Strategi Pembalikan CCI 4 Jam
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi untuk melakukan perdagangan reversal berdasarkan indikator CCI. Strategi ini akan melakukan perdagangan reversal ketika indikator CCI muncul di zona overbought dan oversold. Secara keseluruhan, strategi ini memanfaatkan karakteristik overbought dan oversold dari indikator CCI untuk menangkap peluang reversal harga.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi ini didasarkan pada indikator CCI, dimana rumus perhitungan indikator CCI adalah:
CCI = (Typical Price - Simple Moving Average) / (0.015 * rata-rata perbedaan)
Di antaranya, Typical Price = (harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3 Simple Moving Average = Moving Average of the Typical Price for the past N days (rata-rata bergerak dari harga tipikal selama N hari terakhir) Rata-rata kesenjangan = rata-rata dari perkalian kuadrat dari kesenjangan harga tipikal selama N hari terakhir
Strategi ini menggunakan indikator CCI dengan panjang 11, dan menetapkan 150 untuk zona oversold, 150 untuk zona overbought.
Pada setiap penutupan kabel K, indikator CCI dengan panjang 11 akan terdeteksi. Jika CCI di bawah melewati 150, sinyal akan keluar lebih banyak; Jika CCI di atas melewati 150, sinyal akan keluar kosong.
Setelah menerima sinyal, buka posisi dengan harga pasar dan atur stop loss 1% dan stop loss 0.5%.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan indikator CCI untuk menangkap peluang reversal harga secara efektif
- Parameter CCI dapat disesuaikan untuk menguji parameter yang lebih baik
- Stop loss dengan stop loss proporsi tetap, dapat mengontrol risiko secara efektif
- Strategi logis sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Risiko dan Solusi
- Indeks CCI dapat menghasilkan banyak sinyal palsu, dan sinyal yang masuk ke pasar tidak selalu dapat diandalkan
- Solusi: Optimalkan parameter CCI dengan filter indikator lainnya
- Rasio stop loss yang tetap, parameter yang berbeda tidak selalu masuk akal
- Solusi: Menambahkan Stop Loss Dinamis
- Strategi hanya berdasarkan CCI, risiko tunggal, mudah gagal
- Solusinya: Kombinasi berbagai indikator untuk meningkatkan stabilitas
- Tidak mempertimbangkan biaya transaksi, efek disk mungkin tidak baik
- Solusi: Menambahkan kontrol slider untuk mengurangi frekuensi transaksi
Arah optimasi
- Optimalkan parameter CCI untuk menemukan kombinasi parameter yang lebih baik
- Menambahkan indikator lain seperti MACD, KDJ, dan sebagainya untuk menyaring masuk
- Mengembangkan mekanisme stop loss yang dinamis, bukan hanya rasio tetap
- Strategi pengoptimalan yang membuat frekuensi transaksi lebih rendah untuk mengurangi dampak biaya transaksi
- Melakukan pengukuran dan pengoptimalan, menemukan kombinasi parameter yang optimal, dan bersiap-siap untuk perdagangan pada cakram
Meringkaskan
Strategi 4 jam CCI reversal secara keseluruhan adalah strategi sederhana untuk melakukan perdagangan reversal menggunakan indikator CCI. Ini memiliki keunggulan logika strategi yang jelas dan mudah diterapkan. Namun, ada juga kelemahan seperti ketidakstabilan sinyal CCI, stop loss tidak cukup fleksibel.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("4H CCI Strategy", overlay=true)
length = input( 11 )
overSold = input( -150 )
overBought = input( +150 )
price1 = high
price2 = low
ucci = cci(price1, length)
dcci = cci(price2, length)
vcci = cci(ohlc4, 11)
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15")
Length = input(16, minval=1)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid, resCustom, hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
basis1 = nAMA
slope = change(basis1,1)
if (not na(vcci))
if (crossover(dcci, overSold))
strategy.entry("CCILE", strategy.long, comment="CCILE")
strategy.exit("exit", "CCILE", profit = 0.01, loss = 0.005)
if (crossunder(ucci, overBought))
strategy.entry("CCISE", strategy.short, comment="CCISE")
strategy.exit("exit", "CCISE", profit = 0.01, loss = 0.005)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)