1. Persegi
  2. Strategi perdagangan pembalikan rata-rata bergerak ganda dan RSI

Strategi perdagangan pembalikan rata-rata bergerak ganda dan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-18 11:08:35
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak ganda dan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk mengidentifikasi peluang pembalikan jangka pendek selama tren yang kuat. Ini bertujuan untuk memasuki perdagangan melawan momentum ketika arah tren jelas, dengan menggunakan RSI untuk mendeteksi kondisi overbought dan oversold dan menunggu harga untuk berbalik. Strategi ini cocok untuk pasar dengan tren yang jelas, menangkap pembalikan parsial tanpa perdagangan melawan tren keseluruhan.

Logika Strategi

  1. Menghitung rata-rata bergerak sederhana 30 hari (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial 200 hari (EMA) untuk menentukan arah tren keseluruhan.

    • SMA>EMA menunjukkan kecenderungan naik
    • SMA

  2. Hitung RSI 30 hari untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold.

    • RSI <= 53 dianggap oversold
    • RSI>=60 dianggap terlalu banyak dibeli

  3. Aturan masuk:

    • Pergi panjang ketika dalam tren naik (SMA>EMA) dan RSI<=53
    • Berjalan pendek saat dalam tren menurun (SMA=60

  4. Aturan keluar:

    • Tutup posisi panjang untuk stop loss atau take profit
    • Tutup posisi short untuk stop loss atau take profit

Analisis Keuntungan

  1. Mengikuti tren utama, menghindari perdagangan melawan tren

  2. Pengaturan RSI konservatif menghindari sinyal palsu

  3. Filter rata-rata bergerak ganda meningkatkan akurasi waktu entri

  4. Risiko yang dapat dikendalikan, pengurangan kecil

Analisis Risiko

  1. Kebutuhan pasar tren yang jelas, kurang efektif di pasar yang berbeda

  2. Pengaturan RSI konservatif mungkin kehilangan beberapa kesempatan

  3. Penempatan stop loss harus masuk akal untuk menghindari keluar prematur

Arah Peningkatan

  1. Mengoptimalkan parameter RSI untuk menemukan lebih banyak peluang masuk

  2. Uji kombinasi rata-rata bergerak yang berbeda

  3. Tambahkan filter tren, hanya perdagangan ketika tren cukup kuat

  4. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian pada perdagangan tunggal

Kesimpulan

Strategi ini memiliki risiko yang dapat dikendalikan secara keseluruhan, cocok untuk pedagang posisi jangka menengah dan panjang. Strategi ini berdagang dengan arah tren utama, menggunakan pengaturan RSI konservatif dan filter rata-rata bergerak yang ketat untuk menghindari breakout palsu, meningkatkan tingkat kemenangan. Ada juga ruang untuk peningkatan potensial dengan penyesuaian parameter untuk mendapatkan lebih banyak peluang. Pengendalian risiko sangat penting untuk mempertahankan mentalitas perdagangan jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi