Strategi Kombinasi Volatilitas Pembalikan Tren

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-24 14:23:58
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan tren dengan strategi volatilitas statistik untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih kuat.

Cara Kerjanya

Strategi ini terdiri dari dua bagian:

Strategi pembalikan tren
- Mengidentifikasi titik pembalikan tren menggunakan pola 123. Secara khusus pergi panjang jika dekat telah naik selama 2 hari berturut-turut dan garis lambat Stochastic 9 hari di bawah 50; pergi pendek jika dekat telah turun selama 2 hari berturut-turut dan garis cepat Stochastic 9 hari di atas 50.
Strategi volatilitas statistik
- Menghitung volatilitas statistik 30 hari menggunakan Metode Nilai Ekstrim. Pergi panjang jika volatilitas di atas 0,5%; pergi pendek jika volatilitas di bawah 0,16%.

Strategi menghasilkan sinyal perdagangan hanya ketika kedua strategi setuju pada arah (keduanya panjang atau keduanya pendek).

Analisis Keuntungan

Strategi combo meningkatkan keandalan sinyal dengan menggabungkan dua jenis strategi yang berbeda:

Pola 123 secara akurat menangkap titik pembalikan tren dan menghindari tertipu oleh lonjakan harga satu kali.
Volatilitas statistik berfokus pada periode volatilitas tinggi, peluang tinggi berdasarkan pergerakan pasar selama bulan terakhir.

Dengan saling memverifikasi, kedua strategi yang dikombinasikan menangkap titik balik pasar utama dengan lebih tepat dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat.

Analisis Risiko

123 pola tidak bisa sepenuhnya menghindari risiko kebocoran palsu.
Volatilitas statistik hanya mempertimbangkan data historis dan tidak dapat memprediksi pergeseran volatilitas di masa depan.
Kedua strategi ini sangat bergantung pada pengaturan parameter. pengaturan parameter yang buruk dapat menurunkan kualitas sinyal secara signifikan.
Meskipun lebih dapat diandalkan secara keseluruhan, pendekatan kombinasi mungkin kehilangan beberapa sinyal kuat dari strategi individu.

Bidang Peningkatan

Menggabungkan lebih banyak indikator seperti Bollinger Bands, KDJ untuk membentuk mekanisme pemungutan suara.
Tambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk menentukan kemungkinan pembalikan tren menggunakan data sejarah yang lebih banyak.
Tetapkan batas kekuatan sinyal untuk menyaring kebisingan.
Mengoptimalkan parameter untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda.
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko strategi gabungan.

Kesimpulan

Strategi ini meningkatkan kualitas sinyal dengan menggabungkan strategi pembalikan tren dan volatilitas statistik, memberikan sinyal perdagangan yang lebih akurat di sekitar titik balik pasar. tetapi risiko salah tafsiran dan masalah optimasi parameter tetap ada. peningkatan lebih lanjut seperti lebih banyak indikator dan pembelajaran mesin dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang lebih kuat dan dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime 
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SV(Length,TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xMaxC = highest(close, Length)
    xMaxH = highest(high, Length)
    xMinC = lowest(close, Length)
    xMinL = lowest(low, Length)
    SqrTime = sqrt(253 / Length)
    Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
    nRes = iff(Vol < 0,  0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
    pos := iff(nRes > TopBand, 1,
    	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi