Strategi Surf Rider

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-17 15:30:18
Tag:

Gambaran umum

Strategi Surf Rider adalah strategi kombinasi yang mengintegrasikan berbagai strategi tren berikut untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan. Strategi ini menggabungkan strategi 123 Reversal dan strategi ECO dan bertujuan untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat setelah konfirmasi tren.

Logika Strategi

Strategi Surf Rider mengintegrasikan dua jenis strategi yang berbeda: strategi pembalikan dan strategi mengikuti tren.

Pertama, strategi 123 Reversal adalah strategi reversal. Ini menggunakan informasi candlestick untuk mengidentifikasi sinyal pembalikan harga. Ini menghasilkan sinyal beli ketika hari kemarin ditutup lebih tinggi dari hari sebelumnya ditutup, dan hari ini ditutup lebih rendah dari hari kemarin ditutup, sementara 9 hari Slow K lebih rendah dari 50. Ini menghasilkan sinyal jual ketika hari kemarin ditutup lebih rendah dari hari sebelumnya ditutup, dan hari ini ditutup lebih tinggi dari hari kemarin ditutup, sementara 9 hari Fast K lebih tinggi dari 50.

Kedua, strategi ECO adalah strategi mengikuti tren. Ini menggunakan ukuran dan arah lilin harga untuk menghitung momentum dan menentukan arah tren. Indikator ECO di atas 0 menunjukkan tren naik, sementara di bawah 0 menunjukkan tren turun.

Strategi Surf Rider menggabungkan sinyal dari kedua strategi. Ini hanya akan masuk posisi ketika kedua strategi menghasilkan sinyal ke arah yang sama, misalnya ketika ECO menunjukkan tren naik dan strategi 123 Reversal juga memberikan sinyal beli. Ini menghindari kehilangan perdagangan karena penilaian yang salah dari satu strategi.

Analisis Keuntungan

Dibandingkan dengan strategi tunggal, strategi Surf Rider memiliki keuntungan berikut:

Menggabungkan strategi pembalikan dan tren melengkapi kekuatan mereka dan menghindari kelemahan, membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.
Strategi 123 Reversal menggunakan indikator stokastik untuk mengidentifikasi area overbought dan oversold, sedangkan strategi ECO menilai arah momentum harga.
Filter strategi ganda memastikan posisi dibuka hanya ketika kedua strategi sepakat pada arah yang sama, yang sangat mengurangi risiko perdagangan.
Ruang pengaturan parameter yang fleksibel memungkinkan pengoptimalan parameter untuk pasar yang berbeda, membuat strategi dapat disesuaikan dengan lebih banyak lingkungan pasar.
Pendekatan multi-frame waktu yang menggabungkan pembalikan intraday dan tren jangka menengah memungkinkan untuk menangkap lebih banyak peluang perdagangan.

Analisis Risiko

Meskipun menggunakan beberapa strategi untuk mengurangi risiko strategi individu, strategi Surf Rider masih mengandung risiko berikut dalam perdagangan:

Strategi 123 Reversal lebih lemah di pasar yang terikat rentang, berpotensi menghasilkan sinyal pembalikan kerugian berturut-turut.
Strategi ECO berkinerja buruk di lingkungan likuiditas rendah sehingga harus dihindari di sana.
Filter strategi ganda mungkin tidak melihat beberapa sinyal keuntungan yang akan ditangkap oleh strategi tunggal secara terpisah.
Pengaturan parameter yang salah dapat menyebabkan strategi menghasilkan sinyal palsu. Parameter harus disesuaikan agar sesuai dengan pasar yang berbeda.
Strategi mungkin gagal beradaptasi dengan beberapa kondisi pasar yang luar biasa seperti peristiwa angsa hitam.

Arahan Optimasi

Ada ruang tambahan untuk mengoptimalkan strategi Surf Rider:

Pertimbangkan untuk menambahkan strategi stop loss ke posisi keluar secara otomatis ketika kerugian mencapai tingkat stop loss.
Uji parameter rata-rata bergerak yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang lebih stabil.
Cobalah pembelajaran mesin berbasis optimasi parameter adaptif untuk pengaturan parameter dinamis.
Tambahkan strategi tambahan untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Uji stabilitas di lingkungan pasar yang berbeda dan sesuaikan parameternya.
Mengembangkan backtesting otomatis dan sistem eksekusi untuk optimasi strategi yang lebih ketat.

Kesimpulan

Kesimpulannya, dengan menggabungkan strategi pembalikan dan tren berikut untuk konfirmasi ganda, strategi Surf Rider meningkatkan akurasi sinyal sambil menangkap perubahan tren, memungkinkan hasil yang berlebihan di pasar yang lebih luas. Meskipun beberapa risiko, optimasi berkelanjutan dapat menyesuaikan strategi dengan lebih banyak lingkungan pasar. Strategi ini fleksibel dan dikontrol risiko, cocok untuk investor yang mencari pengembalian jangka panjang yang stabil.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list 
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator. 
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction 
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator, 
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other 
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an 
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way 
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0" 
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up. 
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional 
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow 
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the 
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping 
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the 
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to 
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is 
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we 
// are not allowed to take long signals. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

ECO(r,s) =>
    pos = 0
    xCO = close - open
    xHL = high - low
    xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
    xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
    nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
	         iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi