Strategi mengikuti tren berdasarkan indikator MBO
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator MBO untuk mewujudkan sistem perdagangan yang mengikuti tren sederhana. Indikator MBO mirip dengan indikator MACD, yaitu mengambil perbedaan antara rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat sebagai sinyal perdagangan. Strategi ini melakukan perdagangan dengan mengikuti tren indikator MBO.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada struktur indikator MBO untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Indikator MBO dikembangkan oleh Bryan Strain dan Mark Whitley. Metode perhitungan indikator adalah:
MBO = 25 hari Simple Moving Average - 200 hari Simple Moving Average
Garis akselerasi indeks MBO kemudian diluruskan untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana selama 18 hari dari MBO SMAMBO.
Ketika MBO memakai SMAMBO, lakukan lebih banyak; ketika MBO memakai SMAMBO, lakukan kosong.
Dari sudut pandang logika kode, langkah-langkah utama adalah:
Hitung rata-rata bergerak sederhana 25 dan 200 hari dengan nilai xFastAvg dan xSlowAvg
Menghitung nilai MBO: MFBO = xFastAvg - xSlowAvg
Hitung rata-rata bergerak sederhana 18 hari dari MBO SMAMBO
Perbandingan antara MBO dan SMAMBO, menghasilkan sinyal trading
Jika MBO > SMAMBO, pos = 1, lakukan lebih banyak
Jika MBO < SMAMBO, pos = -1, kosongkan
- Dilihat dari nilai pos, masuk dan keluar
Strategi ini melakukan perdagangan dengan mengikuti pergerakan tren yang ditunjukkan oleh indikator MBO dan merupakan strategi mengikuti tren yang khas.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dengan mengikuti tren garis tengah dan panjang, Anda dapat mengurangi frekuensi perdagangan dan menghindari stop loss yang tidak perlu.
Parameter indikator MBO dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Strategi logisnya sederhana, jelas, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula.
Indikator visualisasi menunjukkan perubahan tren dengan jelas, mendukung keputusan strategi.
Skalabilitas yang kuat, dapat dioptimalkan berdasarkan strategi tersebut, termasuk mekanisme stop loss, dll.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Perdagangan mengikuti tren mudah naik turun secara vertikal, dan dapat menyebabkan kerugian besar.
Tidak dapat menghentikan kerugian pada saat tren berbalik, dapat memperluas kerugian.
Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi transaksi yang terlalu tinggi atau sinyal yang tidak akurat.
Ini akan menghasilkan sinyal bocor palsu, yang membutuhkan mekanisme penyaringan.
Strategi ini sendiri tidak memiliki titik tolak dan ada risiko kerugian tak terbatas.
Solusi yang sesuai:
Pengaturan parameter moving average yang masuk akal dan tidak terlalu sensitif.
Menambahkan indikator penilaian dari pembalikan tren, menemukan pembalikan dan menghentikan kerugian tepat waktu.
Pengaturan parameter yang dioptimalkan, disesuaikan untuk menghasilkan sinyal yang akurat.
Ini adalah langkah pertama yang dilakukan untuk mencegah penembusan palsu.
Tetapkan Stop Loss dan Kendalikan Kerugian Tunggal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Menambahkan indikator sinyal pembalikan tren, menghentikan kerugian tepat waktu ketika tren berbalik.
Optimalkan pengaturan parameter moving average, menyeimbangkan frekuensi transaksi dan kualitas sinyal.
Masukkan stop loss ATR, atur stop loss yang masuk akal, dan kendalikan kerugian tunggal.
Dalam kombinasi dengan indikator lain, filter sinyal penembusan palsu.
Bergabung dengan manajemen posisi, menyesuaikan posisi sesuai dengan kekuatan dan kelemahan tren.
Bisa dipertimbangkan untuk masuk setelah membentuk struktur tiga-push sebelum terobosan.
Membangun mekanisme optimasi parameter, menyesuaikan parameter sesuai dengan pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini menangkap tren melalui indikator MBO sederhana, melakukan perdagangan mengikuti tren. Keuntungan adalah indikator yang mudah digunakan, jelas dan visual, cocok untuk pemula. Namun, ada juga risiko hanya mengejar penurunan yang tidak dapat dihentikan. Kita dapat mengoptimalkan strategi dengan menambahkan sinyal pembalikan, pengaturan parameter optimasi, mekanisme stop loss, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator
// was developed by Bryan Strain and Mark Whitley.
// The idea of MBO is similar to moving average convergence/divergence (MACD)
// indicator. It is calculated by subtracting the 200-day moving average from
// the 25-day moving average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: MBO Backtest", shorttitle="TFS: MBO indicator")
Fastavg = input(25, minval=1)
Slowavg = input(200, minval=1)
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xFastAvg = sma(close, Fastavg)
xSlowAvg = sma(close, Slowavg)
nMBO = xFastAvg - xSlowAvg
xSMAMBO = sma(nMBO, Length)
pos = iff(nMBO > xSMAMBO, 1,
iff(nMBO < xSMAMBO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nMBO, color=red, style = histogram, title="TFS: MBO indicator")
plot(xSMAMBO, color=blue, title="SMA")