Strategi Mengikuti Tren EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi trend tracking EMA adalah strategi trend tracking yang didasarkan pada indikator EMA. Strategi ini dilakukan dengan menghitung garis EMA untuk periode tertentu, menentukan arah tren harga, dan melakukan trend tracking. Strategi trend tracking yang khas adalah melakukan penarikan ketika harga melewati garis EMA di atas dan melakukan lebih banyak ketika harga melewati garis EMA di bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator EMA untuk menilai tren harga. Indikator EMA adalah rata-rata pergerakan indeks yang lebih rata terhadap harga, yang memberikan bobot yang lebih tinggi pada harga terbaru, sehingga dapat merespons perubahan harga lebih cepat. Strategi ini menghasilkan kurva yang halus dengan menghitung harga rata-rata dalam siklus EMA.
Berdasarkan prinsip ini, strategi ini melakukan shorting ketika harga melewati EMA di atas dan shorting ketika harga melewati EMA di bawah, untuk melacak perubahan tren harga dengan melacak garis EMA. Secara khusus, ia menghitung garis EMA 8 siklus dalam kode, membuka posisi shorting saat harga menutup dan shorting saat melewati EMA di atas dan shorting saat melewati EMA di bawah.
Keunggulan Strategis
- Trend tracking yang kuat. Garis EMA dapat meredam fluktuasi harga, memfilter kebisingan pasar, dan melacak tren garis panjang.
- Frekuensi operasi sedang. Dibandingkan dengan indikator periode pendek, garis EMA menyesuaikan frekuensi sedang, menghindari terlalu sering berdagang.
- Strategi ini memungkinkan pelacakan tren hanya berdasarkan satu indikator EMA, sangat sederhana dan langsung.
- Skalabilitas yang kuat. Strategi dapat diperkaya dengan mengoptimalkan parameter EMA atau menambahkan indikator lain.
Risiko dan Solusi
Mungkin terjadi risiko melewatkan titik Tuning. Ketika harga berbalik dengan cepat, garis EMA membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian, mungkin melewatkan waktu masuk yang optimal. Solusi adalah dengan menggabungkan indikator lain untuk menilai titik Tuning.
Ada risiko peningkatan kerugian. Garis EMA berperan sebagai pelacakan tren, tidak dapat menentukan titik penyesuaian dengan tepat. Jika harga berbalik, mungkin menyebabkan kerugian yang lebih besar. Solusi adalah menetapkan titik berhenti yang wajar.
Frekuensi perdagangan mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Periode EMA berbeda, dan frekuensi perdagangan strategi produksi juga berbeda. Periode yang terlalu pendek dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan, dan periode yang terlalu panjang dapat menyebabkan kehilangan peluang.
Saran untuk Optimasi
Optimalkan parameter EMA untuk menemukan titik keseimbangan optimal.
Tentukan titik penyesuaian dengan menambahkan indikator lain. Sebagai contoh, indikator overbought dan oversold seperti RSI dapat digunakan untuk menentukan titik penyesuaian harga.
Mengoptimalkan strategi stop loss, menemukan titik stop loss yang optimal. Dengan pengetesan kembali, Anda dapat menguji titik stop loss yang berbeda dan menemukan posisi stop loss yang paling mengunci keuntungan.
Optimalkan pilihan varietas. Sesuaikan parameter siklus EMA sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Meringkaskan
Strategi EMA adalah strategi pelacakan tren berbasis indikator yang sangat khas. Strategi ini sederhana, langsung, dan mudah diimplementasikan, cocok untuk pemula. Strategi ini juga dapat diperluas, dan dapat meningkatkan efektivitas strategi dengan menambahkan indikator atau parameter optimasi lainnya.
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "EMA Close Strategy", shorttitle = "EMA Close",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
EmaSource = input(defval = close, title = "EMA Source")
EmaLength = input(defval = 8, title = "EMA Period", minval = 1)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
stopLoss = input(30, title = "Stop loss percentage(0.1%)")
UseStopLoss = input(true,"UseStopLoss")
window() => time >= timestamp(StartYear, StartMonth, StartDay,00,00) ? true : false
EMA = ema(EmaSource,EmaLength)
plot(EMA, title = "EMA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
long = crossunder(EMA, close)
short= crossover(EMA, close)
if (long)
strategy.entry("LongId", strategy.long, when=window())
if (short)
strategy.entry("ShortId", strategy.short, when=window())
if (UseStopLoss)
strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)