Strategi Terobosan Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan intraday untuk melakukan operasi breakout berdasarkan indikator momentum dan titik-titik resistensi pendukung utama. Ini menggabungkan indikator Choppiness untuk mengidentifikasi tren dan hanya melakukan perdagangan ketika tren jelas untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Choppiness untuk mengidentifikasi tren, dengan Choppiness rendah menunjukkan tren yang jelas, dan Choppiness tinggi menunjukkan konsolidasi. Strategi ini hanya beroperasi jika Choppiness di bawah 44.
Untuk sinyal masuk, ia menghitung titik-titik resistensi dukungan harian yang penting, termasuk H4, H5, dan lain-lain. Ketika harga close out menembus H4, lakukan over; Ketika harga close out menembus L4, lakukan short.
Secara khusus, ia menghitung level resistensi dukungan dalam satu hari sebagai berikut:
- Pivot = (High Value + Low Value + Closing Price) / 3
- Range = tinggi - rendah
- H1-H6 = Pivot + Range * Rasio
- L1-L6 = Rasio Pivot - Range *
Setelah menghitung titik-titik resistensi dukungan ini, ia menempatkan H4 dan L4 sebagai titik-titik penting untuk terobosan.
Ketika harga menembus H4, menunjukkan peningkatan energi multihead, ia akan melakukan lebih banyak operasi. Ketika harga turun ke bawah L4, menunjukkan peningkatan energi kosong, ia akan melakukan operasi kosong.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggunakan indikator Choppiness untuk mengidentifikasi tren yang jelas, Anda dapat menghindari whipsaw dalam menyusun pasar.
Perhitungan titik-titik resistensi pendukung utama, yang biasanya memiliki arti yang kuat. Bergantung pada mereka untuk melakukan perdagangan yang menembus, kemungkinan keuntungan yang lebih tinggi dapat diperoleh.
Blok H4 dan L4 adalah titik-titik penting dalam hari yang dekat dengan harga penutupan, dan merupakan titik-titik pembatas yang penting untuk hari tersebut.
Sinyal-sinyal penembusan memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Ketika harga benar-benar menembus H4 dan L4, tren selanjutnya biasanya akan melanjutkan perpanjangan tren.
Logika operasi strategi sangat sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula.
Analisis Risiko Strategi
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Bergantung pada indikator Choppiness untuk mengidentifikasi tren, indikator itu sendiri dapat gagal, menyebabkan misperception tren pasar.
Perhitungan resistance level tidak 100% dapat diandalkan dan harga dapat langsung menerobos mereka, menyebabkan stop loss.
Jika ada sinyal penembusan, mungkin akan terjadi penembusan palsu, dan harga sebenarnya akan segera kembali, sehingga strategi akan menghasilkan kerugian.
Strategi ini tidak mempertimbangkan arah tren besar, dan strategi ini dapat mengalami kerugian berulang ketika arah jangka panjang pasar tidak jelas.
Strategi ini tidak memiliki mekanisme stop loss, dan dalam kasus yang ekstrim, kerugian bisa sangat besar.
Tanggapan:
Indikator lain dapat diperkenalkan untuk penilaian komprehensif, meningkatkan akurasi penilaian tren.
Meningkatkan Stop Loss Mobile untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Menggunakan indikator tren jangka panjang untuk menghindari perdagangan kontra.
Menambahkan sinyal masuk kembali untuk menghindari pencurian palsu.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan:
Optimalkan parameter indikator Choppiness untuk menemukan nilai yang lebih sesuai untuk meningkatkan akurasi.
Ujilah titik-titik penembusan yang berbeda, seperti H3 dan L3, untuk menemukan titik-titik penembusan yang lebih efektif.
Menambahkan strategi stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Meningkatkan sinyal re-entry untuk menghindari kerugian lebih lanjut setelah penembusan palsu.
Menggunakan indikator garis panjang untuk mengevaluasi tren besar dan menghindari operasi berlawanan.
Optimalkan waktu perdagangan, misalnya hanya beroperasi pada waktu perdagangan AS atau Eropa.
Menambahkan strategi manajemen posisi, seperti jumlah tetap atau masuknya dana tetap.
Analisis data pengukuran kembali, pengujian lebih lanjut dan optimalisasi parameter.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, ide inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi tren dan melakukan operasi pada saat menembus titik resistensi pendukung utama. Ini memiliki struktur logis yang sederhana dan probabilitas keuntungan yang tinggi. Namun, ada juga risiko tertentu yang perlu terus dioptimalkan untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan tingkat keuntungan.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Created by AS
strategy(title="ASH1Strategy", shorttitle="AS_H1_Strategy", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1])
//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)