Strategi penyaringan pita bilateral

[trans]

Ringkasan

Strategi penyaringan gelombang bilateral adalah strategi yang didasarkan pada artikel yang diterbitkan oleh Broad pada tahun 2010 dalam jurnal saham dan komoditas. Strategi ini mengidentifikasi fluktuasi harga saham dan memberikan sinyal perdagangan dengan menghitung nilai filter gelombang lebar.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari beberapa langkah utama:

1. Parameter inisialisasi: termasuk panjang gelombang broadbandLengthFaktor fluktuasiDelta, melihat batas batasSellZoneLihatlah batas multi-area.BuyZoneTunggu.

2. Perhitungan filter broadbandBP: Menghitung nilai filter band melalui serangkaian fungsi segitiga.

3. Penjelasan tentang arah posisi:BPLebih tinggi dariSellZoneJika kurang dariBuyZoneJika tidak, tetaplah di posisi Anda.

4. Sinyal Keluar: Menghasilkan sinyal Keluar yang lebih banyak sesuai dengan arah posisi.

5. Menggambar warna garis K: Mengatur warna garis K berdasarkan hasil sinyal.

6. Menggambar kurva filter band.

Strategi ini menangkap fluktuasi jangka pendek di pasar melalui filter broadband, menghasilkan sinyal perdagangan ketika fluktuasi mencapai amplitudo tertentu, dan melakukan perdagangan sesuai dengan tren pasar.

Analisis Keunggulan

1. Filter berbasis broadband lebih sensitif terhadap pergerakan pasar dan dapat menangkap tren jangka pendek.

2. Dengan mengoptimalkan parameter, sensitivitas terhadap fluktuasi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.

3. Strategi logisnya sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.

4. Anda dapat dengan mudah melakukan penyesuaian parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

5. Kurva filter gelombang yang dapat dilihat, menunjukkan pergerakan pasar secara intuitif.

Analisis risiko

1. Filter broadband dapat menjadi terlalu sensitif terhadap overoptimisasi dan menghasilkan sinyal yang salah.

2. Tidak dapat menentukan titik akhir dari fluktuasi, yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.

3. Frekuensi transaksi mungkin terlalu tinggi, meningkatkan biaya transaksi dan risiko slippage.

4. Dalam hal ini, sinyal yang salah akan lebih mudah dipengaruhi oleh kejadian yang tak terduga.

5. Parameter harus disesuaikan dengan varietas dan lingkungan pasar.

6. Stop loss dapat dipertimbangkan untuk mengendalikan kerugian tunggal.

7. Bisa diperpanjang waktu bermain atau menggunakan kondisi filter untuk mengurangi sinyal yang salah.

Arah optimasi

1. Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Tujuan optimalisasi dapat mempertimbangkan indikator seperti rasio kemenangan, rasio kerugian, dan rasio Sharp.

2. Tambahkan kondisi penyaringan seperti Breakout Mean Line, Price Pattern, dan lain-lain untuk menghindari perdagangan di area non-trending.

3. Pertimbangkan kombinasi parameter yang menggabungkan beberapa indikator untuk melakukan basket trading, untuk menyebarkan risiko unilateral.

4. Tambahkan logika stop loss, kendalikan kerugian tunggal. Anda dapat mempertimbangkan stop loss dinamis atau tracking stop loss.

5. Tambahkan stop mobile, lock profit. Anda juga dapat mengatur posisi stop yang berbeda sesuai dengan tahap tren.

6. Optimalkan sinyal masuk untuk menghindari kesalahan sinyal di pasar yang bergoyang. Anda dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang periode kepemilikan posisi atau mengatur harga yang terobosan sebagai sinyal masuk.

7. Perluasan sistem arbitrage multi-varietas, yang memanfaatkan perbedaan harga antar varietas untuk melakukan hedging.

8. Optimalkan pengembalian, cari varietas terbaik, dan strategi penyesuaian.

Meringkaskan

Strategi penyaringan pita gelombang bilateral dengan menghitung filter pita lebar untuk menilai intensitas fluktuasi harga, menghasilkan sinyal perdagangan ketika fluktuasi mencapai ambang batas, memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap tren jangka pendek pasar, dan memiliki keuntungan sederhana. Namun, strategi ini sensitif terhadap parameter dan frekuensi perdagangan, dan perlu dioptimalkan dengan tepat untuk mengurangi sinyal yang salah, dan mengendalikan risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pilihan untuk menangkap tren jangka pendek, tetapi perlu waspada terhadap masalah pengoptimalan, dan melakukan perdagangan dengan cara yang sesuai dengan indikator teknis lainnya.

||

Overview

The Dual Bandpass Filter strategy is adapted from the strategy published by Broder in Stocks & Commodities magazine in 2010. It generates trading signals by calculating the value of Broder’s bandpass filter to identify price fluctuations in stocks. It goes short when the bandpass filter value is higher than the threshold, and goes long when it is lower, to follow the trend.

Strategy Logic

The key steps of this strategy are:

1. Initialize parameters including bandpass length Length, fluctuation coefficient Delta, short zone threshold SellZone, and long zone threshold BuyZone.

2. Calculate the Broder bandpass filter BP using a series of trigonometric functions.

3. Determine position direction: go short if BP is above SellZone; go long if below BuyZone; otherwise, maintain current position.

4. Output signals: generate long/short signals based on position direction.

5. Set bar colors based on signal results.

6. Plot the bandpass filter curve.

This strategy captures short-term fluctuations using the Broder bandpass filter, and generates trading signals when the fluctuations reach certain magnitude to follow the trend.

Advantage Analysis

1. More sensitive to market fluctuations based on the Broder bandpass filter, which can catch short-term trends.

2. The sensitivity can be adjusted through parameter tuning to adapt to different market environments.

3. Simple and clear strategy logic, easy to understand and implement.

4. Parameters can be easily optimized to find the best combination.

5. Visual bandpass filter curve intuitively shows market fluctuations.

Risk Analysis

1. Overly optimized bandpass filter may become too sensitive and generate false signals.

2. Unable to determine fluctuation end points, may lead to expanding losses.

3. High trading frequency may increase costs and slippage risks.

4. Vulnerable to black swan events that trigger false signals.

5. Parameters need adjusting for different products and markets.

6. Consider setting stop loss to control loss per trade.

7. Extend exit time or add filters to reduce false signals.

Optimization Directions

1. Optimize parameters to find the best combination, evaluating win rate, profit ratio, Sharpe ratio etc.

2. Add filters like moving average cross, price patterns to avoid trading in non-trending areas.

3. Consider combining parameters across multiple instruments for basket trading to diversify risks.

4. Add stop loss logic to control loss per trade, like dynamic stops or trailing stops.

5. Add profit taking like moving profit stops to lock in gains. Different levels can be set for different trend stages.

6. Optimize entry signals to avoid false signals in ranging markets. Consider longer holding periods or breakout signals.

7. Expand to a cross-asset arbitrage system utilizing price differentials for hedging.

8. Backtest optimization for best asset selection and rebalancing strategies.

Summary

The Dual Bandpass Filter strategy judges price fluctuations using Broder’s bandpass filter and generates signals when the fluctuations reach thresholds, with the advantage of high sensitivity to short-term trends and easy implementation. However, it is sensitive to parameters and trading frequency, requiring optimization to reduce false signals and manage risks. Overall, it provides an option for catching short-term trends, but overfitting should be avoided, and other technical tools can be combined for trading.