Strategi Moving Average Dua Indeks
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan moving averages dengan dua indeks untuk menentukan arah bullish berdasarkan arah harga yang melampaui rata-rata. Jika harga naik, lakukan bullish jika harga naik melampaui rata-rata, dan jika harga turun melampaui rata-rata, lakukan bullish jika harga turun melampaui rata-rata. Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan overbuying untuk mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator Moving Average dengan dua indeks. Parameter Length dalam indikator diatur untuk periode rata-rata 20 hari. Parameter xPrice diatur untuk harga penutupan close. Kemudian menghitung rata-rata pergerakan indeks 20 hari xXA. Selain itu, menghitung harga tertinggi dan terendah dalam dua hari terakhir nHH dan nLL. Jika nLL lebih tinggi dari rata-rata atau nHH lebih rendah dari rata-rata, ambil nilai yang lebih kecil dari nLL dan nHH sebagai harga kunci nXS.
Strategi ini menilai arah harga untuk menembus rata-rata, menggabungkan harga tertinggi dan terendah secara real-time untuk menentukan efektivitas penembusan, menghindari penembusan palsu. Sinyal perdagangan dikeluarkan ketika harga benar-benar menembus rata-rata.
Analisis Keunggulan
Dengan menggunakan moving average dua kali lipat, kita bisa lebih akurat menentukan arah tren.
Efektivitas penembusan yang digabungkan dengan penilaian harga tertinggi dan terendah dapat mencegah penembusan palsu yang disebabkan oleh pergerakan harga.
Hal ini dapat dengan mudah dilakukan dengan mengatur parameter reverse untuk melakukan lebih banyak posisi kosong, untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Perdagangan di atas rata-rata adalah cara yang efektif untuk memfilter pasar Noise.
Analisis risiko
Rata-rata bergerak biner kadang-kadang tidak responsif dan mungkin melewatkan peluang perdagangan jangka pendek.
Sistem rata-rata bergerak mudah menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar.
Strategi ini cocok untuk situasi pasar yang jelas tren, tidak cocok untuk memperbaiki pasar yang bergoyang.
Tidak mempertimbangkan mekanisme penarikan diri dari kerugian, ada risiko peningkatan kerugian.
Tidak menetapkan ukuran posisi, yang dapat menyebabkan kontrol risiko yang tidak tepat.
Arah optimasi
Anda dapat mengevaluasi tren pasar dalam kombinasi dengan indikator lain, dan menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar.
Stop loss dinamis dapat ditambahkan untuk mengendalikan risiko kerugian tunggal.
Parameter moving average dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, untuk mengoptimalkan sensitivitas indikator.
Anda dapat mengatur ukuran posisi Anda dan mengontrol risiko Anda sambil memperluas keuntungan Anda.
Parameter ini dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode Walk Forward Analysis.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator rata-rata bergerak dua indeks untuk menentukan arah tren harga, dan digabungkan dengan harga tertinggi dan harga terendah untuk menghindari false breakout. Ada ruang untuk perbaikan dalam hal mengoptimalkan mekanisme stop loss, kontrol ukuran posisi, dll. Namun, secara keseluruhan strategi ini sederhana, dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pasar melalui penyesuaian parameter, dan merupakan strategi pelacakan tren yang andal.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/12/2016
// Strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nXS, color=blue, title="XAverage")