Strategi Breakout Saluran Rata-rata Pergerakan Ganda SMA
ChaoZhang
Strategi ini didasarkan pada prinsip terobosan saluran dan menggunakan persilangan rata-rata sebagai sinyal keluar, yang berlaku untuk perdagangan berjangka dan indeks.
Prinsip Strategi
Menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, membangun saluran atas ke bawah.
Ketika harga menembus saluran atas, lakukan lebih banyak; ketika harga menembus saluran bawah, lakukan lebih sedikit.
Perhitungan dua SMA rata-rata periode cepat dan lambat.
Pada saat melakukan over, SMA dengan periode cepat memakai SMA dengan periode lambat, posisi yang lebih rata; pada saat melakukan short, SMA dengan periode cepat memakai SMA dengan periode lambat, posisi yang kosong.
Analisis Keunggulan
Dalam kombinasi dengan saluran dan sistem linier, peluang keuntungan dapat ditingkatkan.
Menggunakan channel untuk menilai rotasi ankel pada fase tertentu, dan menggunakan equilibria untuk menilai akhir tren.
Filter linear dapat menghindari whipsaw dan mengurangi transaksi yang tidak perlu.
Parameter jangkauan saluran dapat disesuaikan untuk pasar berkala dan fluktuasi.
Analisis risiko
Penetapan yang tidak tepat pada area corridor dapat menyebabkan kegagalan atau lebih banyak kegagalan palsu.
Parameter garis rata-rata yang tidak tepat, mungkin keluar terlalu dini atau terlalu terlambat.
Pertimbangkan untuk mengelola skala posisi yang masuk akal untuk menghindari kerugian tunggal yang terlalu besar.
Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa penembusan tidak terjadi dan untuk mencegah terjatuh dari puncak.
Arah optimasi
Uji imbal hasil dan kemenangan strategi dengan parameter yang berbeda, optimalkan jangkauan saluran dan siklus rata-rata.
Kombinasi indikator tren dengan filter sinyal penembusan, meningkatkan tingkat keberhasilan penembusan.
Menambahkan mekanisme manajemen posisi, seperti saham tetap, Martingale, dll.
Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan saluran untuk menilai putaran dan titik panas pasar, menilai akhir tren rata-rata, dan menetapkan parameter yang masuk akal untuk mencapai keuntungan yang stabil di pasar yang kuat. Namun, perlu mencegah kerugian yang mungkin disebabkan oleh whipsaw, sementara mengoptimalkan posisi dan manajemen risiko sangat penting.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anshuanshu333
//@version=4
// strategy("ChBrkOutStrategySMA", overlay=true, initial_capital = 200000)
length = input(title="Length", type=input.integer, minval=1, maxval=1000, defval=7)
fastSMA = sma(close,9)
slowSMA = sma(close,21)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
boundLongEntry = ((close >= upBound) or (high >= upBound)) and fastSMA>slowSMA and (close > open)
boundShortEntry =((close <= downBound) or (low <= downBound)) and fastSMA<slowSMA and (close <open)
u=plot(upBound, title = "Upper Bound",color=color.blue, linewidth=1)
l=plot(downBound, title = "Lower Bound",color=color.red, linewidth=1)
plot(fastSMA,title = "Fast SMA", color = color.red, linewidth =2)
plot(slowSMA,title = "Slow SMA" ,color = color.green, linewidth =1)
fill(u,l, transp=95)
plot(avg(upBound,downBound), title = "Avg", color=color.gray,linewidth =1)
if (boundLongEntry )
strategy.entry("LE", long = true)
if (boundShortEntry)
strategy.entry("SE", long = false)
SmaLongExit = crossunder(fastSMA,slowSMA)
SmaShortExit = crossover(fastSMA,slowSMA)
//Close TRades
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close(id="LE",when= SmaLongExit)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close(id="SE",when= SmaShortExit)