Strategi MACD Pemutus Sirkuit Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi MACD monopoli dinamika adalah menggunakan kombinasi indikator MACD dan indikator dinamika untuk membentuk sinyal perdagangan, termasuk strategi pelacakan tren. Strategi ini pertama-tama menghitung EMA garis cepat dan EMA garis lambat, kemudian menghitung nilai MACD, kemudian menghitung garis sinyal MACD.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada kombinasi MACD dan indikator momentum.
Indikator MACD adalah indikator trend-following yang terdiri dari EMA garis cepat, EMA garis lambat, dan MACD. Parameter EMA garis cepat biasanya 12 hari dan EMA garis lambat 26 hari.
Garis cepat EMA = EMA ((harga tutup, 12)
EMA = EMA ((harga akhir, 26)
MACD = garis cepat EMA - garis lambat EMA
Garis sinyal = EMA ((MACD,9)
Ketika garis cepat melewati garis lambat, menunjukkan momentum kenaikan jangka pendek lebih kuat dari jangka panjang, sebagai sinyal masuk; ketika garis cepat melewati garis lambat, menunjukkan momentum penurunan jangka panjang lebih kuat dari jangka pendek, sebagai sinyal keluar.
Indikator dinamika adalah indikator teknis yang mencerminkan kecepatan perubahan harga saham, yang dihitung dengan rumus:
Nilai momentum = harga penutupan hari ini - harga penutupan N hari lalu
Di mana N umumnya mengambil 10. Ketika harga penutupan hari ini naik lebih dari N hari yang lalu, nilai momentum adalah positif, saham berada dalam tren naik; Ketika harga penutupan hari ini turun lebih rendah dari N hari yang lalu, nilai momentum adalah negatif, saham berada dalam tren turun.
Strategi ini menggunakan kombinasi MACD dan momentum untuk membentuk sinyal perdagangan. Kriteria untuk menentukan sinyal perdagangan adalah: ketika MACD diferensial dan momentum diferensial diferensial pada sumbu nol menghasilkan sinyal beli, membentuk silang di atas sumbu nol; ketika MACD diferensial dan momentum diferensial diferensial di bawah sumbu nol menghasilkan sinyal jual, membentuk silang di bawah sumbu nol. Ini adalah mekanisme pembentukan sinyal perdagangan yang dikonfirmasi ganda, yang dapat memfilter beberapa sinyal palsu, dan memungkinkan pelacakan tren.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Kombinasi indikator MACD dengan indikator momentum, memungkinkan trend tracking, menghindari perdagangan yang tidak efektif hanya ketika harga aset mengalami ketidakjelasan.
Sebuah mekanisme pengesahan ganda yang menghasilkan sinyal perdagangan dapat memfilter beberapa kebisingan dan menghindari gangguan dari sinyal palsu.
Parameter indikator MACD dapat disesuaikan, dapat dioptimalkan sesuai dengan variasi dan siklus perdagangan yang berbeda, dan sangat adaptif.
Sistem perdagangan bidirectional yang digunakan untuk membeli dan menjual, memungkinkan penangkapan dua arah dari tren.
Strategi yang mudah dipahami, parameter yang lebih sedikit, cocok untuk pemula.
Analisis Risiko Strategi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
MACD dan indikator momentum adalah indikator yang mengikuti tren, yang dapat menghasilkan lebih banyak perdagangan yang tidak efektif ketika pasar mengalami fluktuasi yang kuat atau tidak ada tren yang jelas.
Meskipun portofolio indeks ganda dapat memfilter sinyal palsu, namun juga dapat melewatkan peluang perdagangan, parameter harus disesuaikan dengan tepat untuk menyeimbangkan risiko.
Ketika tren siklus besar berbalik, indikator MACD akan terbelakang, sehingga menyebabkan kerugian perdagangan.
Frekuensi transaksi mungkin lebih tinggi, perlu memperhatikan pengelolaan dana dan kontrol biaya.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu sensitif atau terlalu lambat, yang perlu terus diuji dan dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Mengoptimalkan parameter indikator MACD untuk menemukan kombinasi parameter optimal berdasarkan varietas dan siklus perdagangan yang berbeda.
Mengoptimalkan parameter harian dari indikator dinamika, menyeimbangkan sensitivitas dengan filter noise.
Meningkatkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Menambahkan modul manajemen posisi, sehingga skala perdagangan dapat mengikuti tren.
Menambahkan filter seperti indikator konsentrasi untuk menghindari perdagangan yang salah dalam situasi yang bergejolak
Dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti Bollinger Bands, RSI, dan lain-lain, sinyal perdagangan yang dikonfirmasi secara ganda dibentuk.
Tambahkan loop optimasi sehingga parameter dapat terus iterasi dan dioptimalkan.
Meringkaskan
Strategi MACD monopoli dinamika menggunakan indikator MACD dan indikator dinamika Strengths yang memungkinkan perdagangan untuk mengikuti tren. Mekanisme pengkonfirmasi ganda yang efektif dapat memadamkan kebisingan pasar dan mencegah terjadinya perdagangan yang tidak valid. Strategi ini lebih sederhana, langsung, mudah dipahami, dan sangat cocok untuk pemula.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MACD MOMENTUM TEST", shorttitle="MACD MOM TEST")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
len = input(title="Momentum", type=input.integer, defval=10)
src1 = input(title="Source MACD", type=input.source, defval=close)
src2 = input(title="Source MOMENTUM", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 14)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #0c8e61
col_grow_below = #ffcdd2
col_fall_above = #b2dfdb
col_fall_below = #d42f28
col_macd = #ffffff
col_signal = #d42f28
col_mom = #fbc02d
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src1, fast_length) : ema(src1, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src1, slow_length) : ema(src1, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
mom = src2 - src2[len]
ma(s,l) => ema(s,l)
sema = ma( src1, fast_length )
lema = ma( src1, slow_length )
i1 = sema + mom + ma( src1 - sema, fast_length )
i2 = lema + mom + ma( src1 - lema, slow_length )
macdl = i1 - i2
macd1 =sema - lema
delta = mom - macd1
// Strategy
// Backtest
FromYear = input(defval = 2001, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// Function exampel
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
// Plot
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
plot(mom, color=col_mom, title="Mom")