Strategi Momentum Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi dinamika ganda dengan mengidentifikasi bentuk K-line saham terus naik atau turun, mencapai tujuan low-buy-high-sell. Menggunakan penilaian indikator sederhana, mudah untuk diterapkan, cocok untuk perdagangan garis pendek tengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:Jumlah garis K di atasDanJumlah garis K turun。
- Ketika close naik melebihi garis K dari LongEnterAfter, melakukan over; ketika close turun melebihi garis K dari LongExitAfter, melakukan over.
- Ketika close turun melebihi ShortEnterAfter satu K baris, melakukan shorting; ketika close naik melebihi ShortExitAfter satu K baris, posisi kosong.
Parameter di atas dapat digunakan untuk menentukan aturan perdagangan tertentu dengan menyesuaikan LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter dan ShortExitAfter.
Strategi ini menangkap perubahan dalam dinamika harga saham dan menentukan kapan masuk dan keluar dengan memantau terus menerus penurunan harga penutupan setiap hari. Ketika ada bentuk K-line dari parameter indikator yang ditetapkan, lakukan pembelian atau penjualan posisi kosong yang sesuai.
Secara keseluruhan, strategi dual momentum berpusat pada identifikasi tren penurunan harga saham dalam jangka pendek untuk menentukan arah dan waktu perdagangan. Strategi ini sederhana dan langsung, dan dapat disesuaikan dengan parameter yang disetel untuk menentukan seberapa positif strategi tersebut.
Analisis Keunggulan
Strategi dua kali lipat memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Cara berpikirnya sederhana, langsung, mudah dimengerti dan diterapkan.
- Parameter yang dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan tingkat keaktifan strategi.
- Perhatikan tren jangka pendek dari harga saham untuk menangkap pergerakan saham.
- Tergabung dengan Stop Loss dapat mengontrol risiko secara efektif.
- Ini berlaku untuk saham yang lebih sensitif terhadap fluktuasi harga saham, terutama saham dengan nilai pasar kecil dan menengah.
Secara umum, strategi dual momentum cocok untuk investor yang lebih sensitif terhadap perubahan harga saham dan mencari frekuensi operasi yang tinggi. Ia dapat menangkap operasi jangka pendek dari saham individu dan mendapatkan keuntungan tambahan. Dengan menyesuaikan parameter, frekuensi dan risiko strategi dapat dikontrol.
Analisis risiko
Strategi dua kali lipat juga memiliki risiko:
- Terlalu bergantung pada pengaturan parameter, parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan frekuensi perdagangan dan pendapatan yang sangat besar.
- Jika Anda hanya memperhatikan tren jangka pendek di pasar saham, Anda mungkin akan kehilangan peluang jangka panjang.
- Frekuensi transaksi yang lebih tinggi meningkatkan biaya transaksi dan risiko slippage.
- Pengaturan Stop Loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian di luar batas yang dapat ditanggung.
- Tidak berlaku untuk saham dengan harga yang berfluktuasi atau yang tercatat dalam jangka panjang.
- Ada risiko arbitrase, dan perlu diperhatikan perubahan volume transaksi.
Untuk mengendalikan risiko, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan:
- Mengatur parameter, mengurangi frekuensi transaksi, dan mengendalikan risiko over-optimisasi dari seringnya pertukaran titik jual beli.
- Perlu diperpanjang periode kepemilikan posisi dengan memperhatikan tren lini tengah dan panjang.
- Tetapkan stop loss dan kontrol ketat terhadap kerugian tunggal.
- Pilih saham yang memiliki terobosan berkelanjutan, hindari memilih saham yang bergoyang.
- Pentingnya meningkatkan volume transaksi untuk menghindari risiko lelang ketika volume turun.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan:
Menambahkan indikator penilaian tren, menghindari perdagangan yang salah pada akhir tren. Dapat diperkenalkan indikator penilaian tren besar seperti MACD, KDJ.
Meningkatkan penilaian volume, menghindari penimbunan ketika volume turun.
Setting mobile stop loss untuk mengunci profit, dapat menggunakan ATR setidaknya N kali lipat untuk melacak stop loss.
Menambahkan optimasi kombinasi parameter pengembalian, mencari parameter optimal untuk meningkatkan stabilitas.
Menambahkan modul perdagangan algoritmik untuk manajemen pesanan yang lebih cerdas.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk menemukan sinyal perdagangan yang lebih efektif.
Secara keseluruhan, tujuan utama optimasi adalah meningkatkan stabilitas strategi, mengendalikan risiko, dan mengeksplorasi alpha yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kemampuan perdagangan algoritmik juga penting.
Meringkaskan
Strategi kuantitas ganda dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Strategi kuantitas ganda dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Strategi kuantitas ganda dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Strategi kuantitas ganda dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Strategi kuantitas ganda dapat dilakukan dengan cara yang sederhana.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)