Strategi Keseimbangan Berosilasi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi keseimbangan osilasi adalah strategi sederhana yang menggunakan rata-rata bergerak berbobot dan periode pengembalian dasar untuk memprediksi pergerakan harga di saat berikutnya. Ini dilakukan dengan menghitung rasio posisi harga penutupan saat ini terhadap harga bukaan, kemudian menghitung rata-rata bergerak indeks dari berbagai periode, dan akhirnya dengan data historis untuk menentukan kemungkinan pergerakan harga.
Analisis Prinsip
Strategi ini pertama-tama menghitung rasio posisi harga penutupan terhadap harga pembukaan:BoP = (close - open) / (high - low)Setelah itu, perhitungkan rata-rata pergerakan indeks untuk periode 3, 6, 9, 12, dan 18.
Dengan memetakan moving averages dengan warna yang berbeda, dapat dilihat bahwa garis periode pendek memprioritaskan pergeseran arah, dan garis periode panjang memberikan dukungan dan resistensi. Dengan mengisi area antara berbagai moving averages, dapat dilihat dengan lebih intuitif bagaimana harga bergoyang di antara garis rata-rata yang berbeda.
Kemudian menghitung rata-rata aritmatika dari rata-rata ini, dan mendapatkan rata-rata komposit. Kemudian lihat perubahan rata-rata komposit dalam dua siklus terakhir, dan memprediksi pergerakan di siklus berikutnya. Jika rata-rata komposit naik, maka Anda dapat melakukan lebih banyak; jika turun, Anda dapat melakukan kosong.
Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan data historis untuk menghitung perkiraan tren masa depan. Meskipun sangat sederhana, dengan kombinasi garis rata-rata dan pengisian visual, Anda dapat secara intuitif melihat pergerakan harga.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
Merumuskan sejarah harga yang kompleks ke dalam garis rata-rata yang sederhana, dan menentukan titik jual beli dengan arah garis rata-rata tersebut.
Kombinasi garis rata-rata dari berbagai periode, memberikan referensi yang lebih komprehensif. Garis periode pendek menentukan waktu jual beli spesifik, dan garis periode panjang menentukan tren besar.
Dengan mengisi area di antara garis rata-rata, efek visual yang intuitif dapat dilihat dengan jelas.
Tidak perlu mengatur stop loss dan stop loss untuk menghindari terlalu banyak transaksi yang tidak berguna.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Perkiraan hanya berdasarkan data masa lalu, tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Perlu dilakukan verifikasi dalam kombinasi dengan tren dan harga kunci.
Jika ada kejadian yang menyebabkan harga berubah dengan cepat, maka hasil peramalan tidak akan akurat. Perlu dilakukan pengendalian risiko yang baik.
Beberapa garis rata-rata dapat menghasilkan sinyal yang bercampur aduk, yang memerlukan bobot yang dioptimalkan.
Frekuensi transaksi mungkin terlalu tinggi dan interval kontrol diperlukan untuk mengurangi transaksi yang tidak perlu.
Keterlambatan sinyal strategi dapat menyebabkan terlambat masuk dan terlambat berhenti.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan bobot garis rata-rata untuk membuat sinyal lebih jelas. Misalnya, bobot garis rata-rata siklus panjang dan menengah yang ditingkatkan.
Menambahkan pengesahan indikator tren, menghindari perdagangan mundur. Misalnya menggunakan ADX untuk menilai tren yang kuat.
Menambahkan kondisi penyaringan di daerah resistensi pendukung yang penting untuk mengurangi sinyal yang salah.
Untuk mengoptimalkan kondisi jual beli, hindari membuka posisi yang tidak perlu. Anda dapat mengatur filter tren atau menambahkan konfirmasi volume.
Mengoptimalkan cara stop loss, misalnya dengan menggunakan stop curve atau stop loss ATR.
Menambahkan indikator emosi untuk menghindari kenaikan atau penurunan. Misalnya, melihat indikator overhead, aliran dana, dll.
Mengontrol interval, mengurangi frekuensi transaksi. Atau mengoptimalkan jumlah transaksi, menghindari terlalu banyak transaksi.
Meringkaskan
Strategi oscillation equilibrium dengan menghitung indikator oscillation harga, digabungkan dengan efek visual dari rata-rata multi-periode, membentuk metode penilaian titik jual yang sederhana dan intuitif. Meskipun ada keterlambatan peramalan dan risiko kesalahan penilaian, namun dapat dioptimalkan dengan menambahkan kondisi filter, metode stop loss, dan lain-lain, untuk memberikan bantuan pada saat perdagangan tren. Strategi ini cocok untuk perdagangan frekuensi pendek, serta analis bentuk visual.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))