Strategi Bearish Jangka Pendek Berdasarkan Indikator Crossover EMA dan Bear Power

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-17 14:00:41
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator crossover EMA dan indikator bear power untuk menghasilkan sinyal bearish jangka pendek. EMA crossover menilai tren sementara bear power menentukan waktu penjualan pendek. Strategi ini cocok untuk perdagangan jangka pendek untuk menangkap koreksi pasar.

Logika Strategi

EMA Crossover: Menghitung 2/20 periode eksponensial bergerak rata-rata (EMA) dan menghasilkan sinyal jual ketika harga di bawah EMA.
Bear Power: Menghitung perbedaan antara harga penutupan dan harga pembukaan hari sebagai power value. Nilai daya yang lebih besar dari ambang jual memberikan sinyal bearish (-1 untuk pendek); nilai daya yang lebih rendah dari ambang beli memberikan sinyal bullish (1 untuk panjang); jika tidak 0 untuk netral.
Menggabungkan kedua indikator, sinyal pendek dihasilkan ketika EMA crossover <0 dan kekuatan bantalan <-1.
Strategi ini membuka posisi short berdasarkan sinyal jual dan menutup posisi berdasarkan sinyal keluar.

Keuntungan

EMA crossover dapat memprediksi titik pembalikan tren sebelumnya.
Daya beruang menangkap peluang jual pendek selama penurunan intraday yang kuat.
Menggabungkan dua indikator membantu menyaring kegagalan palsu dan mengidentifikasi momentum penurunan yang lebih kuat.
Parameter yang fleksibel sesuai dengan produk dan lingkungan pasar yang berbeda.
Fungsi pembalikan beradaptasi dengan pasar dua arah.

Risiko

EMA crossover mungkin tertinggal dari titik balik yang optimal.
Kekuatan bear dapat menghasilkan sinyal palsu selama konsolidasi berkisar.
Ini gagal menentukan tren jangka menengah dan panjang, dengan risiko terjebak.
Pengaturan parameter yang diperlukan sebagai pengaturan yang tidak tepat seperti periode EMA yang terlalu pendek atau ambang jual yang terlalu tinggi dapat meningkatkan sinyal palsu.
Perhatikan peristiwa ekonomi utama untuk menghindari sesi perdagangan yang direncanakan.

Peningkatan

Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss ke limit per trade loss.
Tambahkan filter seperti indikator momentum untuk menghindari sinyal bearish lemah.
Tambahkan EMA jangka panjang untuk menentukan arah tren utama dan menghindari perdagangan yang bertentangan dengan tren.
Mengoptimalkan parameter seperti periode EMA adaptif dan ambang jual dinamis.
Pertimbangkan untuk menggabungkan beberapa kerangka waktu untuk memasukkan indikator jangka pendek, menengah dan panjang.

Kesimpulan

Strategi ini pertama-tama menggunakan EMA crossover untuk menentukan tren utama dan titik pembalikan, kemudian menangkap peluang penjualan intraday yang kuat menggunakan indikator bear power, membentuk strategi bearish jangka pendek yang kuat. Keuntungannya terletak pada kesederhanaannya, fleksibilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda, dan kemampuan untuk membalikkan arah panjang / pendek. Namun, risiko seperti kehilangan titik optimal dan menghasilkan sinyal palsu tetap ada. Peningkatan lebih lanjut pada optimasi parameter, menambahkan filter dan stop loss dapat membantu meningkatkan stabilitas strategi.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BP(SellLevel,BuyLevel) =>
    pos = 0.0
    value =  close < open  ?  
                 close[1] > open ?  math.max(close - open, high - low): high - low: 
                     close > open ? 
                         close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close): math.max(open - low, high - close): 
                             high - close > close - low ? 
                                 close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low : 
                                  high - close < close - low ? 
                                   close > open ? math.max(close - low, high - close) : open - low : 
                                      close > open ? math.max(close[1] - open, high - close) :
                                       close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
    pos := value > SellLevel ? -1 :
    	     value <= BuyLevel ? 1 :nz(pos[1], 0) 

    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bear Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bear Power ═════●'
SellLevel = input.float(10, step=0.01, group=I2)
BuyLevel = input.float(1, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel,BuyLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi