Tren Volume Relatif Setelah Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-17 16:19:59
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator volume relatif dan penilaian tren aksi harga untuk membangun sistem perdagangan otomatis yang mengintegrasikan trend berikut dan breakout.

Cara Kerjanya

Gunakan Bollinger Bands untuk menentukan apakah volatilitas harga rendah. khususnya dengan membandingkan lebar band ATR dan BOLL.
Hitung volume rata-rata N hari terakhir, bandingkan dengan volume saat ini untuk melihat apakah volume telah meningkat.
Beli saat harga hampir rendah, volume meningkat dan volatilitas rendah.
Set stop loss, melacak harga terendah.
Jual saat harga turun di bawah stop loss.
Jual saat harga membentuk pola bullish engulfing.

Keuntungan

Menggabungkan volume dan volatilitas menyaring false breakout secara efektif.
Mengikuti stop loss mengunci keuntungan maksimal.
Sinyal keluar seperti bullish engulfing menangkap pembalikan tren lebih awal.
Intuitif dan mudah diikuti.
Aturan yang jelas tentang stop loss dan take profit mengurangi ketidakpastian.

Risiko

Indikator volume tertinggal, bisa melewatkan titik masuk terbaik.
Sinyal keluar seperti engulfing kurang dapat diandalkan, risiko keluar lebih awal.
Stop yang lebih luas berisiko kerugian yang lebih besar pada perdagangan tunggal.
Membutuhkan penyesuaian parameter seperti periode ATR dan periode volume untuk menghindari perdagangan berlebihan.
Perlu mengoptimalkan aturan keluar untuk menghindari keluar yang tidak perlu.

Peluang Peningkatan

Coba filter tambahan seperti MACD untuk meningkatkan sinyal masuk.
Mengoptimalkan ATR dan periode volume untuk mengurangi perdagangan berlebihan.
Jelajahi sinyal keluar lainnya seperti harga melanggar band bawah.
Riset yang mengikuti stop loss untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
Uji periode penyimpanan yang berbeda untuk kinerja terbaik.
Tes balik pada produk yang berbeda untuk menemukan yang paling cocok.

Ringkasan

Strategi ini relatif sederhana, menggunakan volume dan tindakan harga untuk mengikuti tren. Ini memiliki sinyal yang jelas dan pelacakan yang mudah. Tetapi kualitas filter dan aturan keluar dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk kinerja yang lebih andal. Dengan upaya berkelanjutan pada penyesuaian parameter dan desain entri / keluar, hasil yang luar biasa dapat dicapai.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)

//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }

// Trailing stop loss {
TSL_source = low

var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)

// }

// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }

// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }

// MAIN:
if within_timeframe
	entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
		if strategy.position_size > 0
			entry_msg := "adding"
		else if strategy.position_size == 0
			entry_msg := "initial"

		if strategy.position_size == 0
			entry_price := close
			stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
			ATR_x2 := ATR_x2

		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false		
		// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
		if TSL_source <= stop_loss_price
			exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
			bExit := true
		// EXIT: Case (B)
		else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
			exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
			bExit := true
        strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi