Strategi perdagangan rata-rata bergerak yang mulus ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-13 15:45:58
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan sistem rata-rata bergerak mulus ganda sebagai sinyal perdagangan utama, dikombinasikan dengan indikator validasi volume TDFI untuk penyaringan sinyal perdagangan, untuk memanfaatkan keuntungan rata-rata bergerak mulus sambil mengurangi perdagangan yang salah di pasar non-trending.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua set rata-rata bergerak mulus dengan konfigurasi parameter yang berbeda sebagai sinyal perdagangan utama. Pertama rata-rata bergerak mulus cepat 8 periode digunakan sebagai konfirmasi awal, kemudian rata-rata bergerak mulus 16 periode yang sedikit lebih lambat bertindak sebagai konfirmasi kedua. Ketika MA cepat memberikan sinyal beli, jika MA lambat juga memberi sinyal ke arah yang sama dalam 1-2 bar terakhir, posisi panjang dibuka. Ketika MA cepat memberikan sinyal jual, jika MA lambat juga memberi sinyal ke arah yang sama dalam 1-2 bar terakhir, posisi pendek dibuka. Keluar dipicu ketika MA konfirmasi kedua membalikkan arah. Selain itu, indikator volume TDFI digunakan untuk mendeteksi volume perdagangan di balik sinyal harga volume untuk menyaring sinyal energi yang menyesatkan.

Keuntungan

Pemasaran yang lancar secara efektif melacak tren dan menghindari kebisingan pasar, menangkap tren jangka menengah hingga panjang
Pengaturan MA ganda yang mulus meningkatkan keandalan sinyal, menghindari perdagangan yang tidak benar di pasar non-trending
Filter pengenalan indikator volume yang menyesatkan sinyal volume rendah, menghindari kerugian yang tidak perlu
Ruang optimasi parameter tinggi, dapat disesuaikan untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda, sangat mudah beradaptasi

Risiko

MAs yang lancar dapat lambat untuk mengidentifikasi pembalikan tren, yang berpotensi menyebabkan beberapa kerugian
MAs ganda yang lancar masih dapat menghasilkan sinyal yang salah pada saat yang sama di pasar non-trending
Indikator volume memiliki efek terbatas, tidak dapat menyaring semua sinyal yang menyesatkan

Untuk mengurangi risiko, arah optimasi berikut dapat dipertimbangkan:

Menambahkan indikator kekuatan tren untuk membantu identifikasi pembalikan tren
Mengoptimalkan parameter MA yang mulus untuk konfigurasi cepat / lambat yang lebih efektif
Uji indikator volume yang berbeda untuk lebih memfilter sinyal volume rendah yang menyesatkan

Arahan Optimasi

Tambahkan MACD dll untuk membantu mengidentifikasi pembalikan tren
Sesuaikan pemberhentian dan batas ATR agar sesuai dengan karakteristik produk yang berbeda
Cobalah meningkatkan ukuran posisi untuk meningkatkan strategi pengembalian
Mengoptimalkan parameter berdasarkan hasil backtest untuk meningkatkan stabilitas

Ringkasan

Secara keseluruhan ini adalah strategi trend-mengikuti yang khas. Sistem MA ganda halus dikombinasikan dengan filter volume TDFI dapat secara efektif memanfaatkan kemampuan pelacakan tren sambil mengurangi tingkat sinyal yang salah di pasar non-trending. Melalui optimasi parameter dapat disesuaikan dengan jangka waktu dan produk yang berbeda. Namun, ini lebih bergantung pada tweaking parameter daripada aplikasi mekanis. Kurangnya identifikasi pembalikan tren dan dampak penyesuaian parameter harus dicatat. Secara keseluruhan pendekatan yang jelas dan langsung, layak untuk optimasi dan praktik lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible

///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within first confirmation cross over and 1 candle of second confirmation + volume
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip 

///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP

///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Confirmtion = SSL 8, 16
// - Volume = TDFI 6

///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// strategy(title="NNFX Strategy 3 Indicator Template | jh", overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency=currency.USD, calc_on_order_fills=0,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Set the main stuff  ****
///////////////////////////////////////////////////

//Price
price = close

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////

slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")

atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlength) => 
    if atrsmoothing == "RMA"
        rma(source, atrlength)
    else
        if atrsmoothing == "SMA"
            sma(source, atrlength)
        else
            if atrsmoothing == "EMA"
                ema(source, atrlength)
            else
                wma(source, atrlength)

//plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0)

atr = ma_function(tr(true), atrlength)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 1 Fast ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 6
///////////////////////////////////////////////////

ssllen1=input(title="SSL 1 Length Period", defval=8)
smaHigh1=sma(high, ssllen1)
smaLow1=sma(low, ssllen1)
Hlv1 = na
Hlv1 := close > smaHigh1 ? 1 : close < smaLow1 ? -1 : Hlv1[1]
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? smaHigh1: smaLow1
sslUp1   = Hlv1 < 0 ? smaLow1 : smaHigh1

plot(sslDown1, "SSL Down", linewidth=1, color=red)
plot(sslUp1, "SSL Up", linewidth=1, color=lime)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////

c_Up = sslUp1
c_Down =sslDown1

//Signals based on crossover
c_cross_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_cross_Short = crossover(c_Down, c_Up)

//Signals based on signal position
c_trend_Long = c_Up > c_Down ? 1 : 0
c_trend_Short = c_Down > c_Up ? 1 : 0

confirm_Long = c_cross_Long
confirm_Short = c_cross_Short

plotshape(c_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.top)
plotshape(c_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.top)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 2 Slow ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 30
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL
///////////////////////////////////////////////////

ssllen2=input(title="SSL 2 Length Period", defval=16)
smaHigh2=sma(high, ssllen2)
smaLow2=sma(low, ssllen2)
Hlv2 = na
Hlv2 := close > smaHigh2 ? 1 : close < smaLow2 ? -1 : Hlv2[1]
sslDown2 = Hlv2 < 0 ? smaHigh2: smaLow2
sslUp2   = Hlv2 < 0 ? smaLow2 : smaHigh2

plot(sslDown2, "SSL Down", linewidth=1, color=orange)
plot(sslUp2, "SSL Up", linewidth=1, color=blue)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c2_Up = sslUp2
c2_Down = sslDown2

//Signals based on crossover
c2_cross_Long = crossover(c2_Up, c2_Down)
c2_cross_Short = crossover(c2_Down, c2_Up)

//Signals based on signal position
c2_trend_Long = c2_Up > c2_Down ? 1 : 0
c2_trend_Short = c2_Down > c2_Up ? 1 : 0

confirm2_Long = c2_trend_Long
confirm2_Short = c2_trend_Short

plotshape(c2_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(c2_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////

lookback = input(6, title = "TDFI Lookback") 
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High") 
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low") 

mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)

impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2

number = averimpet
pow = 3
result = na

for i = 1 to pow - 1
    if i == 1
        result := number
    result := result * number

tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)

///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0

volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Checking for confirmation indication with 1 candle difference for second confirmtion and volume
enterLong   = confirm_Long and (confirm2_Long[0] or confirm2_Long[1])      and (volumeLong[0] or volumeLong[1]) ? 1 : 0
enterShort  = confirm_Short and (confirm2_Short[0] or confirm2_Short[1])   and (volumeShort[0] or volumeShort[1]) ? 1 : 0

exitLong = c_cross_Short or c2_cross_Short ? 1 : 0 
exitShort = c_cross_Long or c2_cross_Long ? 1 : 0 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entries and Exits
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if (year>2009)

    //Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    long_sl = price - (atr * slMultiplier)
    long_tp = price + (atr * tpMultiplier)

    //Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    short_sl = price + (atr * slMultiplier)
    short_tp = price - (atr * tpMultiplier)

    strategy.close("L1", when = exitLong)
    strategy.close("S1", when = exitShort)

    strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
    strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp)

    strategy.order("L1", strategy.long, when = enterLong)
    strategy.order("S1", strategy.short, when = enterShort)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi