Strategi pergerakan rata-rata melintasi pita volatilitas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator Brin Band untuk menilai volatilitas pasar, bekerja sama dengan garis rata untuk menilai tren pasar, menilai arah tren saat tingkat fluktuasi rendah, dan mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan tren saat fluktuasi rendah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai volatilitas pasar dengan menghitung rata-rata dan pergerakan ke atas dan ke bawahnya. Secara khusus, pertama-tama menghitung rata-rata bergerak sederhana selama n hari, kemudian di bawah garis rata-rata masing-masing memperluas k kali rentang perbedaan standar, membentuk lintasan atas dan bawah, yaitu pita Brin. Ketika harga mendekati lintasan atas dan bawah, menunjukkan peningkatan volatilitas pasar; ketika harga berada di antara lintasan atas dan bawah, menunjukkan penurunan volatilitas pasar.
Strategi ini menggunakan arah garis rata untuk menentukan arah tren ketika fluktuasi berkurang, melakukan over saat naik rata, melakukan short saat turun rata. Secara khusus, ketika harga menerobos ke atas dari bawah, lakukan over; ketika harga menerobos ke bawah dari atas, lakukan short.
Keuntungan dari strategi ini adalah mengikuti tren saat volatilitas rendah, menghindari fluktuasi acak di beberapa pasar, sehingga meningkatkan probabilitas keuntungan.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan volatilitas rendah untuk menilai tren, mengurangi keacakan, dan meningkatkan stabilitas
Strategi ini hanya terlibat dalam tren saat Bollinger Bands menyusut dan pasar berfluktuasi lemah, menghindari ketidakpastian pada periode fluktuasi tinggi, sehingga mengurangi keacakan dan meningkatkan stabilitas.
- Pertimbangan tambahan untuk meningkatkan akurasi penilaian
Strategi ini selain mengidentifikasi volatilitas Brin, juga memperkenalkan arah tren penilaian rata-rata, yang saling diverifikasi, yang dapat meningkatkan akurasi penilaian.
- Stop loss, pengendalian risiko
Setiap perdagangan dalam strategi ini memiliki titik stop loss yang ditetapkan, baik di atas atau di bawah jalur Brin Belt, yang dapat dihentikan dengan cepat dan mengendalikan risiko.
Analisis risiko
- Risiko kesalahan penilaian tren
Dalam proses kontraksi Brin, arah garis rata dapat berubah, menyebabkan kesalahan penilaian tren, sehingga menyebabkan kerugian.
Risiko ini dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter garis rata-rata, atau menambahkan indikator lain untuk verifikasi.
- Blinking terlalu berisiko
Jika parameter Brin set terlalu besar dan berfluktuasi terlalu banyak, mungkin akan menyebabkan terlalu banyak transaksi yang tidak valid.
Hal ini dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter standar deviasi bandwidth Brin, atau Anda dapat mengatur nilai ambang lebar bandwidth Brin sebagai kondisi penyaringan.
- Risiko terobosan
Setelah harga menerobos ke atas atau ke bawah, mungkin gagal dan tidak dapat membentuk tren, menyebabkan kerugian.
Untuk mengurangi probabilitas kegagalan penembusan dapat dilakukan dengan masuk hanya pada saat harga close out atau entitas K-line menembus, atau dengan menambahkan kondisi tambahan seperti peningkatan kapasitas untuk memverifikasi sinyal penembusan.
Arah optimasi
- Tergabung dengan lebih banyak indikator verifikasi
Indikator lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain dapat diperkenalkan untuk memverifikasi penilaian rata-rata, meningkatkan akurasi penilaian.
- Parameter optimasi
Kombinasi parameter yang optimal dapat diperoleh dengan mengevaluasi parameter rata-rata yang dioptimalkan, parameter perkalian standar diferensial Brin.
- Optimalkan waktu masuk
Dapat disesuaikan untuk hanya masuk saat harga close out atau entitas K-line menembus Brin, atau meningkatkan kondisi energi kuantitatif untuk memverifikasi penembusan.
- Optimalkan strategi stop loss
Anda dapat mengunci keuntungan dengan cara seperti trailing stop atau move stop, untuk menghindari pembalikan keuntungan.
Meringkaskan
Strategi melintasi garis rata-rata adalah strategi pelacakan tren yang khas. Strategi ini menggunakan garis Brin dengan cerdik untuk menentukan periode bergelombang rendah, bekerja sama dengan garis rata-rata untuk menentukan arah tren, dan berpartisipasi dalam tren ketika tingkat fluktuasi lebih rendah. Ini dapat secara efektif menghilangkan sebagian dari keacakan pasar dan meningkatkan stabilitas. Strategi ini memiliki keuntungan tertentu, tetapi ada juga risiko tertentu yang perlu diperhatikan.
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)