Strategi Elemen Volume Terbatas Berdasarkan Volatilitas Adaptif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan metode elemen bervolume terbatas, digabungkan dengan pengukuran volatilitas yang disesuaikan, untuk menilai perubahan harga secara multifungsi, dan merupakan strategi jenis pelacakan tren. Strategi ini berlaku untuk berbagai periode waktu, dan dapat secara otomatis menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan berbagai tingkat volatilitas.
Prinsip
Strategi ini pertama-tama menghitung harga rata-rata tinggi dan rendah, harga rata-rata tutup, dan harga rata-rata tutup tinggi dan rendah dari garis K paling baru. Kemudian menghitung tingkat pengembalian logarithmik dari garis K saat ini dan garis K sebelumnya.
Berdasarkan tingkat volatilitas dan parameter yang dapat disesuaikan, hitunglah faktor pemotongan CutOff. Bila perubahan harga melebihi CutOff, berikan sinyal kosong. Secara khusus, hitunglah perbedaan antara harga penutupan K-line saat ini dengan harga rata-rata tinggi dan rendah MF, sinyal kosong ketika MF lebih besar dari CutOff, dan sinyal kosong ketika MF kurang dari CutOff negatif.
Akhirnya berdasarkan sinyal menghitung aliran dana, outputs sinyal pos, dan menggambar finite volume factor curve FVE。
Keunggulan
- Adaptasi parameter, berlaku untuk berbagai siklus dan tingkat fluktuasi, tidak perlu penyesuaian manual.
- Untuk menangkap perubahan tren harga secara akurat.
- Kurva elemen volumetrik terbatas mencerminkan kontras kekuatan polygonal dengan jelas.
- Dasar teori aliran dana stabil, sinyal lebih dapat diandalkan.
Risiko
- Pada saat pasar bergejolak, mungkin akan terjadi lebih banyak sinyal salah. Anda dapat menyesuaikan parameter N dengan tepat.
- Tidak dapat menangani harga yang melonjak. Anda dapat mempertimbangkan untuk melengkapi indikator lain untuk kombinasi.
- Sinyal-sinyal analisis teori dan teknik aliran dana dapat berselisih. Ada beberapa jenis sinyal yang dapat dipertimbangkan.
Arah optimasi
- Dapat menguji pengaruh berbagai parameter N terhadap hasil. N umumnya mengambil nilai yang lebih besar, dapat menyaring kebisingan yang berlebihan.
- Anda dapat menguji nilai yang berbeda dari Cintra dan Cinter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan kedua parameter secara dinamis.
- Pertimbangan untuk kombinasi dengan indikator lain seperti MACD dapat meningkatkan stabilitas strategi.
- Anda dapat membangun mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan lebih dapat diandalkan, prinsipnya sangat baik, dapat digunakan sebagai komponen strategi pelacakan tren, dengan kombinasi yang tepat dengan strategi lain akan lebih efektif. Kuncinya adalah menemukan parameter terbaik, dan membangun langkah-langkah pengendalian angin yang baik. Jika di kemudian hari dapat terus dioptimalkan, akan menjadi strategi pelacakan tren yang sangat kuat.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/08/2017
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1, step=0.1)
Cinter = input(0.1, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos = iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xFVE, color=green, title="FVI")
plot(xEMAFVE, color=blue, title="FVI EMA")