1. Persegi
  2. Bull Trend Riding Strategy Berdasarkan Stochastic RSI dengan Aturan Khusus untuk Bullish Bias Berat

Bull Trend Riding Strategy Berdasarkan Stochastic RSI dengan Aturan Khusus untuk Bullish Bias Berat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-17 14:31:22
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi trend-only long-following yang menggunakan indikator Donchian Channel dan StochRSI untuk mengidentifikasi tren bull yang kuat dan berpartisipasi dengan risiko rendah.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua indikator berikut untuk identifikasi tren:

  1. Donchian Channel: Menghitung EMA 6 hari dari 30 bars tertinggi terbaru, sebagai band atas saluran.

  2. Indikator StochRSI: Termasuk garis %K dan garis %D. Strategi ini menambahkan band bawah pada garis %K, default adalah 35. Ketika garis %K melintasi band bawah, itu menandakan akhir tren bull.

Secara khusus, logika perdagangan adalah:

  1. Ketika dekat berada di atas pita atas Donchian, menunjukkan latar belakang hijau, menunjukkan tren bull.

  2. Ketika StochRSI %K berada di atas band bawah default 35, pergi panjang.

  3. Ketika %K melintasi band bawah, tutup posisi panjang.

Seperti yang dapat kita lihat, strategi ini menggunakan filter tren dan indikator osilator, untuk berpartisipasi dalam tren bull dengan risiko rendah. Donchian Channel menyaring pasar non-trending, memastikan hanya mengambil waktu lama dalam tren bull. StochRSI mengidentifikasi status overbought / oversold, untuk menutup posisi secara tepat waktu.

Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Hanya panjang, menghindari kerugian di pasar beruang.

  2. Menggunakan saluran Donchian untuk mengidentifikasi tren, menyaring pasar non-trend.

  3. Parameter yang dapat disesuaikan dari StochRSI, dapat mengatur tingkat masuk dan keluar berdasarkan nafsu risiko.

  4. Cocok untuk saham dengan tren naik yang berkelanjutan.

  5. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.

Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Melewatkan titik masuk, tidak dapat menangkap keuntungan penuh dalam tren.

  2. Kebalikan tren tiba-tiba, indikator gagal keluar tepat waktu, menyebabkan kerugian besar.

  3. Pengaturan parameter yang tidak tepat meningkatkan frekuensi perdagangan dan sinyal palsu.

  4. Hanya cocok untuk pasar bull jangka panjang, tidak untuk pasar range atau bearish.

  5. Perlu untuk menonton dasar-dasar untuk menghindari memilih saham dengan melemah dasar-dasar.

Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Mengoptimalkan parameter untuk pasar dengan volatilitas yang berbeda.

  2. Tambahkan stop loss untuk membatasi kerugian dalam perdagangan tunggal.

  3. Gabungkan fundamental dan berita, hindari saham dengan fundamental yang melemah.

  4. Mengoptimalkan waktu masuk, memastikan masuk tepat waktu melalui pengujian berulang.

  5. Optimalkan waktu keluar, hindari keluar prematur dalam tren bull.

  6. Uji pada sampel stok yang berbeda untuk mengevaluasi kinerja.

Kesimpulan

Strategi ini mengidentifikasi tren dengan saluran Donchian, dan berdagang dengan sinyal StochRSI. Ini dapat secara efektif mengikuti tren bull dengan risiko rendah. Pro adalah logika sederhana dan terus menangkap momentum naik. Perlu memperhatikan penyesuaian parameter, pemilihan saham, dan peningkatan lebih lanjut. Jika dilaksanakan dengan benar, strategi ini dapat menjadi alat yang efektif untuk berpartisipasi dalam pasar bull jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy

//@version=5
strategy("Filtered Stoch", overlay=false, default_qty_value = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

/////high filter...upper donchian channel of ema... or highest ema for a given amount of candles

filter_ema_len= input(6)
ema_donchian_len = input(30)

ema=ta.highest(ta.ema(high,filter_ema_len),ema_donchian_len)

////////////////////////basic stoch rsi with max val 100 and min val 0.. entry above lowerband preset 35

smoothK = input.int(7, "K", minval=1)
smoothD = input.int(4, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = math.min(100, math.max(0,ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)))
d = math.max(math.min(ta.sma(k, smoothD),80),35)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
lowerband=input(35)
h11 = hline(lowerband, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h11, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ematrend= close>ema ? 1 : 0

bgcolor(ematrend==1?color.rgb(76, 175, 79, 80):na)

longCondition = k>lowerband and ematrend==1
if (longCondition)
    strategy.entry("Up", strategy.long)

shortCondition =  ta.crossunder(k,lowerband)
if (shortCondition)
    strategy.close("Up", shortCondition)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi