1. Persegi
  2. Bull dan Bear Power Backtest Strategi

Bull dan Bear Power Backtest Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-24 16:43:52
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Bull and Bear Power dikembangkan oleh Dr. Alexander Elder menggunakan indikator Elder-ray untuk mengukur tekanan beli dan jual di pasar.

Dr. Elder menggunakan rata-rata bergerak eksponensial 13 periode (EMA) untuk menunjukkan konsensus nilai pasar. Bull power mengukur kemampuan pembeli untuk mendorong harga di atas konsensus nilai. Bear power mencerminkan kemampuan penjual untuk mendorong harga di bawah konsensus nilai rata-rata.

Bull power dihitung dengan mengurangi EMA 13 periode dari tinggi. Bear power mengurangi EMA 13 periode dari rendah.

Logika Strategi

Strategi ini menilai sentimen pasar dengan menghitung indikator kekuatan bull dan bear.

  1. Menghitung EMA 13 periode sebagai konsensus nilai pasar
  2. Menghitung kekuatan bull: Tinggi dikurangi EMA 13 periode
  3. Menghitung kekuatan bear: rendah dikurangi EMA 13 periode
  4. Bandingkan kekuatan bull dan bear dengan ambang batas untuk menentukan sinyal panjang dan pendek
  5. Opsi untuk perdagangan sinyal terbalik

Ketika kekuatan bull lebih besar dari ambang batas, itu adalah sinyal panjang. Ketika kekuatan bear lebih besar dari ambang batas, itu adalah sinyal pendek.

Analisis Keuntungan

  1. Sederhana dan intuitif menggunakan indikator kekuatan bull dan bear untuk menilai sentimen pasar
  2. Konfigurasi parameter yang fleksibel, ambang batas dan periode yang dapat disesuaikan
  3. Opsi untuk perdagangan terbalik beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
  4. Menggunakan rata-rata bergerak eksponensial, kurang sensitif terhadap nilai outlier

Analisis Risiko

  1. Kemungkinan sinyal palsu, kebutuhan untuk menggabungkan dengan tren dan filter lainnya
  2. Periode tetap tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, periode adaptasi dapat mengoptimalkan
  3. Tidak ada stop loss, mudah mengejar pasar dengan kerugian besar
  4. Hanya menilai panjang atau pendek, tidak memiliki pilihan waktu

Dapat menambahkan stop loss, mengoptimalkan periode moving average, menggabungkan dengan filter tren dll.

Arahan Optimasi

  1. Optimalkan periode rata-rata bergerak, gunakan periode EMA adaptif
  2. Tambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren
  3. Tambahkan stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal
  4. Gabungkan indikator lain untuk memilih waktu masuk yang lebih baik
  5. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter

Kesimpulan

Strategi Bull and Bear Power menilai sentimen pasar secara sederhana dan intuitif dengan parameter yang dapat dikonfigurasi. Namun, strategi ini rentan terhadap sinyal palsu dan membutuhkan optimasi lebih lanjut dengan tren dan stop loss. Logika itu layak dipelajari tetapi penerapan langsung membutuhkan hati-hati.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi