Strategi Pembalikan Momentum Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi reversal dual-dynamic menggabungkan keunggulan strategi reversal dan strategi momentum, menggunakan sinyal dari kedua jenis indikator untuk melakukan kombinasi, dan melakukan reversal pada titik terobosan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
Bagian pertama adalah strategi 123 reversal.
Bila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, dan rata-rata K-line lambat di bawah 50 pada hari ke-9;
Bila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 rata-rata garis K cepat lebih tinggi dari 50, lakukan shorting.
Bagian kedua adalah indikator fluktuasi kuantitas titanium. Langkah-langkah perhitungan indikator adalah sebagai berikut:
Perhitungan nilai perubahan harga xMom = close - close[1]
Menghitung nilai absolut dari perubahan harga xMomAbs = abs ((close - close)[1])
Filter untuk perubahan nilai harga, jika lebih kecil dari Filter Threshold dicatat sebagai 0
Filter untuk nilai mutlak dari perubahan harga, jika lebih kecil dari Filter Threshold ditulis sebagai 0
Perhitungan nSum dari nilai perubahan harga setelah fluktuasi dalam n hari terakhir
Hitung jumlah dari nAbsSum dari perubahan harga mutlak setelah fluktuasi dalam n hari terakhir
Hitung nilai momentum: nRes = 100 * nSum / nAbsSum
Menentukan hubungan nilai momentum dengan batas TopBand dan LowBand, output sinyal transaksi
Indikator ini memiliki fitur untuk menyaring fluktuasi kecil dan hanya mengambil informasi tentang dinamika dalam tren besar.
Akhirnya, sinyal perdagangan dihasilkan ketika dua jenis sinyal indikator bertepatan, melakukan plus atau minus.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keuntungan dari dua jenis indikator yang berbeda untuk meningkatkan kualitas sinyal:
123 Strategi reversal dapat menangkap reversal pada titik pivot dan menghindari kebocoran.
Indikator fluctuation volume hanya memperhatikan fluktuasi besar dan dapat menyaring kebisingan untuk menangkap tren utama.
Kombinasi keduanya dapat memverifikasi sinyal, mengurangi probabilitas transaksi yang salah, dan meningkatkan tingkat kemenangan.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
Analisis siklus waktu tunggal, mungkin melewatkan tren pada tingkat yang lebih besar.
Parameter yang ditetapkan terlalu kaku, tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar.
Verifikasi ganda dapat kehilangan beberapa peluang dan mengurangi ruang untuk keuntungan.
Sinyal perdagangan yang tidak berkualitas juga akan divalidasi dan menyebabkan kerugian.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan verifikasi multi-periode untuk menghindari kecurangan.
Setel parameter yang dapat disesuaikan, dan sesuaikan parameter indikator dengan pasar.
Optimalkan nilai filter untuk mengurangi kesalahan sinyal.
Meningkatkan strategi stop loss dan mengendalikan kerugian tunggal.
Mengatur manajemen posisi, mengoptimalkan efisiensi penggunaan dana.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi reversal dua kali lipat yang menggabungkan keunggulan strategi reversal dan indikator volatilitas yang kuat dapat meningkatkan kualitas sinyal dan efisiensi keuntungan sampai batas tertentu. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa masalah, seperti mengabaikan tren tingkat yang lebih besar, parameter yang tidak berubah, sinyal yang salah, dan risiko lainnya. Strategi ini dapat dioptimalkan, mengurangi risiko, dan meningkatkan stabilitas keuntungan melalui verifikasi multi-frame time, parameter yang dapat disesuaikan, dan pengaturan stop loss.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots a CMO which ignores price changes which are less
// than a threshold value. CMO was developed by Tushar Chande. A scientist,
// an inventor, and a respected trading system developer, Mr. Chande developed
// the CMO to capture what he calls "pure momentum". For more definitive
// information on the CMO and other indicators we recommend the book The New
// Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc.
// It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to the
// CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
CMOfilt(Length,Filter, TopBand, LowBand) =>
pos = 0
xMom = close - close[1]
xMomAbs = abs(close - close[1])
xMomFilter = fFilter(xMom, xMomAbs, Filter)
xMomAbsFilter = fFilter(xMomAbs,xMomAbs, Filter)
nSum = sum(xMomFilter, Length)
nAbsSum = sum(xMomAbsFilter, Length)
nRes = 100 * nSum / nAbsSum
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOfilt", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
Filter = input(3, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOfilt = CMOfilt(LengthCMO,Filter, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOfilt == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOfilt == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )