Strategi Panjang Mengikuti Tren Rata-rata Bergerak Golden Cross
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan indikator Moving Average dan MACD untuk merancang strategi multitasking yang relatif konservatif. Strategi ini terutama digunakan untuk menilai tren pasar berdasarkan apakah harga telah mencapai 200-hari Simple Moving Average, kemudian menggabungkan indeks 20-hari Moving Average dan MACD Gold Forks untuk memilih kapan harus membeli.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi ini menggunakan SMA 200-hari untuk menilai tren harga saat ini. Jika harga penutupan lebih tinggi dari SMA, pasar dinilai sebagai tren naik; Jika harga penutupan lebih rendah dari SMA, pasar dinilai sebagai tren turun.
Kedua, dalam tren naik, strategi mengabaikan kondisi EMA 20 hari, dan hanya mengirimkan sinyal beli ketika garis cepat MACD menembus garis lambat ke atas (yaitu, MACD Gold Fork). Pada saat ini, strategi pelacakan tren digunakan, dan selama MACD mempertahankan Gold Fork, Anda memegang banyak opsi.
Dalam tren turun, strategi menjadi konservatif, hanya ketika harga melewati 20 hari EMA dan MACD Gold Fork di atas harga penutupan, sinyal beli akan dikirim, yaitu perlu double confirmation. Pada saat ini masih ada stop loss pada MACD dead fork.
Melalui mekanisme ini, strategi ini menggunakan strategi yang lebih proaktif ketika tren jelas (jika harga berada di atas atau di bawah 200-day SMA) dan strategi yang lebih berhati-hati ketika harga berada di kisaran getaran, yang dapat secara efektif menghindari sinyal palsu yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
Keunggulan Strategis
Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan mekanisme double confirmation untuk secara efektif menyaring kebisingan dan menghindari sinyal palsu, sehingga mengurangi transaksi yang tidak perlu.
Strategi untuk menindaklanjuti tren pada waktu yang tepat ketika tren jelas; Strategi untuk mengambil sikap hati-hati ketika tren tidak jelas dapat mengurangi kerugian.
Strategi ini menggunakan kombinasi indikator moving average dan MACD untuk membuat sinyal jual beli lebih dapat diandalkan.
Strategi ini sederhana, mudah diterapkan, dan cocok untuk digunakan oleh investor dari berbagai tingkatan.
Strategi ini menggunakan kondisi stop loss yang tetap, sehingga dapat mengontrol kerugian tunggal secara efektif.
Risiko Strategis
Strategi ini terlalu bergantung pada indikator-indikator teknis dan tidak mampu menangani situasi stres yang diakibatkan oleh insiden.
Mekanisme double confirmation dapat menyebabkan strategi terkadang melewatkan peluang untuk membeli.
Indeks MACD memiliki keterlambatan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam titik jual beli.
Jika stop loss tidak diatur dengan benar, maka kerugian dapat meningkat.
SMA 200 hari tidak dapat menilai tren jangka panjang dengan akurat, dan mungkin terjadi kesalahan penilaian.
Moving average berfungsi sebagai filter yang mudah menghasilkan sinyal trading yang terlalu kecil.
Optimasi Strategi
Anda dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain, seperti KDJ, Brinks, dan lain-lain, untuk membuat sinyal jual beli lebih akurat.
Anda dapat menguji rata-rata jangka panjang lainnya, seperti EMA 120 hari, untuk melihat apakah Anda dapat lebih memahami tren jangka panjang.
Untuk mengoptimalkan Moving Average, cari kombinasi parameter yang optimal.
Anda bisa menggunakan strategi stop loss, bukan hanya mengandalkan stop loss, untuk mengunci lebih banyak keuntungan.
Parameter garis rata-rata dapat disesuaikan sesuai dengan pasar yang berbeda, sehingga strategi lebih adaptif.
Anda dapat mempertimbangkan untuk memasukkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan model pelatihan data historis, dan mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keunggulan dari moving average dan MACD, dan memberikan pengendalian risiko yang lebih baik, sementara tetap relatif sederhana. Strategi ini dapat memfilter sinyal kebisingan secara efektif dengan menilai tren dan double confirmation. Strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yang perlu dioptimalkan lebih lanjut dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi kejadian yang tidak terduga.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)
// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))
// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))
//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Set Buy/Sell conditions
[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)
buy_entry= if close>SMA
delta>0
else
delta>0 and close>EMA
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)
alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')
sell_entry = if close<SMA
delta<0
else
delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)
alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')
//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )