Mengikuti Strategi Supertrend
ChaoZhang
Daftar isi (Overview)
Strategi ini didasarkan pada indikator supertrend, menggunakan garis supertrend untuk menentukan arah tren, dan menggunakan garis supertrend sebagai garis stop loss, untuk mencapai strategi perdagangan otomatis untuk melacak tren supertrend. Strategi ini cocok untuk varietas yang lebih jelas tren, mampu menangkap tren garis panjang dan menengah, untuk dilacak dalam tren yang kuat.
Prinsip Strategi
Indikator supertrend terdiri dari rata-rata amplitudo aktual (ATR) dan perhitungan kelipatan yang ditentukan, yang dapat secara efektif menentukan arah tren harga. Jika harga berada di atas garis supertrend, maka harga akan naik. Jika harga berada di bawah garis supertrend, maka harga akan turun.
Strategi ini pertama-tama menghitung garis overtrend atas dan garis overtrend bawah. Garis overtrend atas dihitung sebagai rata-rata harga tertinggi dan harga terendah dikurangi ATR N kali. Garis overtrend bawah dihitung sebagai rata-rata harga tertinggi dan harga terendah ditambah ATR N kali.
Kemudian menghitung arah tren harga relatif. Ini didefinisikan sebagai tren naik ketika harga lebih tinggi dari garis tren bawah dari garis K atas, dan tren turun ketika harga lebih rendah dari garis tren atas dari garis K atas.
Berdasarkan arah tren yang dinilai, pilih garis tren atas atau garis tren bawah sebagai garis tren atas. Ketika tren naik, garis tren atas mengambil garis tren atas, dan ketika tren turun, garis tren atas mengambil garis tren bawah.
Terakhir, strategi menggunakan garis overtrend sebagai garis stop loss, melakukan over ketika harga melewati garis overtrend, melakukan shorting ketika harga melewati garis overtrend, dan menghentikan stop loss setelah harga menyentuh garis overtrend.
Analisis Keuntungan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Menggunakan indikator hypertrend untuk menentukan arah tren harga, dapat secara efektif melacak tren.
Garis supertrend digunakan sebagai garis stop loss untuk membatasi kerugian.
Strategi penarikan diri kecil, rasio Sharpe mencapai 2.51, kinerja stabil.
Jumlah transaksi hingga 1988 kali, parameter dapat dioptimalkan untuk meningkatkan tingkat kemenangan.
Transaksi otomatis tanpa intervensi manusia.
Analisis Risiko (Risk Analysis)
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Indikator supertrend sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menghasilkan lebih banyak sinyal whipsaw, yang mengurangi profitabilitas.
Bersifat mudah rusak dalam tren getaran, tidak cocok untuk varietas horizontal.
Tidak mempertimbangkan dampak dari peristiwa ekonomi besar, kerugian yang besar dapat terjadi selama periode ini.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
Parameter perlu dioptimalkan untuk berbagai varietas dan periode waktu.
Manajemen keuangan yang ketat diperlukan untuk mencegah kerugian yang berlebihan.
Optimization Directions (arah optimasi)
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Filter dalam kombinasi dengan indikator lain untuk menghindari whipsaw dan meningkatkan kemenangan. Misalnya MA, MACD, dll.
Menambah konfirmasi tren, menghindari kesalahan penilaian garis tren dan menghasilkan sinyal yang salah. Misalnya, bergabung dengan konfirmasi terobosan saluran.
Menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan varietas dan periode waktu yang berbeda. Misalnya, menyesuaikan parameter siklus ATR.
Bergabunglah dengan strategi untuk menghindari acara ekonomi yang populer dan menghindari siaran pers besar.
Optimalkan strategi stop loss, dengan cara menggerakkan stop loss, stop loss, dan lainnya.
Mengoptimalkan manajemen posisi, menyesuaikan ekspos sesuai dengan kondisi pasar untuk mengendalikan risiko.
Kesimpulannya
Strategi ini didasarkan pada indikator supertrend yang dirancang sebagai strategi pelacakan tren sederhana yang masih berkinerja, tetapi sinyal perdagangan yang lebih banyak dan peluang menang harus ditingkatkan. Dengan mengoptimalkan penyaringan dengan kombinasi indikator lain, menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan varietas yang berbeda, manajemen dana yang ketat, strategi ini dapat menjadi strategi pelacakan tren yang stabil dengan mundur yang ringan.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(2, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)