="SAR Start", defval=0.007, minval=0.001, maxval=10)
inc     = input(title="SAR Increment", defval=0.017, minval=0.001, maxval=100)
max     = input(title="SAR Maximum", defval=0.24, minval=0.01, maxval=10)
asar    = sar(start,inc,max)
xrsi    = rsi(close,len)
date    = timestamp(2018, 8, 1, 00, 00)
up      = crossunder(asar,src)
dn      = crossover(asar,src)

//ob      = crossunder(xrsi,rob)
//os      = crossover(xrsi,ros)

strategy.entry("long", strategy.long, when=up and time>=date, comment="Long")
strategy.entry("short", strategy.short, when=dn and time>=date, comment="Short")

//strategy.close("long", when=ob)
//strategy.close("short", when=os)

alertcondition(up,  "Long",  "Long Msg")
alertcondition(dn, "Short", "Short Msg")

//uptrend=plotshape(up,"uptrend",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.tiny, location = location.belowbar,text="฿")
//downtrend=plotshape(dn,"downtrend",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.tiny, location = location.abovebar,text="$")
//plotshape(ob,"overbuy",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.small, location = location.belowbar,text="0฿")
//plotshape(os,"oversell",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.small, location = location.abovebar,text="0$")

plot(asar, style=cross, color=gray, transp=0, linewidth=1, title="SAR")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi