Strategi panjang dan pendek rata-rata bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi multi-spacing berdasarkan moving averages. Strategi ini menggunakan 3 moving averages dengan 3 parameter berbeda untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini memiliki 3 moving averages yang dapat dilakukan secara bergilir untuk melakukan multiple shorting, untuk melakukan pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi sma untuk menghitung rata-rata bergerak dengan panjang len ma. Maka dari ma, kita dapat menghitung rata-rata bergerak dengan tiga perpindahan: longline1, longline2, dan longline3. Di antaranya, longline1 bergerak -4, longline2 bergerak -5, dan longline3 bergerak -6.
Pada saat sinyal beli dihasilkan, jika saat ini tidak ada posisi, buka posisi lebih banyak saat harga melewati longline 1; jika sudah ada posisi 1 tangan, buka 1 tangan lagi saat harga melewati longline 2; jika sudah ada posisi 2 tangan, buka 1 tangan lagi saat harga melewati longline 3, dan paling banyak memegang 3 tangan lebih banyak.
Pada saat sinyal jual dihasilkan, jika saat ini memiliki posisi yang lebih tinggi, posisi yang lebih rendah saat harga di bawah ma.
Strategi ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkategorikan lebih banyak untuk mendapatkan efek pelacakan tren.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan Moving Average untuk menentukan arah tren, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar, stabil keuntungan
- Dengan melakukan lebih banyak shorting, Anda bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam tren
- Rata-rata Ponsel Flat sebagai titik masuk untuk lebih memahami tren
- Pengunduran diri relatif kecil, pengunduran diri maksimum dikendalikan sekitar 20%
Risiko Strategis
- Strategi ini adalah strategi yang murni tren, yang mudah dikurung saat pasar dihapus.
- Rata-rata bergerak menghasilkan sinyal yang terlambat, mungkin kehilangan titik perubahan tren
- Di Indonesia, banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan.
- Tidak ada strategi stop loss yang dapat menyebabkan kerugian lebih besar jika terjadi insiden.
Solusi untuk Mengatasi Risiko:
- Indikator lain dapat digabungkan untuk menentukan titik pergeseran tren.
- Setting parameter moving average yang masuk akal, tidak terlalu panjang, jika tidak sinyalnya terlalu lambat
- Mengurangi jumlah batch yang terlalu banyak untuk mencegah penuntutan
- Meningkatkan Stop Loss Mobile untuk Mengontrol Kerugian
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan penilaian indikator lain untuk menentukan arah tren, seperti menambahkan MACD untuk menilai tren yang kuat
Mengoptimalkan parameter moving average untuk mencari kombinasi parameter yang optimal
Mengatur jumlah dan proporsi yang lebih banyak dilakukan dalam kelompok untuk mencegah penangkapan
Menambahkan mekanisme mobile stop loss yang dapat diatur berdasarkan ATR
Posisi dapat disesuaikan dengan dinamika fluktuasi pasar, mengurangi posisi saat fluktuasi besar
Uji efek dari parameter varietas yang berbeda untuk menemukan varietas yang paling cocok untuk strategi
Mengembangkan modul Exit untuk mempertimbangkan penundaan dan penarikan diri ketika bentuk tertentu muncul
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan pergerakan rata-rata untuk menentukan arah tren untuk perdagangan, dengan mengelompokkan satu-satunya yang dapat melacak tren untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ada beberapa keterlambatan, mengejar risiko tinggi. Kita dapat mengoptimalkan strategi ini dengan cara menambahkan indikator penilaian tambahan, parameter optimasi, menyesuaikan manajemen posisi, menambahkan mekanisme stop loss, dan lain-lain, sehingga dapat beradaptasi dengan situasi pasar yang berbeda, untuk mencapai efek keuntungan yang stabil dan terkontrol.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ShiftMA-multi Strategy v1.0", shorttitle = "ShiftMA-multi", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
len = input(3, minval = 1, title = "MA Lenghs")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
longlevel1 = input(-4.0, title = "Long line 1")
longlevel2 = input(-5.0, title = "Long line 2")
longlevel3 = input(-6.0, title = "Long line 3")
needoffset = input(true, title = "Offset")
//Variables
size = strategy.position_size
mult = 1 / syminfo.mintick
//MA
ma = sma(src, len)
longline1 = round(ma * ((100 + longlevel1) / 100) * mult) / mult
longline2 = round(ma * ((100 + longlevel2) / 100) * mult) / mult
longline3 = round(ma * ((100 + longlevel3) / 100) * mult) / mult
//Lines
offset = needoffset ? 1 : 0
plot(ma, color = color.blue)
plot(longline1, offset = offset, color = color.lime)
plot(longline2, offset = offset, color = color.lime)
plot(longline3, offset = offset, color = color.lime)
//Trading
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
lots = 0.0
if ma > 0
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L1", strategy.long, lot, limit = longline1, when = (lots == 0))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L2", strategy.long, lot, limit = longline2, when = (lots <= 1))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L3", strategy.long, lot, limit = longline3, when = (lots <= 2))
if size > 0
strategy.entry("TP", strategy.short, 0, limit = ma)