Strategi pelacakan ADX RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI Tracking ADX adalah strategi pelacakan tren garis panjang yang menggabungkan indikator RSI dan indikator ADX. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai apakah ada overbought atau oversold, dikombinasikan dengan indikator ADX untuk menilai kekuatan tren saat ini, untuk memasuki posisi panjang ketika tren naik dan tidak melampaui, dan strategi memegang posisi panjang untuk keluar dari posisi rata ketika tren melemah atau melampaui.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan kombinasi indikator RSI dan indikator ADX untuk menentukan kapan masuk dan keluar.
Syarat masuk:
- SMA naik pada 20 Maret.
- ADX naik lebih dari 0,2 dari hari sebelumnya, menunjukkan peningkatan tren.
- RSI kurang dari 85, hindari overbought;
Atau:
- SMA naik pada 20 Maret.
- ADX naik, tetapi kurang dari 0,2, menunjukkan tren moderat;
- RSI kurang dari 50, ada ruang untuk rebound.
Kondisi untuk keluar:
- RSI lebih besar dari 75 berarti overbought;
- ADX naik sedikit, dan trendnya moderat.
Atau:
- RSI lebih besar dari 75 berarti overbought;
- ADX naik tajam, tren kuat;
Atau:
Pada tanggal 20 SMA berubah menjadi turun.
Strategi ini menggunakan RSI untuk menilai overbought dan oversold, digabungkan dengan ADX untuk menilai tren, untuk melakukan pembelian jika tren naik tidak melampaui pembelian, untuk keluar ketika overbought atau tren melemah, dan secara keseluruhan untuk mencapai efek melacak tren naik garis tengah yang panjang.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Kombinasi dua indikator RSI dan ADX, dapat lebih akurat menilai tren dan overbought oversold, masuk dan keluar lebih akurat.
Dengan ADX menilai tren yang kuat dan lemah, dapat mengurangi keluar karena lemahnya pasar bergoyang.
RSI menetapkan parameter yang lebih longgar, melacak tren garis tengah, dan mengurangi perdagangan yang sering terjadi.
Operasi strategi sederhana, mudah diterapkan, cocok untuk memegang posisi panjang.
Parameter yang dapat dikonfigurasi fleksibel, ruang yang dapat disesuaikan besar.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Indikator ADX terlambat, mungkin kehilangan titik pergeseran tren yang menyebabkan kerugian meningkat.
Stop loss dapat terjadi lebih lambat dan memperluas kerugian ketika harga saham mengalami penurunan tajam.
Parameter RSI yang terlalu longgar pada saat masuk dapat menyebabkan overbought untuk jangka waktu yang terlalu lama.
Parameter ADX diatur terlalu sensitif, yang dapat menyebabkan kesalahan saat tren lemah.
Pada saat pasar besar tidak normal, saham-saham juga dapat mengalami aksi terbalik.
Manajemen risiko:
Singkatkan parameter ADX agar lebih sensitif.
Tetapkan batas stop loss yang lebih ketat untuk menghindari peningkatan kerugian.
RSI harus diperketat agar tidak terjadi overbought.
Parameter ADX jangan diatur terlalu sensitif, untuk mencegah kesalahan.
Jika terjadi perputaran besar, strategi penundaan yang tepat, intervensi manual.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan pengaturan parameter RSI, menguji dampak parameter periode yang berbeda terhadap efektivitas strategi.
Mengoptimalkan kombinasi parameter ADX, menguji dampak DI dan parameter siklus ADX pada kemampuan strategi untuk menangkap tren.
Selain itu, tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur MACD.
Uji coba berbagai kombinasi garis rata untuk mengoptimalkan waktu masuk.
Tes penambahan strategi stop loss dan stop loss untuk meningkatkan rasio risiko keuntungan strategi.
Untuk menilai status indeks saham besar, Anda dapat secara manual menunda strategi saat saham besar berbalik.
Meringkaskan
RSI mengikuti strategi ADX secara keseluruhan adalah strategi yang lebih sederhana dan praktis untuk melacak tren garis panjang. Ini menggabungkan keunggulan kedua indikator RSI dan ADX, lebih akurat dalam penilaian tren dan penilaian overbought dan oversold. Operasi strategi sederhana, mudah dilaksanakan, dan juga memiliki ruang untuk mengoptimalkan parameter tertentu.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright by Reed Asset Management registered in Shanghai, China
//该策略为上海蘆田资产管理有限公司制
//@version=2
strategy("[蘆田策略]ADX+RSI", overlay=true)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=red, title="ADX")
//ADX+RSI Strategy Long Entry
longEntry1 = sma(close, 20) > sma(close, 20)[1] //check if the ADX is rising
longEntry2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longEntry3 = rsi(close, 14) < 85
longEntry4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longEntry5 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longEntry6 = rsi(close, 14) < 50
longCondition1 = longEntry1 and longEntry2 and longEntry3
longCondition2 = longEntry1 and longEntry4 and longEntry5 and longEntry6
if(longCondition1 or longCondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
//ADX+RSI Strategy Long Exit
longExit1 = rsi(close, 9) > 75
longExit2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longExit3 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longExit4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longExit5 = sma(close, 20) < sma(close,20)[1]
longExitCondition1 = longExit1 and longExit2 and longExit3
longExitCondition2 = longExit1 and longExit4
longStop1 = strategy.position_avg_price + 4 * tr
longExitCondition3 = longExit5
longStop2 = sma(close, 20)
strategy.close_all(when = longExitCondition1)
if (longExitCondition2)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop1)
if (longExitCondition3)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop2)
//Strategy