Strategi berdasarkan moving average dan MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan mata uang digital yang menggabungkan indikator kabut asap dan indikator MACD. Ini menggunakan indikator kabut asap untuk menentukan arah tren keseluruhan dan mendukung posisi resistensi, dan kemudian menggabungkan indikator MACD untuk menentukan tren dan momentum jangka pendek, membentuk sinyal perdagangan. Strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi tren jangka menengah dan jangka panjang, dan menyesuaikan posisi tepat waktu jika arah tren berubah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis transisi dan garis acuan dari indikator kabut asap untuk menilai tren jangka menengah, dan menggunakan indikator MACD untuk menilai tren dan momentum jangka pendek.
Ketika garis konversi melintasi garis acuan, itu adalah sinyal bullish, dan harga di atas awan adalah sinyal kuat; ketika garis konversi melintasi garis acuan, itu adalah sinyal bearish, dan harga di bawah awan adalah sinyal lemah.
MACD histogram adalah sinyal pergerakan multihead ketika berada di atas sumbu nol, di bawah sumbu nol adalah sinyal pergerakan kosong. Pada garis MACD, sinyal membeli ketika melewati garis sinyal, dan sinyal menjual ketika melewati garis sinyal.
Aturan transaksi adalah sebagai berikut:
Sinyal masuk multi-head: transisi melalui garis acuan, harga melalui lapisan awan, MACD melalui garis sinyal, melakukan lebih banyak Sinyal multi-head: transisi di bawah garis penetasan garis acuan, harga di bawah garis penetasan awan, MACD di bawah garis penetasan garis sinyal, posisi terbalik
Sinyal masuk kosong: Konversi melintasi garis acuan di bawah garis acuan, harga melintasi lapisan awan di bawah garis acuan, MACD melintasi garis sinyal di bawah garis acuan, kosong Sinyal keluar kosong: melewati garis acuan pada garis konversi, melewati lapisan awan pada harga, melewati garis sinyal pada garis MACD, melewati gudang kosong
Keunggulan Strategis
Sebuah indikator awan asap dapat menentukan tren jangka menengah dan panjang, MACD dapat menentukan tren jangka pendek, yang digabungkan untuk menangkap berbagai tingkat peluang perdagangan.
Sebuah awan asap dapat dengan jelas menentukan posisi dukungan dan resistensi.
MACD dapat secara efektif menilai overbought dan oversold dalam jangka pendek, menghindari terjerat dalam situasi yang bergolak.
Parameter strategi telah dioptimalkan, dapat diterapkan pada berbagai mata uang digital, dan memiliki stabilitas tertentu.
Risiko Strategis
Sebuah awan asap dan MACD dapat menghasilkan sinyal palsu, yang perlu dikonfirmasi dengan kombinasi indikator lainnya.
Dalam situasi yang bergejolak, deviasi dapat terjadi. Parameter harus disesuaikan atau trading harus ditangguhkan.
Jika awan terlalu tebal, Anda harus menunggu untuk menembus batas yang jelas dan mungkin akan kehilangan beberapa kesempatan.
Data deteksi tidak cukup, dan data parameter yang cocok membutuhkan verifikasi siklus waktu yang lebih lama.
Untuk mengontrol risiko, sinyal dapat dikonfirmasi dengan kombinasi indikator lain, parameter dapat disesuaikan dengan kondisi pasar, atau perdagangan dapat ditangguhkan pada periode tertentu.
Arah optimasi strategi
Mengoptimalkan parameter awan asap, menyesuaikan siklus garis konversi dan garis dasar, sehingga lebih dekat dengan karakteristik varietas yang berbeda.
Mengoptimalkan parameter MACD, menyesuaikan parameter jangka pendek dan halus, untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih akurat.
Meningkatkan strategi stop loss, stop loss ketika kerugian mencapai proporsi tertentu.
Menambahkan manajemen posisi, menyesuaikan rasio posisi untuk setiap transaksi sesuai dengan kondisi pasar.
Untuk menguji data dari berbagai varian mata uang digital, dan untuk menilai stabilitas strategi.
Menambahkan filter untuk indikator lain untuk menghindari sinyal palsu.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari awan asap dan MACD dua indikator, dengan garis konversi dan garis acuan untuk menentukan arah tren jangka menengah, MACD untuk menentukan overbought dan oversold jangka pendek, membentuk sinyal perdagangan. Parameter strategi dapat dioptimalkan untuk varietas yang berbeda, dapat bergabung dengan indikator lain atau strategi stop loss untuk mengendalikan risiko, lebih baik untuk varietas yang berbeda.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)