Strategi Nilai Noro v1.1
ChaoZhang
Ringkasan
Noro’s Value Channel Strategy v1.1 adalah strategi perdagangan tren berdasarkan arah perubahan saluran nilai dan harga. Strategi ini menggabungkan indikator saluran nilai dan indikator RSI cepat untuk mengidentifikasi sinyal bentuk K-line yang menembus saluran nilai, dan menggabungkan sinyal reversal warna dengan garis K merah dan hijau berturut-turut untuk membangun posisi terbuka.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu di masa lalu, untuk membangun saluran nilai tengah. Ketika harga menerobos saluran dari arah bawah saluran, dianggap sebagai sinyal multihead; Ketika harga turun dari arah atas saluran, melanggar saluran, dianggap sebagai sinyal kosong.
Pada saat yang sama, strategi ini menggabungkan dua aturan penilaian tambahan: indikator RSI cepat dan warna garis K. Ketika RSI cepat di bawah 25%, harga dianggap berada dalam keadaan overbought, harga mungkin rebound; saat ini, jika harga menerobos saluran atas, menghasilkan sinyal multihead yang kuat. Sebaliknya, ketika RSI cepat di atas 75%, harga dianggap berada di zona oversold, harga mungkin turun; saat ini, jika harga menerobos saluran bawah, menghasilkan sinyal multihead yang kuat.
Dengan menggabungkan tiga indikator sinyal ini, strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi tren garis tengah dan panjang dan membangun posisi tepat waktu. Ketika arah posisi berlawanan dengan warna garis K terbaru, anggaplah bahwa tren telah berubah, dan saat ini levelkan posisi saat ini.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggabungkan berbagai indikator untuk menentukan arah tren dan menghindari kebisingan pasar jangka pendek. Secara khusus, ada beberapa keuntungan utama:
Indikator saluran nilai dapat dengan jelas mengidentifikasi arah dan intensitas tren garis panjang. Ketika harga menembus saluran naik turun, ini mewakili tren memasuki tahap baru, menghasilkan sinyal yang lebih kuat.
Indikator RSI cepat dapat menilai fenomena overbought oversold, menghindari mengejar tren di titik balik. Misalnya membeli saat oversold, menjual saat oversold.
K-Line Color Determination (K-Line Color Determination) dapat lebih memverifikasi keberlangsungan tren, dan menutup posisi saat ini jika warna berubah.
Strategi ini hanya berlaku jika dua garis K berwarna sama menerobos saluran secara berturut-turut, untuk menghindari tertipu oleh getaran jangka pendek.
Stop loss rata-rata sederhana dan efektif, jika warna garis K berubah, maka posisi akan dipadamkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutama:
Value channel parameter yang salah, channel terlalu lebar atau terlalu sempit, akan kehilangan titik perubahan tren atau menghasilkan terlalu banyak sinyal yang salah.
Parameter RSI cepat tidak disetel dengan benar, sehingga tidak dapat menilai dengan akurat fenomena overbought dan oversold, sehingga kehilangan kesempatan untuk berbalik.
Metode stop loss rata-rata mungkin terlalu sensitif terhadap tren yang bergoyang, sehingga posisi sering dihapus.
Tidak dapat mengevaluasi tren operasional yang tepat setelah terobosan saluran nilai, yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
“Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mampu menanggung dampak dari Black Swan, dan akan mengalami kerugian besar.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki beberapa optimasi utama:
Mengubah parameter saluran nilai secara dinamis agar saluran dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan siklus yang berbeda dan fluktuasi pasar yang berbeda.
Kombinasi dengan indikator volatilitas memodifikasi parameter RSI, mengurangi sensitivitas pada saat fluktuasi besar, meningkatkan sensitivitas pada saat fluktuasi rendah.
Menggabungkan mekanisme stop loss yang bergerak, untuk mengatur posisi stop loss sesuai dengan amplitudo fluktuasi tren, untuk menghindari stop loss yang terlalu sensitif.
Peningkatan penilaian terhadap kekuatan penembusan dan backflip, untuk menghindari penembusan palsu.
Kombinasi dengan model penilaian pelatihan data historis, membantu menilai saat-saat di mana perubahan tren sangat mungkin, meningkatkan tingkat keberhasilan membuka posisi.
Mengoptimalkan strategi manajemen posisi, menyesuaikan rasio posisi sesuai dengan dinamika situasi risiko.
Meringkaskan
Strategi Noro’s Value Channel v1.1 secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Ini menggabungkan berbagai indikator untuk mengidentifikasi arah tren garis tengah dan panjang, dan menetapkan aturan pembukaan posisi yang lebih berhati-hati. Ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam mengoptimalkan mekanisme stop loss, parameter penyesuaian dinamis, dll.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.1", shorttitle = "Price Channel str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use color strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel")
showcl = input(true, defval = true, title = "Show center-line")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and usecol
dn1 = gbars and close < center and usecol
up2 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn2 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.equity / close * lev
//Trading
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()