Strategi perdagangan pembalikan kecil indikator ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-17 15:45:09
Tag:

Gambaran umum

Strategi perdagangan reversal kecil indikator ganda menggabungkan momentum dan indikator trend-mengikuti untuk perdagangan jangka pendek. Strategi pertama menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan indikator reversal, kemudian menggabungkannya dengan indikator trend-mengikuti untuk menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan.

Prinsip

Strategi ini terdiri dari dua sub-strategi.

Yang pertama adalah strategi 123 Reversal. Ini memantau apakah terjadi pola pembalikan puncak. Secara khusus, ini akan menghasilkan sinyal panjang jika harga penutupan dua hari sebelumnya turun dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya, dengan garis lambat Stochastic di bawah 50. Ini akan menghasilkan sinyal pendek jika harga penutupan dua hari sebelumnya naik dan harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya, dengan garis cepat Stochastic di atas 50.

Indikator Ergodic adalah indikator trend-mengikuti yang mengidentifikasi arah tren jangka menengah hingga panjang. Indikator ini menggabungkan ide-ide rata-rata bergerak dan MACD, menggunakan rata-rata bergerak rata-rata eksponensial tunggal dan lintas garis cepat dan lambat MACD untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi ini menggabungkan sinyal dari dua sub-strategi. Ini hanya akan membuka posisi ketika kedua sub-strategi menghasilkan sinyal yang konsisten. Artinya, hanya diperdagangkan ketika ada pembalikan ringan jangka pendek bersama dengan tren jangka menengah hingga panjang yang kuat.

Keuntungan

Menggabungkan beberapa indikator dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan keandalan.
Menggabungkan pembalikan dan trend-mengikuti memberikan peluang jangka pendek dan menghindari perdagangan kontra-trend.
Pengaturan parameter Stochastic cukup kuat untuk mengurangi whipsaws.
Parameter perataan indikator ergodic diatur dengan wajar untuk lebih mengidentifikasi tren.
Frekuensi perdagangan yang tepat, menangkap peluang yang memadai tanpa overtrading.
Cocok untuk perdagangan jangka menengah dengan kerangka waktu yang fleksibel.

Risiko

Sinyal pembalikan dapat menghasilkan sinyal palsu dan membutuhkan validasi dari indikator tren.
Frekuensi perdagangan yang rendah dapat kehilangan beberapa peluang jangka pendek.
Ada kemungkinan terjadi pembalikan demi pembalikan, yang membutuhkan stop loss yang tepat waktu.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat berdampak signifikan pada hasil.
Mengandalkan indikator teknis terlalu banyak berisiko overfit.

Peningkatan

Uji pengaturan parameter yang berbeda untuk mengoptimalkan sub-strategi.
Memperkenalkan lebih banyak indikator untuk membangun model multi-faktor.
Menerapkan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter dinamis.
Penelitian metode stop loss yang berbeda untuk mengendalikan risiko.
Pelajari biaya peluang dan sesuaikan frekuensi perdagangan strategi.
Uji kekuatan strategi di berbagai rezim pasar.

Kesimpulan

Strategi perdagangan reversal kecil indikator ganda mencoba untuk menangkap peluang reversal jangka pendek pada jangka waktu menengah menggunakan kombinasi reversal dan indikator trend-mengikuti. Ini dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan mengendalikan risiko sampai batas tertentu. Namun, masalah seperti kesempatan jangka pendek yang hilang, sensitivitas parameter, dan risiko overfit tetap ada. Lebih lanjut meningkatkan stabilitas dan profitabilitas dapat dicapai dengan menggabungkan lebih banyak indikator, mengoptimalkan parameter, menyesuaikan frekuensi perdagangan, dan pengujian di seluruh pasar. Secara keseluruhan, strategi ini merupakan pendekatan kuantitatif yang sederhana dan praktis yang layak dijelajahi dan diterapkan.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xEMA = ema(close, r)
    xEMA_S = close - xEMA
    xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
    xSignal = ema(xEMA_U, u)
    pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
    	     iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi