Menggabungkan strategi perdagangan pembalikan 123 dan RSI yang dihaluskan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dapat digunakan untuk setiap varietas dari setiap siklus, dan merupakan strategi perdagangan reversal tren yang sangat umum. Strategi ini memungkinkan untuk menangkap titik-titik reversal tren dengan lebih akurat dengan menggabungkan 123 pola reversal dengan indikator RSI yang halus, untuk mendapatkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi.
Prinsip Strategi
123 penilaian bentuk pembalikan: saat dua hari harga penutupan merupakan titik tinggi rendah, pada hari ketiga harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, sebagai sinyal pembalikan bawah; saat dua hari harga penutupan merupakan titik tinggi rendah, pada hari ketiga harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya, sebagai sinyal pembalikan atas.
Pengertian RSI yang merata: RSI yang merata mengurangi keterbelakangan RSI dengan metode rata-rata bergerak berbobot. Ketika RSI melewati batas setinggi yang tinggi, sinyal beli; Ketika RSI melewati batas setinggi yang rendah, sinyal jual.
Sinyal strategi: hanya ketika 123 membalikkan sinyal bentuk dan sinyal RSI selaras, sinyal perdagangan akan dihasilkan. Melakukan sinyal ganda membentuk sinyal bawah 123 membalik dan melewati posisi tinggi pada RSI; sinyal kosong membentuk sinyal atas 123 membalik dan melewati posisi rendah di bawah RSI.
Keunggulan Strategis
Menggabungkan indikator RSI yang menentukan tren dengan pola pembalikan, dapat lebih akurat menentukan titik pembalikan tren.
RSI yang halus dapat mengurangi masalah keterbelakangan dari RSI biasa dengan pengolahan yang halus.
123 bentuk terbalik sederhana dan jelas, mudah untuk menilai implementasinya.
Parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel, berlaku untuk berbagai varietas dan siklus, dan digunakan dalam berbagai bidang.
Ada banyak ruang untuk pengembangan yang bisa dioptimalkan dan ditingkatkan.
Risiko Strategis
123 bentuk pembalikan relatif sederhana, tidak sensitif terhadap penyesuaian pita gelombang kecil, dan dapat menghasilkan sinyal palsu.
Indikator RSI yang halus tidak cukup dioptimalkan, parameter penyesuaian mudah dioptimalkan.
Perlu bentuk terbalik dan RSI untuk menghasilkan sinyal, dan frekuensi sinyal mungkin tidak tinggi.
Investasi kecil mungkin sulit untuk menghasilkan uang tanpa mempertimbangkan biaya transaksi.
Kurangnya mekanisme penghentian kerugian, tidak bisa mengendalikan kerugian tunggal.
Arah optimasi strategi
Optimalkan parameter RSI yang halus untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
Tambahkan indikator atau bentuk lain untuk memfilter dan meningkatkan kualitas sinyal.
Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Pertimbangkan biaya transaksi, dan sesuaikan parameternya dengan jumlah dana yang berbeda.
Uji pengaturan parameter untuk varietas dan periode yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal.
Tambahkan fungsi optimasi parameter otomatis.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan ide yang jelas dan sederhana, dengan cara membalikkan bentuk kombinasi trend penghakiman indikator, dapat secara efektif menilai potensi trend titik balik. Keunggulan strategi adalah dapat diterapkan secara luas dan mudah dioptimalkan, tetapi juga ada beberapa risiko, perlu hati-hati pencegahan dan terus dioptimalkan. Secara keseluruhan, strategi ini adalah umum dan praktis pendek garis reversal strategi perdagangan, layak untuk penelitian yang lebih dalam dan aplikasi.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )