Strategi Gabungan Volatilitas Pembalikan Tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi gabungan yang menggabungkan strategi reversal tren dan strategi volatilitas statistik untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
Strategi untuk membalikkan tren
- Menggunakan 123 bentuk untuk menentukan titik balik tren. Secara khusus, jika harga close-out naik 2 hari berturut-turut dan pada hari ke-9 stochastic slow line di bawah 50, maka bullish; jika harga close-out turun 2 hari berturut-turut dan pada hari ke-9 stochastic fast line di atas 50, maka bearish.
Strategi volatilitas statistik
- Menggunakan metode nilai ekstrem untuk menghitung volatilitas statistik selama 30 hari terakhir. Jika volatilitas lebih tinggi dari 0,5%, maka naik, dan jika lebih rendah dari 0,16%, maka turun.
Akhirnya, jika dua sinyal strategi bertepatan, yaitu baik bullish atau bearish, maka akan ada sinyal perdagangan; jika tidak, maka tidak ada perdagangan.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeda untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Pengertian 123 dapat secara akurat menangkap titik-titik perubahan tren dan menghindari tertipu oleh perubahan harga yang tiba-tiba.
Tingkat volatilitas statistik mencerminkan pergerakan pasar dalam bulan-bulan terakhir dan dapat memfilter periode dengan volatilitas yang lebih tinggi dan peluang perdagangan yang lebih besar.
Kedua strategi saling memverifikasi, dan digabungkan untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, dengan menggunakan kemampuan untuk menangkap titik-titik pivotal di pasar.
Analisis risiko
123 bentuk tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko yang ditimbulkan oleh penembusan palsu. Jika terjadi getaran yang tidak normal, sinyal dapat disalahartikan.
Tingkat volatilitas statistik hanya mempertimbangkan data historis dan tidak dapat memprediksi tren volatilitas masa depan. Jika volatilitas pasar tiba-tiba meningkat atau menyusut, sinyal yang salah juga dapat dihasilkan.
Kedua strategi ini bergantung pada optimasi parameter. Jika parameter tidak diatur dengan benar, kualitas sinyal akan mengalami penurunan besar.
Meskipun strategi gabungan meningkatkan keandalan, mereka mungkin kehilangan beberapa sinyal tunggal yang lebih kuat.
Arah optimasi
Ini adalah sistem voting yang terintegrasi dengan indikator-indikator lain, seperti Blink, KDJ, dan lain-lain.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan lebih banyak data historis untuk menentukan probabilitas terbaliknya tren.
Setting threshold filter signal strong weak, avoid noise interference.
Optimalkan pengaturan parameter, menyesuaikan parameter untuk varietas dan siklus yang berbeda.
Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko strategi gabungan.
Meringkaskan
Strategi ini meningkatkan kualitas sinyal dengan menerapkan strategi reversal tren dan strategi volatilitas statistik, yang dapat memberikan instruksi perdagangan yang lebih akurat pada titik-titik perubahan pasar yang penting. Namun, perlu juga memperhatikan risiko kesalahan penilaian dan optimasi parameter. Dengan menggabungkan lebih banyak indikator dan metode pembelajaran mesin, pengoptimalan lebih lanjut dapat menghasilkan perdagangan yang lebih stabil dan andal.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SV(Length,TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0, 0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )