Empat Rata-rata Bergerak Eksponensial dan Strategi Volume

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-09 15:05:47
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan beberapa EMA dengan pengaturan parameter yang berbeda dan indikator volume EOM untuk menentukan tren di beberapa kerangka waktu dan membangun strategi perdagangan dengan penilaian jangka panjang dan jangka pendek.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 4 kelompok EMA dengan parameter periode yang berbeda - 13, 21, 50 dan 180.

Strategi ini menggunakan indikator volume EOM untuk mengkonfirmasi tren. EOM menggabungkan volume perdagangan dan rentang volatilitas harga untuk secara efektif mengukur tekanan pembelian dan penjualan. Strategi menentukan kondisi panjang ketika EOM berada di atas 0 dan kondisi pendek ketika EOM berada di bawah 0.

Strategi ini memiliki dua pilihan. Opsi 1 pergi panjang ketika EMA yang lebih pendek melintasi di atas EMA yang lebih panjang dan menutup panjang ketika EMA yang lebih pendek melintasi di bawah EMA yang lebih panjang. Opsi 2 pergi panjang ketika EMA yang lebih pendek melintasi di atas EMA menengah dan menutup panjang ketika EMA yang lebih pendek melintasi di bawah EMA menengah. Kedua opsi memungkinkan konfirmasi tren yang lebih komprehensif.

Keuntungan

Menggunakan EMA multi-frame untuk menentukan tren dapat mengungkap pola tren jangka panjang
Indikator volume EOM secara efektif mengukur tekanan pembelian/penjualan, menghindari sinyal palsu dari penurunan sementara
Dua metode entri opsional memungkinkan konfirmasi tren yang lebih komprehensif
Scaling dengan keluar berlapis mengurangi paparan satu keluar

Risiko

EMA memiliki keterlambatan dan mungkin melewatkan pembalikan cepat
Indikator volume dapat memberikan sinyal palsu
Kriteria kondisi berganda menciptakan entri yang tidak jelas
Layered exit mungkin terlalu mekanis

Peluang Peningkatan

Uji lebih banyak kombinasi periode EMA untuk menemukan parameter optimal
Tambahkan indikator lain seperti MACD untuk konfirmasi masuk
Mengadopsi stop loss trailing dinamis untuk mengikuti tren
Sesuaikan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan penentuan tren EMA multi-timeframe dan penyaringan indikator volume untuk mencapai trend berikut dan penghapusan kebisingan. Masih ada ruang besar untuk optimasi dengan menguji kombinasi parameter yang berbeda dan menambahkan lebih banyak indikator untuk meningkatkan ketahanan. Sementara itu, stop loss dinamis dan ukuran posisi juga dapat secara signifikan mengoptimalkan kinerja.

/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("4x ema + volume", overlay=true,initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )

//ema x 4
ema1l=input(13)
ema2l=input(21)
ema3l=input(50)
ema4l=input(180)

ema1=ema(close,ema1l)
ema2=ema(close,ema2l)
ema3=ema(close,ema3l)
ema4=ema(close,ema4l)

long1 = close > ema1 and ema1 > ema2 and ema2> ema3 and ema3 > ema4
long2 = crossover(ema1,ema2) and crossover(ema1,ema3)

short1 = close < ema1 and ema1 < ema2 and ema2< ema3 and ema3 < ema4
short2= crossunder(ema1,ema2) and crossunder(ema1,ema3)


//eom
length = input(14, minval=1)
div = input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, length)


option1=input(true)
option2=input(false)

if(option1)
    strategy.entry("long",1,when=long1 and eom>0)
    strategy.close("long",when=short1 and eom<0)
 
if(option2)
    strategy.entry("long",1,when=long2 and eom>0)
    strategy.close("long",when=short2 and eom<0)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi