Strategi Indikator Momentum Agregat
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi indikator agregat menggunakan indikator agregat untuk menilai aliran dana di pasar untuk menangkap perubahan tren di pasar. Strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat, membentuk kurva indikator, membeli tren di atas kurva, menjual tren di bawah kurva, untuk melacak tren pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator momentum agregat, yang memperbaiki indikator William, dengan harga tertinggi dan terendah rata-rata hari yang menggantikan harga bukaan untuk mengatasi kekurangan harga bukaan. Rumus indikator adalah:
Garis massa bergerak agglomerasi = rata-rata bergerak indeks massa bergerak agglomerasi cepat - rata-rata bergerak indeks massa bergerak agglomerasi lambat
Di antaranya, rumus untuk menghitung indeks momentum agregat adalah:
Indeks momentum agregat = (harga penutupan - harga pembukaan) / (harga tertinggi - harga terendah) * volume transaksi
Karena tidak ada harga pembukaan, berikut ini digunakan:
Indeks momentum agregat = (harga penutupan - (harga tertinggi + harga terendah) / 2) / (harga tertinggi - harga terendah) * volume transaksi
Indikator menggunakan diferensial dari rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat sebagai garis berat agregat. Ketika garis cepat melintasi garis lambat sebagai sinyal beli, melintasi bawah sebagai sinyal jual.
Apa yang harus dilakukan:
- Perhitungan indeks momentum agregat
- Perhitungan EMA cepat dan EMA lambat
- Hitung perbedaan keduanya sebagai garis momentum agregat
- Saya membeli melalui sumbu 0 dan menjual melalui sumbu 0
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menangkap aliran dana pasar dan menilai tren pasar
- Kombinasi kecepatan rata-rata cepat dan lambat, penyaringan false break
- Aturan jelas, sederhana, dan mudah diterapkan
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator momentum agregat terlambat, mungkin kehilangan titik balik tren
- Parameter harus disesuaikan agar tidak terlalu banyak sinyal perdagangan
- Mempertimbangkan Stop Loss dan Mengontrol Kerugian Tunggal
Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan mengoptimalkan parameter dan menggabungkannya dengan indikator lainnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa arah:
- Mengoptimalkan parameter rata-rata kecepatan cepat dan lambat, menyeimbangkan frekuensi dan stabilitas perdagangan
- Menambahkan kondisi keluar, seperti sinyal pembalikan tren
- Filter dalam kombinasi dengan indikator lain seperti RSI, MACD, dll.
- Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Berbagai varietas dapat menyesuaikan parameter, menghasilkan strategi yang disesuaikan
Meringkaskan
Strategi indikator agregat secara keseluruhan lebih stabil dan dapat diandalkan, dengan penyesuaian parameter dapat menyeimbangkan keuntungan dan risiko. Penambahan kondisi penyaringan dan stop loss dapat meningkatkan stabilitas strategi lebih lanjut. Strategi ini cocok untuk melacak pasar tren, dan dapat dioptimalkan secara khusus untuk mendapatkan efek strategi yang memuaskan.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")