Strategi indikator R ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator R ganda yang dikombinasikan dengan rata-rata SMA untuk menghasilkan penilaian tren dan sinyal perdagangan untuk USDJPY. Di antaranya, indikator R ganda termasuk indikator stop loss Parabolic SAR dan indikator RSI overbought oversold. Strategi ini menggunakan indikator R ganda untuk menilai tren tren dan overbought oversold, yang dikombinasikan dengan rata-rata SMA untuk menentukan titik jual.
Prinsip
Strategi ini didasarkan pada tiga indikator teknis:
Parabolic SAR Stop loss indicator: Indikator ini menunjukkan titik stop loss dari harga saat ini, yang dapat digunakan untuk menentukan tren harga dan kemungkinan titik balik.
Indikator RSI overbought/oversold: Indikator ini menentukan apakah harga telah overbought/oversold. Pada kode ini, parameter RSI dan threshold overbought/oversold ditetapkan, dan dihitung untuk memetakan kurva RSI.
SMA rata-rata: menghitung dan memetakan SMA rata-rata pada garis 10 dan 20.
Tiga indikator yang digunakan untuk menentukan titik jual adalah sebagai berikut:
Ketika harga menutup dengan melewati garis SMA rata-rata 182 hari, dan garis SMA 10 hari melewati garis SMA 20 hari, dan indikator RSI naik dari level rendah dan melewati garis oversold 30 hari;
Ketika harga penutupan menembus SMA rata-rata 182 hari di bawah, dan SMA 10 hari di bawah menembus SMA 20 hari di bawah, dan RSI menembus 70 overbought dari posisi tinggi ke bawah, buatlah posisi kosong.
Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Penggunaan indikator R ganda untuk menentukan arah tren, dapat secara efektif mengkonfirmasi sinyal perdagangan. Indikator RSI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold, indikator SAR stop loss untuk menentukan titik pergantian tren harga, keduanya lebih dapat diandalkan.
Penargetan dengan SMA rata-rata dapat memfilter penembusan palsu secara efektif. Mengandalkan indikator RSI saja mudah menyebabkan peluang perdagangan yang salah, dan menambahkan penilaian SMA rata-rata dapat mengurangi risiko ini.
Periode waktu yang dipilih adalah 15 menit, sehingga dapat menangkap terobosan harga jangka pendek tepat waktu. Perdagangan dalam sehari digunakan untuk menangkap tren jangka pendek.
Data pengetesan cukup untuk memverifikasi efektivitas strategi. Data 15 menit dari 2 setengah bulan dapat menentukan keandalan strategi.
Risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Periode waktu yang digunakan untuk mengevaluasi data terlalu pendek untuk mewakili kinerja masa depan. Hanya 2 setengah bulan data tidak cukup untuk sepenuhnya menilai efektivitas jangka panjang dari strategi.
Indikator RSI memiliki masalah dengan kesalahan pemicu. Indikator RSI sendiri dapat terjadi di luar pergerakan harga yang sebenarnya, sehingga menghasilkan sinyal yang salah.
SMA rata-rata memiliki masalah keterlambatan. SMA rata-rata memiliki respon lambat terhadap perubahan harga, dan mungkin kehilangan titik masuk yang lebih baik.
Perdagangan singkat dalam sehari berisiko lebih besar. Perdagangan dalam sehari dipengaruhi oleh peristiwa berita dan ada risiko posisi malam.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan periode data historis yang lebih lama, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, dapat lebih memvalidasi efektivitas strategi.
Cobalah untuk menggunakan indikator lain sebagai pengganti atau dalam kombinasi dengan indikator RSI, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk membuat sinyal lebih dapat diandalkan.
Cobalah untuk mengoptimalkan portofolio SMA rata-rata, seperti mengubahnya menjadi portofolio 5 hari dan 20 hari, atau menambahkan portofolio rata-rata jangka panjang untuk membuat terobosan lebih andal.
Setting stop loss mechanism to control single losses. Seperti setting intraday stop loss atau mobile stop loss.
Optimalkan strategi stop-loss, seperti stop-loss bergerak atau stop-loss batch, untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan menggunakan indikator ganda R untuk menilai overbought dan oversold, digabungkan dengan filter rata-rata SMA untuk mencapai strategi perdagangan USDJPY dalam sehari. Strategi ini memiliki keunggulan untuk menangkap tren jangka pendek tepat waktu, tetapi ada juga risiko seperti kurangnya data retrospektif. Di masa depan, efek strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menambahkan periode data, mengoptimalkan parameter indikator, dan mengatur stop loss.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Chrome", overlay=false, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, currency = currency.USD, initial_capital = 1000)
// Parabolic Support And Resistance
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.20)
sar = sar(start, increment, maximum)
//plot(sar, style = circles, linewidth = 2)
// (v)RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSImid = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
plot(vrsi)
a = hline(70)
b = hline(30)
strategy.entry("buy", strategy.long, when = close > sma(close, 182) and sma(close, 10) > sma(close, 20) and crossover(vrsi, RSIoverSold))
strategy.entry("short", strategy.short, when = close < sma(close, 182) and sma(close, 10) < sma(close, 20) and crossunder(vrsi, RSIoverBought))