Strategi Parabolic SAR dengan Pergantian Beberapa Time Frame
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator Momentum Indicators Parabolic SAR yang digunakan secara bergantian pada periode waktu yang berbeda untuk menangkap pergeseran tren pasar pada periode waktu yang berbeda. Strategi ini secara bersamaan memantau sinyal Parabolic SAR pada beberapa periode waktu, dan setelah sinyal SAR periode waktu yang lebih tinggi, masuklah ke posisi jual atau jual yang sesuai.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi ini menghitung nilai Parabolic SAR pada periode waktu yang berbeda: 15 menit, garis matahari, garis lingkaran, dan garis bulan.
Kedua, strategi untuk memantau nilai SAR perimeter, melakukan over jika mingguan SAR di atas melewati titik tertinggi baru-baru ini; dan kosong jika mingguan SAR di bawah melewati titik terendah baru-baru ini.
Akhirnya, strategi menggunakan SAR lingkar sebagai titik stop loss. Secara khusus, jika telah melakukan lebih banyak, maka SAR lingkar digunakan sebagai titik stop loss untuk posisi yang harus dilakukan lebih banyak; jika telah melakukan shorting, maka SAR lingkar digunakan sebagai titik stop loss untuk posisi yang harus dilakukan shorting.
Dengan cara ini, strategi ini memungkinkan untuk masuk ke dalam permainan ketika sinyal berputar pada periode waktu yang lebih tinggi dan mengambil stop loss pada periode waktu yang lebih rendah. Dengan memantau sinyal SAR garis lingkar, Anda dapat lebih akurat menentukan titik perubahan tren dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh false breaks. Dengan menggunakan SAR 15 menit sebagai stop loss, Anda dapat menghentikan kerugian dengan cepat dan menghindari kerugian yang berlebihan saat berbalik.
Analisis Keunggulan
Kerangka waktu ganda ini merupakan alternatif dari strategi Parabolic SAR, dengan keuntungan sebagai berikut:
Keuntungan dari SAR dalam periode waktu yang berbeda. SAR garis putar dapat menilai dengan akurat pergeseran tren, mengurangi risiko kerugian akibat terobosan palsu; SAR 15 menit dapat menghentikan kerugian dengan cepat, mengendalikan kerugian tunggal.
Fleksibilitas strategi yang tinggi. Parameter SAR dapat disesuaikan sesuai dengan varietas dan kondisi pasar yang berbeda, untuk mengoptimalkan efektivitas strategi.
Frekuensi perdagangan strategi rendah. Masuk hanya pada frame waktu SAR yang lebih tinggi untuk menghindari perdagangan berlebihan.
Efisiensi penggunaan dana yang tinggi. Hanya mengerahkan dana ketika ada kemungkinan besar bahwa tren akan berbalik, dan secara efektif menghindari dana yang tersimpan dalam jangka panjang.
Mudah untuk mengendalikan risiko. Dengan stop loss tetap, Anda dapat dengan jelas menghitung ambang risiko untuk setiap posisi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Salah pengaturan parameter SAR dapat menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat, sehingga mempengaruhi efektivitas strategi.
Harga bisa berfluktuasi secara drastis, langsung menerobos garis stop loss yang ditetapkan oleh strategi, dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Jika Anda melakukan perdagangan hanya dengan sinyal SAR, Anda mungkin kehilangan peluang perdagangan lain yang memiliki keuntungan statistik dalam tren.
Dalam kerangka waktu ganda, SAR yang berbeda siklus dapat mengirimkan sinyal konflik, yang memerlukan masalah prioritas sinyal.
Siklus yang tidak tepat, terlalu banyak kebisingan siklus pendek, atau keterlambatan siklus panjang dalam mengidentifikasi titik balik, dapat mempengaruhi efektivitas strategi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan pengaturan parameter SAR untuk mengurangi kemungkinan terjadinya whipsaw. Anda dapat menyesuaikan parameter dengan berulang kali melalui pengetesan ulang untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan strategi stop loss, seperti stop loss bergerak, stop loss level, dan lain-lain, untuk lebih mengontrol kerugian tunggal.
Dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, mencari lebih banyak bukti untuk menentukan perubahan tren dan mengurangi probabilitas perdagangan yang salah.
Meningkatkan strategi pengelolaan dana, seperti tingkat pemanfaatan dana tetap, rasio untung rugi tetap, kontrol ukuran setiap posisi, dan strategi pengendalian risiko secara keseluruhan.
Mengoptimalkan pengaturan siklus waktu, menguji efektivitas strategi dalam kombinasi siklus yang berbeda, dan menemukan pencocokan siklus optimal.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator Parabolic SAR yang digunakan secara bergantian pada periode waktu yang berbeda untuk menilai titik balik tren pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan menghentikan kerugian pada kerangka waktu yang lebih rendah. Strategi ini secara efektif mengurangi frekuensi perdagangan yang disebabkan oleh fenomena whipsaw dan risiko yang disebabkan oleh false breaks.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")