1. Persegi
  2. Momentum Breakdown Strategi MACD

Momentum Breakdown Strategi MACD

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-20 17:12:31
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Momentum Breakdown MACD terutama memanfaatkan kombinasi indikator MACD dan indikator Momentum untuk menghasilkan sinyal perdagangan, yang termasuk dalam strategi trend-following. Strategi ini pertama menghitung EMA cepat dan EMA lambat, kemudian menghitung nilai MACD, dan selanjutnya menghitung garis sinyal MACD. Pada saat yang sama, menghitung nilai momentum harga. Ketika nilai momentum melintasi di atas tingkat nol bersama dengan perbedaan MACD, itu menghasilkan sinyal beli. Ketika nilai momentum melintasi di bawah tingkat nol bersama dengan perbedaan MACD, itu menghasilkan sinyal jual. Ini termasuk mekanisme konfirmasi ganda untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada kombinasi indikator MACD dan Momentum.

Indikator MACD adalah indikator yang mengikuti tren, yang terdiri dari EMA cepat, EMA lambat, dan histogram MACD.

EMA cepat = EMA ((harga penutupan, 12)

EMA lambat = EMA ((harga penutupan, 26)

MACD = EMA cepat - EMA lambat

Garis sinyal = EMA ((MACD, 9)

Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat, itu berarti tren naik jangka pendek lebih kuat daripada tren jangka panjang, yang merupakan sinyal beli.

Indikator Momentum mencerminkan kecepatan pergerakan harga, dan rumus perhitungannya adalah:

Momentum = Harga penutupan hari ini - Harga penutupan N hari yang lalu

Ketika harga penutupan hari ini naik di atas harga N hari yang lalu, nilai momentum positif, menunjukkan tren naik. Ketika harga penutupan hari ini turun di bawah harga N hari yang lalu, nilai momentum negatif, menunjukkan tren turun.

Strategi ini menggabungkan indikator MACD dengan indikator Momentum. Kriteria untuk menghasilkan sinyal perdagangan adalah: ketika perbedaan antara perbedaan MACD dan perbedaan momentum melintasi di atas level nol, itu menghasilkan sinyal beli, membentuk crossover di atas nol. Ketika perbedaan melintasi di bawah level nol, itu menghasilkan sinyal jual, membentuk crossover di bawah nol. Ini termasuk dalam mekanisme konfirmasi ganda untuk menghasilkan sinyal perdagangan, yang dapat menyaring beberapa sinyal palsu dan mencapai trend berikut.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Kombinasi indikator MACD dan Momentum mencapai tren mengikuti, menghindari perdagangan yang tidak efektif ketika harga aset hanya berosilasi tanpa arah yang jelas.

  2. Berdasarkan mekanisme konfirmasi ganda, dapat menyaring beberapa kebisingan dan menghindari gangguan dari sinyal palsu.

  3. Parameter MACD dapat disesuaikan, yang dapat dioptimalkan untuk produk dan siklus perdagangan yang berbeda, sehingga sangat mudah beradaptasi.

  4. Ini mengadopsi mekanisme perdagangan beli dan jual untuk menangkap tren di kedua arah.

  5. Strategi ini mudah dimengerti dengan lebih sedikit parameter, cocok untuk pemula untuk belajar.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Baik MACD dan Momentum termasuk indikator yang mengikuti tren. Mereka dapat menghasilkan perdagangan yang lebih tidak efisien ketika pasar melihat fluktuasi yang ganas atau tidak memiliki tren yang jelas.

  2. Meskipun kombinasi indikator ganda dapat menyaring sinyal palsu, ia juga dapat kehilangan beberapa peluang perdagangan.

  3. Ketika tren siklus utama berbalik, indikator MACD mungkin tertinggal, menyebabkan kerugian perdagangan.

  4. Frekuensi perdagangan mungkin tinggi, yang membutuhkan perhatian terhadap manajemen modal dan kontrol komisi.

  5. Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak sensitivitas atau keterlambatan.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter MACD untuk menemukan kombinasi parameter terbaik untuk produk dan siklus perdagangan yang berbeda.

  2. Optimalkan parameter periode dari indikator Momentum untuk menyeimbangkan sensitivitas dan penyaringan kebisingan.

  3. Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengontrol kerugian maksimum per perdagangan.

  4. Tambahkan modul manajemen posisi untuk skala ukuran perdagangan sesuai dengan tren.

  5. Tambahkan filter seperti indikator ATR untuk menghindari perdagangan yang salah di pasar yang bergolak.

  6. Menggabungkan indikator lain seperti Bollinger Bands dan RSI untuk membentuk sinyal perdagangan multi-konfirmasi.

  7. Tambahkan loop pengoptimalan untuk iterasi dan pengoptimalan parameter berkelanjutan.

Ringkasan

Strategi MACD Momentum Breakdown mengimplementasikan perdagangan mengikuti tren menggunakan kekuatan indikator MACD dan Momentum. Mekanisme konfirmasi ganda dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menghindari perdagangan yang tidak efisien. Strategi ini relatif sederhana dan mudah dipahami, terutama cocok untuk pemula.

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MACD MOMENTUM TEST", shorttitle="MACD MOM TEST")

// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
len = input(title="Momentum", type=input.integer, defval=10)
src1 = input(title="Source MACD", type=input.source, defval=close)
src2 = input(title="Source MOMENTUM", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 14)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

// Plot colors
col_grow_above = #0c8e61
col_grow_below = #ffcdd2
col_fall_above = #b2dfdb
col_fall_below = #d42f28
col_macd = #ffffff
col_signal = #d42f28
col_mom = #fbc02d

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src1, fast_length) : ema(src1, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src1, slow_length) : ema(src1, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
mom = src2 - src2[len]


ma(s,l) => ema(s,l)
sema = ma( src1, fast_length )
lema = ma( src1, slow_length )
i1 = sema + mom + ma( src1 - sema, fast_length )
i2 = lema + mom + ma( src1 - lema, slow_length )
macdl = i1 - i2
macd1 =sema - lema

delta = mom - macd1

// Strategy
    // Backtest
FromYear  = input(defval = 2001, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

    // Function exampel
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")

if (crossunder(delta, 0))
    strategy.close_all(when=window())

// Plot
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
plot(mom, color=col_mom, title="Mom")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi