1. Persegi
  2. Strategi Bollinger Bands Reversi Rata-rata

Strategi Bollinger Bands Reversi Rata-rata

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 11:04:13
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Bollinger Bands Mean Reversion menggunakan indikator Bollinger Bands untuk mengukur volatilitas pasar dan rata-rata bergerak untuk menentukan tren, mengambil perdagangan tren selama periode volatilitas rendah untuk mendapatkan keuntungan dari tren sambil menghindari keacakan yang berlebihan.

Logika Strategi

Strategi ini menghitung rata-rata bergerak dan band atas/bawah yang mewakili pengganda standar deviasi tertentu di atas dan di bawah rata-rata bergerak, membentuk Bollinger Bands. Ketika harga mendekati band, itu menunjukkan peningkatan volatilitas. Ketika harga berada dalam band, itu menandakan penurunan volatilitas.

Strategi ini berjalan panjang ketika harga menembus band bawah pada rata-rata bergerak naik, dan berjalan pendek ketika harga menembus band atas pada rata-rata bergerak turun. Band yang sesuai digunakan sebagai stop loss untuk mengendalikan risiko.

Keuntungan dari pendekatan ini adalah berpartisipasi dalam tren selama periode volatilitas rendah, menghindari fluktuasi harga acak yang berlebihan dan meningkatkan probabilitas keuntungan.

Analisis Keuntungan

  1. Perdagangan tren pada volatilitas rendah mengurangi keacakan dan meningkatkan stabilitas

Dengan hanya memperdagangkan tren ketika Bollinger Bands berkontraksi dan volatilitas berkurang, strategi ini menghindari periode ketidakpastian volatilitas tinggi, mengurangi keacakan dan meningkatkan stabilitas.

  1. Rata-rata bergerak membantu penilaian tren, meningkatkan akurasi

Rata-rata bergerak, selain Bollinger Bands mengukur volatilitas, membantu menentukan arah tren, dengan keduanya saling memvalidasi dan meningkatkan akurasi.

  1. Pengendalian stop loss terintegrasi risiko

Strategi menetapkan tingkat stop loss di band untuk setiap perdagangan, memungkinkan stop cepat dan pengendalian risiko.

Analisis Risiko

  1. Risiko kesalahan penilaian tren

Arah rata-rata bergerak dapat berubah selama kontraksi band, yang mengarah pada penilaian tren dan kerugian yang salah.

Menambahkan indikator lain untuk mengkonfirmasi tren dapat membantu meminimalkan risiko ini.

  1. Risiko volatilitas band yang berlebihan

Jika band terlalu luas karena perkalian standar deviasi yang berlebihan, perdagangan yang tidak efektif akan terlalu sering.

Mengoptimalkan parameter atau menambahkan filter ambang lebar pita dapat meningkatkan ini.

  1. Risiko kegagalan penembusan

Harga mungkin gagal untuk tren setelah memecahkan pita, menyebabkan kerugian.

Menggunakan hanya istirahat penutupan atau menambahkan konfirmasi volume dapat mengurangi gagal breakouts.

Arahan Optimasi

  1. Tambahkan lebih banyak konfirmasi indikator

Menambahkan indikator seperti MACD dan KDJ untuk mengkonfirmasi sinyal moving average meningkatkan akurasi.

  1. Mengoptimalkan parameter

Backtesting untuk menemukan rata-rata bergerak optimal dan standar deviasi multiplier parameter meningkatkan kinerja.

  1. Optimalkan waktu masuk

Hanya menggunakan jeda penutupan atau menambahkan filter volume meningkatkan waktu.

  1. Mengoptimalkan strategi stop loss

Penghentian yang tertinggal dan bergerak dapat membantu mengunci keuntungan dan mencegah mengembalikan keuntungan.

Kesimpulan

Strategi Bollinger Bands Mean Reversion dengan cerdas menggunakan band untuk mengidentifikasi periode volatilitas rendah dan rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren, berpartisipasi dalam tren ketika volatilitas menurun. Ini menyaring keacakan yang berlebihan dan meningkatkan stabilitas. Strategi ini memiliki keuntungan tetapi juga risiko yang harus diperhatikan. Peningkatan lebih lanjut dalam stabilitas dan profitabilitas dapat datang dari konfirmasi indikator tambahan, optimasi parameter, waktu yang lebih baik, dan strategi stop entry loss lanjutan.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi