Strategi Volume Kesenjangan Tersembunyi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi volume transaksi celah tersembunyi didasarkan pada indikator teknis volume transaksi untuk menemukan pergerakan harga tersembunyi. Ini menganalisis perubahan volume transaksi dalam berbagai periode waktu untuk menilai hubungan penawaran dan permintaan saat ini di pasar dan kemungkinan arah perubahan harga di masa depan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai daerah-daerah penting di mana volume transaksi meningkat dan berkurang dengan menghitung nilai tertinggi dan terendah dari volume transaksi untuk periode yang berbeda.
Jika volume transaksi berada di bawah minimum 20 siklus sebelumnya, volume transaksi digambarkan dengan warna abu-abu untuk menunjukkan memasuki tahap kelebihan pasokan.
Jika volume transaksi lebih tinggi dari 40 siklus teratas sebelumnya, volume transaksi digambarkan dengan warna hitam untuk menunjukkan memasuki fase kelebihan permintaan.
Jika volume transaksi lebih rendah dari minimum 2 siklus sebelumnya, volume transaksi digambarkan dengan warna ungu, menunjukkan perubahan drastis dalam rasio penawaran dan permintaan.
Jika volume transaksi lebih rendah dari periode sebelumnya, volume transaksi digambarkan dengan warna merah untuk menunjukkan kelebihan permintaan.
Jika volume transaksi lebih tinggi dari periode sebelumnya, volume transaksi dipetakan dengan warna biru, yang menunjukkan permintaan yang berlebihan.
Dalam kasus lain, volume ditampilkan dalam warna putih.
Berdasarkan warna volume transaksi menilai hubungan penawaran dan permintaan saat ini di pasar. Jika volume transaksi menunjukkan kelebihan penawaran, lakukan lebih banyak; Jika volume transaksi menunjukkan kelebihan penawaran, lakukan lebih sedikit.
Selain itu, strategi ini juga memetakan rata-rata bergerak dalam volume transaksi untuk menilai volume transaksi secara keseluruhan. Jika volume transaksi lebih tinggi dari rata-rata bergerak, lihatlah lebih banyak, dan jika lebih rendah dari rata-rata bergerak, lihatlah kosong.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah memanfaatkan perubahan volume transaksi untuk menemukan hubungan penawaran dan permintaan di pasar, hubungan yang sering tersembunyi di bawah pergerakan harga, sangat sulit untuk mendeteksi. Tetapi dengan menganalisis perubahan volume transaksi, informasi tersembunyi ini dapat diungkap, sehingga dapat menilai tren masa depan pasar.
Selain itu, volume transaksi memberikan perspektif yang sangat unik dan berharga untuk menilai struktur pasar dibandingkan dengan indikator teknis yang hanya didasarkan pada harga. Oleh karena itu, strategi yang didasarkan pada volume transaksi ini memiliki keunggulan yang sangat kuat.
Analisis risiko
Strategi ini terutama bergantung pada volume transaksi, tetapi kadang-kadang perubahan volume transaksi tidak sepenuhnya mencerminkan hubungan penawaran dan permintaan pasar, yang merupakan risiko terbesar dari strategi ini.
Misalnya, penurunan volume perdagangan yang tiba-tiba tidak selalu berarti kelebihan pasokan, mungkin operator sementara meninggalkan pasar, menunggu kesempatan untuk masuk kembali. Oleh karena itu, berdasarkan volume perdagangan saja, mudah untuk menghasilkan sinyal yang salah.
Selain itu, kualitas data volume transaksi juga mempengaruhi efektivitas strategi. Jika data volume transaksi tidak akurat, sangat sulit untuk menilai hubungan penawaran dan permintaan dengan benar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Ini dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya, seperti pola harga, moving averages, dan lain-lain, untuk memverifikasi sinyal volume transaksi dan menghindari kesalahan transaksi.
Optimalkan parameter siklus untuk menilai volume perdagangan yang kosong, menyesuaikan dengan siklus yang berbeda dan lingkungan pasar.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan setiap kerugian.
Mengoptimalkan pengelolaan dana, mengatur manajemen posisi yang masuk akal.
Melakukan pengembalian dan pengoptimalan, memilih jenis transaksi yang tepat, periode waktu, dan sebagainya.
Meringkaskan
Strategi volume transaksi celah tersembunyi untuk menilai struktur pasar dengan menganalisis perubahan volume transaksi, pemikiran berdasarkan volume transaksi ini sangat unik dan efektif. Strategi ini dapat mengungkapkan hubungan penawaran dan permintaan di balik pergerakan harga, menangkap tren perubahan pasar lebih awal. Namun, akurasi sinyal volume transaksi perlu divalidasi dengan kombinasi indikator teknis lainnya, sambil memperhatikan pengendalian risiko.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")