1. Persegi
  2. Strategi SAR Parabolik Waktu Berganti

Strategi SAR Parabolik Waktu Berganti

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-19 18:08:47
Tag:

img

Gambaran umum

Ide inti dari strategi ini adalah menggunakan Parabolic SAR, salah satu Momentum Indicator, secara bergantian di berbagai kerangka waktu untuk menangkap pembalikan tren di pasar.

Logika Strategi

Pertama, strategi menghitung nilai SAR Parabolik secara terpisah pada kerangka waktu yang berbeda (15m, D, W, M).

Kedua, strategi ini memantau nilai SAR mingguan. Ia pergi panjang ketika SAR mingguan naik di atas tertinggi baru-baru ini, dan pergi pendek ketika SAR mingguan jatuh di bawah rendah baru-baru ini.

Akhirnya, strategi menggunakan SAR mingguan sebagai stop loss. Secara khusus, jika sudah panjang, SAR mingguan ditetapkan sebagai stop loss untuk posisi panjang itu; jika sudah pendek, SAR mingguan ditetapkan sebagai stop loss untuk posisi pendek itu.

Dengan cara ini, strategi masuk berdasarkan sinyal dari kerangka waktu yang lebih tinggi, dan berhenti pada kerangka waktu yang lebih rendah. Pemantauan sinyal SAR mingguan dapat lebih akurat mengidentifikasi pembalikan tren, sementara berhenti pada 15m SAR dapat mewujudkan kerugian pemotongan cepat untuk menghindari penarikan yang berlebihan ketika pembalikan datang.

Analisis Keuntungan

Strategi kerangka waktu bergantian SAR Parabolik ini memiliki keunggulan berikut:

  1. Menggunakan keuntungan dari SAR pada kerangka waktu yang berbeda. SAR mingguan dapat secara akurat mengidentifikasi pembalikan tren dan mengurangi kerugian whipsaw; 15m SAR memungkinkan manajemen stop loss yang cepat.

  2. Parameter SAR dapat disesuaikan untuk produk dan kondisi pasar yang berbeda untuk mengoptimalkan kinerja strategi.

  3. Frekuensi perdagangan rendah. hanya masuk pada sinyal dari jangka waktu yang lebih tinggi SAR, menghindari overtrading.

  4. Efisiensi pemanfaatan modal yang tinggi. Mengerahkan modal hanya ketika kemungkinan pembalikan yang tinggi diidentifikasi, menghindari modal duduk diam.

  5. Mengadopsi titik stop loss tetap memungkinkan perhitungan eksposur risiko yang jelas untuk setiap posisi.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Pengaturan parameter SAR yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss terlalu luas atau terlalu ketat, sehingga mempengaruhi kinerja strategi.

  2. Peningkatan harga yang tajam dapat langsung menembus tingkat stop loss, yang menyebabkan kerugian besar.

  3. Mengandalkan sinyal SAR saja dapat kehilangan peluang yang menguntungkan secara statistik lainnya selama tren.

  4. Sinyal yang bertentangan dapat muncul dari SAR pada kerangka waktu yang berbeda.

  5. Pemilihan kerangka waktu yang tidak tepat, terlalu banyak kebisingan pada periode yang lebih rendah atau keterlambatan dalam mengidentifikasi pembalikan pada periode yang lebih tinggi, keduanya dapat mempengaruhi efektivitas strategi.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter SAR untuk mengurangi kejadian whipsaw.

  2. Tambahkan strategi stop loss seperti trailing stop, staggered stop loss dll untuk lebih mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

  3. Menggabungkan indikator lain seperti MACD, KDJ untuk menemukan lebih banyak bukti untuk pembalikan tren, mengurangi kesalahan perdagangan.

  4. Tambahkan strategi manajemen modal seperti ukuran posisi pecahan tetap, rasio risiko-manfaat tetap dll untuk ukuran setiap posisi dan mengendalikan risiko strategi secara keseluruhan.

  5. Mengoptimalkan kombinasi jangka waktu dengan menguji kinerja strategi di bawah pengaturan periode yang berbeda untuk menemukan pencocokan terbaik.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan Parabolic SAR secara bergantian di seluruh kerangka waktu, mengidentifikasi titik pembalikan pada periode yang lebih tinggi dan berhenti pada periode yang lebih rendah, mencapai efek sinergis.

/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi