Strategi Beli dan Jual Multi-Indikator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-18 11:36:38
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator rata-rata bergerak, oversold overbought dan volatility rate untuk membeli pada penurunan ketika oversold dan menjual pada kenaikan ketika overbought, untuk melacak tren.

Logika Strategi

Ambil posisi ketika RSI dan Stoch berada di zona oversold/overbought dan osilator AO menunjukkan sinyal pembalikan. Secara khusus, pergi panjang ketika RSI dan Stoch rendah (di bawah 30 dan 20) dan AO berubah dari negatif menjadi positif; pergi pendek ketika RSI dan Stoch tinggi (di atas 70 dan 80) dan AO berubah dari positif menjadi negatif. Atur stop loss dan ambil keuntungan berdasarkan nilai ATR untuk menyesuaikan tingkat kerugian / keuntungan sesuai dengan volatilitas pasar.

Strategi ini terutama menggunakan empat indikator:

Osilator AO: mencerminkan momentum harga, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan tren.
RSI: mencerminkan tingkat overbought / oversold. Di bawah 30 adalah zona oversold.
Stok: mencerminkan zona overbought/oversold. Di bawah 20 adalah zona oversold.
ATR: mencerminkan volatilitas harga terbaru.

Ketika AO menunjukkan sinyal pembalikan dan RSI & Stoch keduanya berada di zona oversold / overbought, harga dapat berbalik. Ambil posisi pada saat ini. Gunakan ATR untuk mengatur stop loss dan mengambil harga profit untuk menghindari terjebak dengan menyesuaikan rentang loss / profit berdasarkan volatilitas.

Keuntungan

Gunakan beberapa indikator untuk mengkonfirmasi sinyal, menghindari perdagangan yang salah dari satu indikator.
Atur stop loss/profit berdasarkan volatilitas untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Logika yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Manfaatkan situasi overbought/oversold untuk menangkap pembalikan.

Risiko dan Solusi

AO dapat menghasilkan sinyal palsu. perlu untuk menggabungkan dengan RSI dan Stoch untuk menghindari perdagangan yang salah.
Parameter tetap mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar.
Stop loss yang terlalu dekat dapat memicu seringnya stop. dapat melonggarkan stop range atau menggunakan strategi exit.
Fixed take profit dapat keluar terlalu awal atau terlambat.

Untuk mengurangi risiko, optimalisasi dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter untuk beradaptasi dengan periode dan instrumen yang berbeda.
Meningkatkan metode stop loss seperti trailing stop, partial exits.
Mengoptimalkan aturan masuk untuk menghindari sinyal palsu.
Mengoptimalkan mengambil keuntungan cara seperti adaptif mengambil keuntungan, segmentasi oleh tren.

Arahan Optimasi

Aspek di bawah ini dapat dioptimalkan untuk strategi:

Mengoptimalkan pengaturan parameter dengan melewati nilai yang berbeda.
Tambahkan kondisi filter saat masuk untuk menghindari sinyal palsu.
Mengoptimalkan metode stop loss seperti trailing stop loss.
Mengoptimalkan mengambil keuntungan cara seperti adaptif mengambil keuntungan.
Tambahkan otomatis mengambil keuntungan di dekat tingkat kunci untuk menghindari penarikan.
Mengoptimalkan pengelolaan uang dengan menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan risiko.
Uji dan optimalkan parameter dan tingkat stop/profit berdasarkan instrumen dan kerangka waktu yang berbeda.
Menangani peristiwa ekstrem seperti menghindari perdagangan selama berita atau cepat memotong kerugian.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan sistem moving average, overbought-oversold dan volatility untuk membeli rendah dan menjual tinggi, dengan kemampuan mengikuti tren yang kuat. Tapi beberapa masalah seperti parameter tetap dan stop loss yang tidak tepat ada. Kita dapat mengoptimalkan dari berbagai aspek seperti penyesuaian parameter, meningkatkan stop loss, menambahkan filter untuk membuatnya lebih kuat. Dalam perdagangan nyata, perlu menguji dan mengoptimalkan berdasarkan instrumen dan periode tertentu untuk memaksimalkan efektivitas dan profitabilitasnya.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Buy&Sell Strategy depends on AO+Stoch+RSI+ATR by SerdarYILMAZ", shorttitle="Buy&Sell Strategy")
// Created by Serdar YILMAZ
// This strategy is just for training, its purpose is just learning code in pine script.
// Don't make buy or sell decision with this strategy.
// Bu strateji sadece pine script'te kodlamanın nasıl yapildigini ogrenmek icindir.
// Bu stratejiye dayanarak, kesinlikle al-sat islemleri yapmayin.

//AO

fast=input(title="Fast Length",type=input.integer,defval=5)
slow=input(title="Slow length",type=input.integer,defval=34)

awesome=(sma(hl2,fast)-sma(hl2,slow))*1000

plot(awesome, style=plot.style_histogram, color=(awesome>awesome[1]?color.green:color.red))

//Stoch

K=input(title="K",type=input.integer,defval=14)
D=input(title="D",type=input.integer,defval=3)
smooth=input(title="smooth",type=input.integer,defval=3)

k=sma(stoch(close,high,low,K),D)
d=sma(k,smooth)

hline(80)
hline(20)

plot(k,color=color.blue)

//RSI

rsisource=input(title="rsi source",type=input.source,defval=close)
rsilength=input(title="rsi length",type=input.integer,defval=10)

rsi=rsi(rsisource,rsilength)

hline(70,color=color.orange)
hline(30,color=color.orange)

plot(rsi,color=color.orange)

//ATR

atrlen=input(title="ATR Length", type=input.integer,defval=14)

atrvalue=rma(tr,atrlen)

plot(atrvalue*1000,color=color.green)

LongCondition=k<20 and rsi<30 and awesome>awesome[1]
ShortCondition=k>80 and rsi>70 and awesome<awesome[1]
if (LongCondition)
    stoploss=low-atrvalue
    takeprofit=close+atrvalue
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)
    
if (ShortCondition)
    stoploss=high+atrvalue
    takeprofit=close-atrvalue
    strategy.entry("Short Position",strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi