Strategi perdagangan pembalikan pelacakan guncangan ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan reversal dengan double-shake tracking, yang menggabungkan strategi reversal indikator acak dan indikator volatilitas tertentu untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih andal. Strategi ini dirancang untuk menangkap keuntungan pada titik reversal tren dan berlaku untuk perdagangan garis panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
- Strategi pembalikan indikator acak
Bagian ini menggunakan indikator acak untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Anda dapat melakukan over trade ketika harga close out dua hari berturut-turut lebih rendah dari harga close out hari sebelumnya, dan line up lebih tinggi dari line up; Anda dapat melakukan short trade ketika harga close out dua hari berturut-turut lebih tinggi dari harga close out hari sebelumnya, dan line up lebih rendah dari line up.
- Indikator volatilitas Yaken
Indikator ini menghitung perubahan perbedaan antara harga tertinggi dan terendah dalam jangka waktu tertentu. Ketika selisih tersebut berkembang, menunjukkan kenaikan fluktuasi, dan dapat dilakukan dengan lebih sedikit; ketika selisihnya berkurang, menunjukkan penurunan fluktuasi, dan dapat dilakukan lebih banyak.
Sinyal perdagangan akhir adalah gabungan dari dua bagian sinyal. Sinyal ini diambil ketika sinyal indikator acak dan sinyal indikator fluktuasi sesuai. Jika kedua sinyal tidak sesuai, tidak ada perdagangan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Penggunaan gabungan dari dua jenis indikator yang berbeda dapat meningkatkan akurasi sinyal.
Menggunakan mekanisme verifikasi ganda dapat mengurangi sinyal palsu dan mengendalikan risiko.
Dengan berbalik menjadi arah utama perdagangan, Anda bisa mendapatkan keuntungan pada titik perubahan tren.
Pengaturan parameternya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan varietas dan siklus yang berbeda.
Parameter indikator dapat disesuaikan untuk mencapai kondisi optimal.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Sinyal pembalikan dapat terjadi kesalahan penilaian, sehingga menimbulkan kerugian. Parameter dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi probabilitas kesalahan penilaian.
Ketika volatilitas meningkat secara dramatis, ada risiko kerugian dalam posisi short. Anda dapat mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko.
Jika terjadi fluktuasi besar, kombinasi indikator ganda mungkin tidak berlaku. Pada saat ini, pertimbangan untuk menghentikan perdagangan dan menunggu indikator kembali stabil.
Perlu untuk memantau dua indikator secara bersamaan, meningkatkan beban kerja pedagang. Program perdagangan otomatis dapat disusun untuk mengurangi beban kerja.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk menemukan yang terbaik.
Menambahkan indikator konfirmasi lainnya, seperti indikator kuantitas dan harga, membentuk konfirmasi ganda.
Menambahkan mekanisme stop loss, seperti stop loss acak, stop loss interval, dan lain-lain, untuk mengontrol risiko lebih lanjut.
Optimalkan strategi pengelolaan dana, seperti saham tetap, Kelly, dan lain-lain, untuk meningkatkan profitabilitas.
Berbagai varietas dan siklus parameter yang berbeda, dapat menguji kelayakan lebih banyak varietas dan siklus.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator ganda untuk membentuk sinyal perdagangan untuk menangkap pasar yang berbalik ke arah perdagangan utama. Strategi ini memiliki keunggulan seperti akurasi sinyal yang tinggi, pengendalian risiko yang baik, dan ada ruang untuk perbaikan. Dengan pengoptimalan parameter, penghentian kerugian, dan pengelolaan dana, strategi ini dapat dioptimalkan menjadi strategi perdagangan berbalik yang lebih kuat.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChaikinVolatility(Length, ROCLength, Trigger) =>
pos = 0
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos := iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chaikin Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCV = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChaikinVolatility = ChaikinVolatility(LengthCV, ROCLength, Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChaikinVolatility == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChaikinVolatility == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )