Strategi pelacakan pembalikan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan reversal didasarkan pada stop-loss reversal of the parallax line and the relative strength index reversal indicator. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan mengidentifikasi terobosan harga. Ketika harga melanggar garis tren naik atau turun, strategi ini akan mengirimkan sinyal perdagangan dan mengambil posisi sebaliknya.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator teknis:
Parabolic SAR: Indikator ini menggambar garis parabolik sebagai garis stop yang dinamis. Ketika harga menembus garis ini, posisi dan arah garis stop akan disetel kembali, sehingga menghasilkan sinyal beli atau jual.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Indikator ini mencerminkan kecepatan dan perubahan harga turun dalam jangka waktu tertentu. Ketika RSI berada di atas garis overbought, itu adalah zona overbought, dan jika berada di bawah zona oversold, itu adalah zona oversold.
Secara khusus, strategi pertama berdasarkan input pengguna yang mengatur nilai awal, panjang langkah, dan nilai maksimum untuk membalikkan stop loss parallax. Kemudian berdasarkan apakah harga menembus garis parallax untuk menilai waktu membeli dan menjual:
- Ketika harga menembus garis parallax dari atas, sinyal jual dihasilkan
- Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika harga menembus parallax dari bawah
Strategi ini juga memantau indikator RSI untuk melihat apakah ada di zona overbought atau oversold. Ketika RSI memasuki zona overbought, posisi overhead akan dihapus. Ketika RSI memasuki zona overbought, posisi overhead akan dihapus.
Sinyal reversal paralel dan sinyal filter RSI, strategi ini dapat melakukan operasi sebaliknya pada saat harga berbalik, untuk mencapai tujuan jual beli rendah.
Analisis Keunggulan
Strategi pelacakan terbalik ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Capture Price Reversal - Menggunakan terobosan untuk menghasilkan sinyal reversal, Anda dapat melakukan tindakan sebaliknya tepat waktu saat harga berbalik, menangkap peluang reversal.
Dynamic Stop Loss - Garis parabola sebagai stop loss bergerak, dapat menyesuaikan posisi stop loss berdasarkan dinamika harga real-time, untuk melindungi keuntungan.
Adaptabilitas - Parameter strategi dapat disesuaikan untuk digunakan dalam lingkungan pasar yang berbeda.
RSI Filter - Indikator RSI dapat memfilter terobosan palsu, menghindari terobosan yang terlewatkan saat tidak berbalik.
Easy to Implement - Menggunakan metrik sederhana, sedikit kode, mudah diimplementasikan dan diukur kembali.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Whipsaw Risk - Jika penembusan palsu menyebabkan pembalikan stop loss menghasilkan sinyal yang salah, maka akan terjadi kerugian berulang.
Over Optimization - Mengoptimalkan parameter strategi dapat menyebabkan data yang terlalu cocok dengan data yang tidak sesuai.
No Fundamental Basis - Indikator yang didorong oleh teknologi murni, mengabaikan informasi mendasar.
Ignore Transaction Costs - Transaksi berulang akan meningkatkan biaya transaksi.
Subject to Price Gaps - Harga yang melompat-lompat dapat memicu kesalahan stop loss reversal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Combine with other indicators - Gabungkan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal penembusan, menghindari penembusan palsu.
Parameter tuning - melakukan optimasi tes terhadap parameter indikator untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Position sizing - Mengatur ukuran posisi sesuai dengan kondisi pasar, mengendalikan risiko.
Trade only on significant levels - hanya berdagang di dekat posisi dukungan dan resistensi yang penting, hindari terlalu sering.
Consider fundamentals - Menambahkan faktor-faktor dasar untuk menghindari ketidaksesuaian dengan tren besar.
Meringkaskan
Strategi pelacakan reversal membentuk sinyal perdagangan dengan stop loss reversal dan indikator RSI melalui parabola. Strategi ini secara dinamis menyesuaikan stop loss, dan dapat menangkap garis pendek yang menghasilkan keuntungan dari terobosan. Namun, ada juga risiko mengikuti kebisingan.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("SARSI",overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0675, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)
//study("SARSI",overlay = true)
src = input(close, title="Source")
len = input(14, minval=1, title="Length")
rob = input(title="RSI Overbought Level", defval=82, minval=1, maxval=100)
ros = input(title="RSI Oversold Level", defval=21, minval=1, maxval=100)
start = input(title="SAR Start", defval=0.007, minval=0.001, maxval=10)
inc = input(title="SAR Increment", defval=0.017, minval=0.001, maxval=100)
max = input(title="SAR Maximum", defval=0.24, minval=0.01, maxval=10)
asar = sar(start,inc,max)
xrsi = rsi(close,len)
date = timestamp(2018, 8, 1, 00, 00)
up = crossunder(asar,src)
dn = crossover(asar,src)
//ob = crossunder(xrsi,rob)
//os = crossover(xrsi,ros)
strategy.entry("long", strategy.long, when=up and time>=date, comment="Long")
strategy.entry("short", strategy.short, when=dn and time>=date, comment="Short")
//strategy.close("long", when=ob)
//strategy.close("short", when=os)
alertcondition(up, "Long", "Long Msg")
alertcondition(dn, "Short", "Short Msg")
//uptrend=plotshape(up,"uptrend",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.tiny, location = location.belowbar,text="฿")
//downtrend=plotshape(dn,"downtrend",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.tiny, location = location.abovebar,text="$")
//plotshape(ob,"overbuy",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.small, location = location.belowbar,text="0฿")
//plotshape(os,"oversell",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.small, location = location.abovebar,text="0$")
plot(asar, style=cross, color=gray, transp=0, linewidth=1, title="SAR")