Strategi Pembalikan Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Strategi berbalik rata-rata dua rata-rata adalah strategi pelacakan tren. Dengan menghitung rata-rata dari berbagai siklus, strategi ini menilai apakah harga berbalik untuk menangkap titik-titik berbalik tren dan mencapai harga terendah.
Strategi ini pertama-tama menghitung garis rata-rata dari dua kelompok periode yang berbeda, satu kelompok adalah garis rata-rata periode yang lebih panjang, untuk menentukan tren keseluruhan; kelompok lain adalah garis rata-rata periode yang lebih pendek, untuk menentukan tren lokal. Strategi ini membandingkan hubungan antara dua kelompok garis rata-rata, untuk menentukan apakah tren keseluruhan berbalik.
Secara khusus, strategi menghitung dua garis rata-rata dari satu set periode yang lebih lama (seperti garis 60 hari), yaitu 60 hari rata-rata bergerak sederhana dan 60 hari rata-rata bergerak berimbang. Garis rata-rata ini digunakan untuk menentukan tren keseluruhan. Selain itu, strategi menghitung dua garis rata-rata dari satu set periode yang lebih pendek (seperti garis 5 hari), yaitu 5 hari rata-rata bergerak sederhana dan 5 hari rata-rata bergerak berimbang. Garis rata-rata ini digunakan untuk menentukan tren lokal.
Ketika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka panjang, menunjukkan bahwa harga berbalik, dari penurunan ke kenaikan, strategi ini akan membuka posisi overhead; Ketika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka panjang, menunjukkan bahwa harga berbalik, dari kenaikan ke penurunan, strategi ini akan membuka posisi overhead.
Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
Hitung 60 hari rata-rata bergerak sederhana nma dan 60 hari rata-rata bergerak berat n2ma
Hitung rata-rata bergerak sederhana 5 hari nma1 dan rata-rata bergerak berat 5 hari n2ma1
Bandingkan n2ma1 dan nma1: jika n2ma1 di atas memakai nma1, maka terbukalah kepala ganda; jika n2ma1 di bawah memakai nma1, maka terbukalah kepala kosong
Perbandingan n2ma dan nma: jika n2ma di atas memakai nma, dan telah membuka multihead, maka terus memegang multihead; jika n2ma di bawah memakai nma, dan telah membuka head, maka terus memegang head kosong
Bila harga melebihi titik stop loss atau mencapai titik stop loss, maka posisi kosong.
Mengulangi proses di atas untuk menangkap pembalikan tren dan mencapai harga jual rendah
Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa kombinasi dua garis rata dapat menangkap pembalikan tren harga dengan lebih sensitif, pembalikan dua garis rata adalah sinyal indikator teknis yang lebih klasik. Sementara itu, kombinasi garis rata berkala yang berbeda dapat menilai tren keseluruhan dan tren lokal, dan memungkinkan pelacakan tren.
Risiko dari strategi ini adalah bahwa sinyal berbalik biner dapat menghasilkan sinyal palsu, sehingga menyebabkan masuk atau keluar dari perdagangan, meningkatkan risiko perdagangan. Selain itu, sistem biner mudah menghasilkan sinyal yang salah untuk pasar yang lebih luas. Akhirnya, sistem biner membutuhkan siklus pengembalian yang lebih lama untuk memverifikasi stabilitas pengaturan parameter.
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter periodik dari garis rata-rata, mencari kombinasi parameter yang optimal
Menambahkan filter untuk indikator teknis lainnya untuk menghindari terobosan palsu
Termasuk strategi stop loss dan stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal.
Menghindari Kesalahan Perdagangan Saat Pasar Bergoyang
Dimensi posisi yang disesuaikan dengan perubahan pasar
Singkatnya, strategi reversal nilai rata-rata dua rata-rata dengan membandingkan hubungan antara rata-rata periode yang berbeda untuk menangkap titik reversal tren harga untuk mencapai tujuan jual beli rendah. Pengaturan parameter yang dioptimalkan, peningkatan kondisi filter, dan pengendalian risiko adalah arah di mana strategi ini dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
// Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
// Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]
if (closelong)
strategy.close("Long")