1. Persegi
  2. Mengikuti Strategi Supertrend

Mengikuti Strategi Supertrend

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-24 14:28:29
Tag:

img

Mengikuti Strategi Supertrend

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator Supertrend untuk menentukan arah tren menggunakan garis Supertrend, dan mengambil garis Supertrend sebagai garis stop loss untuk menerapkan strategi perdagangan otomatis yang mengikuti tren Supertrend.

Prinsip Strategi

Indikator Supertrend dihitung dari Average True Range (ATR) dan multiplier, yang secara efektif dapat menentukan arah tren harga. Ketika harga berada di atas garis Supertrend atas, itu adalah tren naik. Ketika harga berada di bawah garis Supertrend bawah, itu adalah tren turun.

Strategi pertama menghitung garis Supertrend atas dan bawah. Garis Supertrend atas dihitung sebagai rata-rata harga tertinggi dan terendah dikurangi ATR dikalikan dengan N. Garis Supertrend bawah dihitung sebagai rata-rata harga tertinggi dan terendah ditambah ATR dikalikan dengan N. Di mana N adalah parameter pengganda yang ditetapkan oleh pengguna.

Kemudian menghitung arah tren relatif terhadap harga. Ketika harga lebih tinggi dari garis Supertrend bawah dari bar sebelumnya, itu didefinisikan sebagai tren naik. Ketika harga lebih rendah dari garis Supertrend atas dari bar sebelumnya, itu didefinisikan sebagai tren turun.

Menurut arah tren yang ditentukan, pilih garis Supertrend atas atau garis Supertrend bawah sebagai garis Supertrend. Ketika itu adalah tren naik, ambil garis Supertrend atas sebagai garis Supertrend. Ketika itu adalah tren turun, ambil garis Supertrend bawah sebagai garis Supertrend.

Akhirnya, strategi mengambil garis Supertrend sebagai garis stop loss. Ini pergi panjang ketika harga melintasi di atas garis Supertrend, dan pergi pendek ketika harga melintasi di bawah garis Supertrend. Ini keluar dari posisi setelah harga menyentuh garis Supertrend.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Menggunakan indikator Supertrend untuk menentukan arah tren harga dapat secara efektif mengikuti tren.

  2. Garis Supertrend sebagai garis stop loss dapat membatasi kerugian.

  3. Strategi ini memiliki penarikan kecil dengan rasio Sharpe 2,51, menunjukkan kinerja yang stabil.

  4. Ada sebanyak 1988 perdagangan, memungkinkan optimasi parameter untuk meningkatkan tingkat kemenangan.

  5. Hal ini menerapkan perdagangan sepenuhnya otomatis tanpa intervensi manual.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Indikator Supertrend sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menghasilkan lebih banyak sinyal whipsaw, mengurangi profitabilitas.

  2. Hal ini cenderung untuk menghentikan kerugian dalam tren rentang terikat dan tidak cocok untuk produk sisi.

  3. Ini tidak mempertimbangkan dampak dari peristiwa ekonomi besar, yang dapat menyebabkan kerugian besar selama periode tersebut.

  4. Rasio keuntungan hanya 41% dan tingkat kemenangan perlu ditingkatkan.

  5. Parameter harus dioptimalkan untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda.

  6. Pengelolaan uang yang ketat diperlukan untuk mencegah kerugian yang berlebihan dalam perdagangan tunggal.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan filter dengan indikator lain untuk menghindari whipsaws dan meningkatkan tingkat kemenangan, seperti MA, MACD, dll.

  2. Meningkatkan konfirmasi tren untuk menghindari sinyal yang salah dari kesalahan penilaian garis Supertrend.

  3. Sesuaikan parameter agar sesuai dengan produk dan kerangka waktu yang berbeda, seperti menyesuaikan periode ATR.

  4. Tambahkan strategi untuk menghindari berita ekonomi besar.

  5. Mengoptimalkan strategi stop loss melalui trailing stop loss, parabolic SAR, dll.

  6. Mengoptimalkan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar dengan menyesuaikan xpos untuk mengontrol eksposur risiko.

Kesimpulan

Strategi ini dirancang sebagai strategi tren sederhana berdasarkan indikator Supertrend dengan kinerja yang layak, tetapi lebih banyak sinyal perdagangan dan ruang untuk meningkatkan tingkat kemenangan. Dengan mengoptimalkan dengan indikator lain untuk penyaringan, menyesuaikan parameter untuk produk yang berbeda, dan menerapkan manajemen uang yang bijaksana, strategi ini dapat menjadi strategi tren yang stabil dengan penurunan yang ringan.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi