Strategi mengikuti tren berdasarkan osilator Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator Bollinger Bands oscillator untuk mengidentifikasi tren dan masuk tepat waktu ketika tren berubah. Lakukan lebih banyak ketika harga menembus Bollinger Bands dan mengambil posisi kosong ketika harga turun Bollinger Bands dan memanfaatkan cara pelacakan tren untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator Brinband Oscillator untuk menentukan arah tren.
BBO = (收盘价 - N日移动平均价) / (2 * N日标准差) * 100
Di mana harga penutupan adalah harga penutupan pada hari itu, N-day moving average adalah N-day simple moving average dari harga penutupan, dan N-day standard deviation adalah N-day standard deviation dari harga penutupan.
Strategi ini pertama-tama menghitung 65 hari pada osilator Brin dan kemudian menghitung rata-rata 30 hari pada osilator Brin. Ketika Brin melewati rata-ratanya di atas osilator Brin, ia menganggap bahwa tren mulai berubah dan melakukan over; Ketika Brin melewati rata-ratanya di bawah osilator Brin, ia menganggap bahwa tren mulai berubah dan melakukan over.
Setelah memasuki posisi, strategi menggunakan stop loss bergerak, stop loss tetap dan stop loss bergerak untuk mengendalikan risiko dan keuntungan. Parameter spesifik dapat dioptimalkan sesuai dengan hasil pengujian ulang.
Keunggulan Strategis
Untuk menentukan tren, digunakan indikator Brinband oscillator yang lebih sensitif terhadap perubahan tren.
Stop loss bergerak digunakan untuk mengontrol individual loss, yang dapat dihentikan tepat waktu ketika tren berbalik lagi.
Dengan menggunakan stop loss tetap untuk mengunci profit, Anda dapat menjual dengan keuntungan tepat waktu jika arah tren benar.
Menggunakan stop loss pelacakan seluler untuk melacak harga unggul, dapat memaksimalkan keuntungan tunggal.
Strategi ini sederhana dan intuitif, mudah dipahami dan diterapkan.
Risiko Strategis
Ada kemungkinan adanya penembusan palsu pada vibrator sabuk Brin, yang mungkin akan memberikan sinyal yang salah.
Stop loss mobile atau stop loss tracking yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss atau stop loss prematur.
Pengaturan yang tidak tepat pada stopkontak dapat menyebabkan stopkontak yang terlalu dini dan lebih berbahaya.
Parameter pita Brin dan parameter rata-rata bergerak perlu dioptimalkan, yang dapat menyebabkan overfit.
Pengunduran diri mungkin lebih besar dan membutuhkan dukungan keuangan yang cukup.
Optimasi Strategi
Optimalkan parameter Brin dan parameter Moving Average untuk menemukan kombinasi optimal.
Uji berbagai cara stop mobile, seperti stop ATR, stop persentase, dan lain-lain.
Pengujian dan pengoptimalan parameter stasioner dan stop loss tracking.
Menambahkan kondisi penyaringan lainnya untuk menghindari sinyal yang salah dari vibrator pita Brin.
Optimalkan manajemen posisi, sesuai dengan ukuran posisi yang berbeda di pasar yang berbeda.
Uji efektifitas menggunakan strategi ini pada berbagai varietas dan periode waktu.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator osilator Brin untuk menentukan arah tren, masuk ke posisi ketika tren mulai berubah, dan menggunakan stop loss bergerak, stop loss tetap, dan stop loss pelacakan untuk mengendalikan risiko dan keuntungan. Strategi ini relatif sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi perlu mengoptimalkan parameternya, sekaligus mencegah terjadinya false breakout dan pengaturan stop loss yang tidak tepat. Jika dioptimalkan dengan benar, strategi ini dapat memberikan efek yang lebih baik dalam situasi tren.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)