Strategi Peselancar
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Wanderer adalah strategi kombinasi untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih andal dengan menggabungkan strategi mengikuti tren yang berbeda. Strategi ini mengintegrasikan strategi 123 reversal dan strategi ECO, yang bertujuan untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat setelah konfirmasi tren. Strategi ini dinamai dari nama seorang atlet surfing yang disebut Wanderer.
Prinsip Strategi
Strategi Wanderer menggabungkan dua jenis strategi yang berbeda: strategi reversal dan strategi trend-follow.
Pertama, 123 strategi reversal adalah strategi reversal. Ini menggunakan informasi K-line untuk menentukan apakah ada sinyal reversal. Sinyal beli dikirimkan ketika penutupan kemarin lebih tinggi dari hari sebelumnya, dan penutupan hari ini lebih rendah dari kemarin, dan pada hari ke-9 Slow K lebih rendah dari 50; Sinyal jual dikirimkan ketika penutupan kemarin lebih rendah dari hari sebelumnya, dan penutupan hari ini lebih tinggi dari kemarin, dan pada hari ke-9 Fast K lebih tinggi dari 50.
Kedua, strategi ECO adalah strategi mengikuti tren. Ini menggunakan ukuran entitas dan arah garis K harga untuk menghitung momentum untuk menentukan arah tren. Indikator ECO di atas 0 menunjukkan tren naik, di bawah 0 menunjukkan tren turun.
Strategi Wanderer mengintegrasikan sinyal kedua strategi tersebut. Hanya jika kedua strategi tersebut mengirimkan sinyal yang sama, misalnya ECO menunjukkan tren naik dan strategi 123 reversal juga mengirimkan sinyal beli, maka posisi akan dibuat. Ini dapat mencegah kerugian perdagangan karena kesalahan penilaian strategi tunggal.
Analisis Keunggulan
Perbandingan antara strategi tunggal dan strategi berkeliaran adalah sebagai berikut:
Kombinasi strategi reversal dan trend, yang panjang dan pendek, membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan. ECO memastikan hanya reversal sebelum perubahan tren, menghindari sinyal reversal terjadi di tengah tren.
Strategi inversi menggunakan indikator stokastik untuk menentukan area overbought dan oversold, strategi ECO untuk menentukan arah pergerakan harga, keduanya saling melengkapi, dapat mengurangi probabilitas kesalahan penilaian.
Mekanisme penyaringan ganda memastikan bahwa posisi hanya dibuka jika kedua strategi tersebut dinilai dalam arah yang sama, yang dapat secara signifikan mengurangi risiko perdagangan.
Fleksibel parameter pengaturan ruang yang luas, dapat menyesuaikan parameter untuk pasar yang berbeda, menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang lebih luas.
Menggunakan beberapa kerangka waktu untuk mempertimbangkan tren dalam-hari dan garis tengah-panjang, lebih banyak peluang perdagangan dapat ditangkap.
Analisis risiko
Meskipun strategi Wanderer mengurangi risiko dari strategi tunggal dengan menggunakan kombinasi dari beberapa strategi, risiko yang ada dalam perdagangan adalah sebagai berikut:
Strategi pembalikan 123 memiliki penilaian yang lemah terhadap tren getaran, yang dapat menghasilkan sinyal pembalikan berturut-turut yang menyebabkan peningkatan kerugian.
Strategi ECO bekerja lebih buruk pada kondisi kurang energi kuantitatif, dan sebaiknya dihindari pada lingkungan dengan jumlah yang rendah.
Bila ada dua strategi yang memfilter sinyal, mungkin akan terlewatkan sebagian dari sinyal keuntungan yang dikirimkan oleh masing-masing strategi.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal yang salah dari strategi. Parameter harus disesuaikan agar strategi dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda.
Strategi mungkin tidak dapat disesuaikan dengan beberapa situasi pasar khusus, seperti ketika terjadi peristiwa Black Swan yang signifikan.
Arah optimasi
Ada ruang untuk lebih memaksimalkan strategi pengembara:
Anda dapat mempertimbangkan untuk memasukkan strategi stop loss, yang secara otomatis menghentikan kerugian ketika kerugian mencapai titik stop loss.
Anda dapat menguji parameter garis rata yang berbeda untuk mencari kombinasi parameter yang lebih stabil.
Optimasi beradaptasi parameter berbasis pembelajaran mesin dapat dicoba, sehingga parameter kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis.
Selain itu, ada juga strategi tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Stabilitas dapat diuji dalam lingkungan pasar yang berbeda, menyesuaikan parameter untuk pasar yang lebih luas.
Optimasi strategi yang lebih ketat dapat dikembangkan untuk sistem pelaksanaan dan umpan balik otomatis.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi trawler dengan mengintegrasikan strategi reversal dan strategi mengikuti tren untuk mengkonfirmasi dua kali sinyal perdagangan, meningkatkan akurasi sinyal sambil menangkap perubahan tren, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari taruhan besar. Meskipun masih ada beberapa risiko, tetapi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih luas dengan pengoptimalan berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator.
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator,
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0"
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up.
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we
// are not allowed to take long signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ECO(r,s) =>
pos = 0
xCO = close - open
xHL = high - low
xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )