Strategi Amplop Rata-rata Bergerak Terbalik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi berbalik rata-rata adalah strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan perdagangan berbalik dan berbalik rata-rata dua indikator teknis. Ini menggabungkan strategi berbalik untuk menangkap peluang berbalik pasar dan berbalik rata-rata untuk menentukan arah tren, untuk mencapai keuntungan yang stabil.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
Bagian pertama adalah strategi 123 reversal. Sinyal perdagangannya berasal dari indikator acak KDJ. Logika spesifiknya adalah: jika harga close out dua hari berturut-turut lebih rendah dari harga close out hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis lambat acak lebih rendah dari 50, menghasilkan sinyal beli; jika harga close out dua hari berturut-turut lebih tinggi dari harga close out hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis cepat acak lebih tinggi dari 50, menghasilkan sinyal jual.
Bagian kedua adalah strategi jaringan bundar rata-rata. Ini menggunakan garis tengah dan dua garis bundar rata-rata di bawahnya untuk menentukan tren. Logika spesifiknya adalah: jika harga close out lebih tinggi dari track atas, menghasilkan sinyal beli; jika harga close out lebih rendah dari track bawah, menghasilkan sinyal jual.
Strategi ini memanfaatkan dua sinyal perdagangan di atas, strategi akan membuka posisi lebih banyak ketika 123 reversal dan evenline closing network mengirim sinyal beli pada saat yang sama; strategi akan membuka posisi kosong ketika keduanya mengirim sinyal jual pada saat yang sama. Dengan demikian, Anda dapat menyaring beberapa sinyal yang tidak efektif, mengurangi frekuensi perdagangan dan meningkatkan probabilitas keuntungan.
Analisis Keunggulan
- Meningkatkan Probabilitas Keuntungan dengan Menggabungkan Reversals dan Trends
123 Strategi reversal sangat baik dalam menangkap peluang reversal di dekat resistensi pendukung utama. Strategi jaringan liner dapat menentukan arah tren secara akurat. Jika keduanya digunakan bersama, reversal dapat ditangkap di posisi probabilitas tinggi.
- Filter ganda mengurangi frekuensi transaksi
Strategi ini hanya akan membuka posisi jika kedua indikator memberikan sinyal pada saat bersamaan. Ini menghindari gangguan dari terlalu banyak sinyal tidak valid yang dihasilkan oleh satu indikator, sehingga mengurangi frekuensi perdagangan yang membantu mengurangi biaya perdagangan.
- parametrizable parameters memberikan fleksibilitas pada kebijakan
Parameter indikator dalam strategi dapat disesuaikan, dan pengguna dapat memilih kombinasi parameter yang sesuai sesuai dengan situasi pasar dan preferensi pribadi, sehingga strategi lebih adaptif.
- Transaksi unilateral mempermudah operasi
Strategi ini hanya melakukan perdagangan satu sisi multihead atau kosong, tanpa membuka posisi terbalik. Ini menyederhanakan logika operasi strategi dan mengurangi risiko durasi.
Analisis risiko
- Perdagangan reverse sulit untuk menangkap tren
Strategi ini terutama bergantung pada keuntungan dari perdagangan terbalik. Strategi ini dapat menghasilkan kerugian berturut-turut ketika terjadi tren sepihak jangka panjang.
- Kesulitan mengoptimalkan parameter
Kebijakan mengandung beberapa parameter yang dapat disesuaikan, yang membuat pengoptimalan parameter menjadi sulit. Kombinasi parameter yang tidak tepat dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.
- Tingginya Frekuensi Pertukaran Posisi Meningkatkan Risiko Perdagangan
Strategi yang dirancang untuk sering bertukar posisi, meskipun dapat mengunci keuntungan kecil, terlalu sering berdagang juga akan meningkatkan biaya perdagangan dan risiko kejutan.
- Tidak ada batasan untuk penarikan maksimum
Strategi tidak memiliki set stop loss dan tidak dapat secara efektif mengontrol pengunduran diri maksimum. Strategi dapat menghadapi kerugian besar jika mengalami peristiwa Black Swan yang signifikan.
Arah optimasi
- Meningkatkan strategi stop loss
Anda dapat mengatur stop loss bergerak atau stop loss tracking untuk membatasi penarikan maksimum. Stop loss tepat waktu dapat melindungi dana Anda ketika pasar berubah secara tidak normal.
- Kombinasi parameter optimasi
Optimasi parameter dapat digunakan untuk menentukan kombinasi parameter yang optimal dan meningkatkan stabilitas strategi. Ada juga mekanisme optimasi parameter yang dinamis yang dapat dirancang untuk membuat strategi lebih adaptif.
- Kombinasi dengan indikator lain untuk sinyal filter
Menambahkan indikator seperti MACD, Brinband, dan lain-lain untuk memverifikasi sinyal perdagangan dapat meningkatkan kualitas sinyal lebih lanjut dan mengurangi transaksi yang tidak valid.
- Menurunkan frekuensi transaksi
Relaksasi yang tepat dari kondisi reversal dan penyesuaian parameter rata-rata, mengurangi frekuensi pergantian posisi, membantu mengurangi biaya transaksi dan risiko kejutan.
Meringkaskan
Strategi terbalik rata-rata menggunakan strategi terbalik dan pelacakan tren untuk mencapai keuntungan tambahan yang stabil dengan mengontrol risiko. Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut, membuat kombinasi parameternya lebih ilmiah, sehingga menghasilkan kinerja perdagangan yang lebih baik. Ini memberikan strategi yang efektif yang menggabungkan beberapa jenis sinyal perdagangan, cocok untuk tren dan pasar keseluruhan, yang layak untuk dipelajari dan digunakan oleh pedagang yang berkualitas.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MAE(Length,PercentShift) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos := iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )