Strategi pembalikan pivot SuperTrend yang ditingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 11:15:40
Tag:

Gambaran umum

SuperTrend Enhanced Pivot Reversal adalah pendekatan perdagangan yang unik yang menggabungkan presisi titik pembalikan pivot dan kekuatan indikator SuperTrend yang mengikuti tren.

Tidak seperti strategi pembalikan pivot tradisional, pendekatan ini menggunakan indikator SuperTrend sebagai filter. Ini berarti hanya mengambil perdagangan yang selaras dengan tren keseluruhan, seperti yang ditentukan oleh indikator SuperTrend. Ini dapat membantu mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan profitabilitas keseluruhan strategi.

Enhanced Pivot Reversal Strategy sangat cocok untuk pasar cryptocurrency karena volatilitasnya yang tinggi. Ini memungkinkan perubahan harga yang cepat dalam periode yang singkat, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.

Logika Strategi

Strategi ini bekerja dengan mengidentifikasi titik pembalikan pivot, yang merupakan titik pada grafik harga di mana harga cenderung berbalik. Titik-titik ini diidentifikasi menggunakan kombinasi fungsi ta.pivothigh dan ta.pivotlow untuk menemukan titik harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu.

Setelah titik pembalikan pivot diidentifikasi, strategi memeriksa arah indikator SuperTrend. Jika SuperTrend positif (menunjukkan tren naik), strategi hanya akan mengambil perdagangan panjang. Jika SuperTrend negatif (menunjukkan tren turun), itu hanya akan mengambil perdagangan pendek.

Strategi ini juga menggabungkan tingkat stop loss, ditetapkan sebagai persentase dari harga masuk, untuk membatasi potensi kerugian jika harga bergerak melawan perdagangan.

Arah perdagangan dapat diatur menjadi Long, Short atau Both, yang memungkinkan pedagang untuk mengambil hanya panjang, pendek atau kedua perdagangan panjang dan pendek tergantung pada pandangan pasar dan nafsu risiko mereka.

Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah menggabungkan presisi strategi pembalikan pivot dengan kapasitas penyaringan tren dari indikator SuperTrend.

Pendekatan pembalikan pivot mengidentifikasi level support dan resistance utama dan menangkap breakout cepat. SuperTrend menyaring banyak breakout palsu dan hanya masuk pada pembalikan tren yang asli. Kombinasi ini menghilangkan kebisingan dan dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kemenangan dan profitabilitas.

Keuntungan lain adalah fleksibilitas strategi. Parameter dapat disesuaikan agar sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda. Misalnya, periode ATR dapat disesuaikan untuk volatilitas yang bervariasi, stop loss disesuaikan untuk mengendalikan risiko, dan arah perdagangan terbatas hanya untuk panjang atau pendek.

Menambahkan filter SuperTrend juga meningkatkan kinerja di pasar tren.

Risiko

Risiko utama adalah bahwa titik pembalikan pivot mungkin memiliki breakout palsu, di mana harga dengan cepat kembali setelah memecahkan level kunci.

Risiko lain adalah kegagalan pembalikan tren. Kadang-kadang harga melanjutkan tren setelah memecahkan titik pivot, daripada membalikkan. Filter SuperTrend mengurangi ini tetapi risiko tetap di pasar tren yang kuat.

Menggunakan SuperTrend sebagai filter memiliki pro dan kontra. sinyal SuperTrend yang salah dapat menyebabkan hilangnya pembalikan yang valid. Parameter mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.

Secara keseluruhan, tingkat stop loss yang tepat, ukuran posisi, dan penyesuaian parameter dinamis dapat secara efektif mengendalikan risiko.

Peluang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dengan:

Menambahkan analisis multi-frame waktu untuk menghindari whipsaws.
Mengintegrasikan indikator volume untuk mengkonfirmasi breakout.
Mengoptimalkan mekanisme stop loss seperti trailing stop dan peningkatan stop post-profit.
Menambahkan pembelajaran mesin untuk kemampuan adaptif, seperti pengaturan parameter otomatis dan berhenti dinamis.
Menerapkan perdagangan inter-timeframe dengan entri yang terpisah dan stop/target timeframes.
Mencoba indikator filter alternatif untuk meningkatkan kinerja dibandingkan SuperTrend.
Optimalisasi portofolio melalui kombinasi dengan strategi korelasi rendah untuk meningkatkan stabilitas.

Peningkatan ini dapat secara signifikan meningkatkan kinerja, membuat strategi lebih kuat di lingkungan pasar yang beragam dan menghasilkan pengembalian yang unggul.

Kesimpulan

SuperTrend Enhanced Pivot Reversal Strategy adalah pendekatan yang sangat efektif. Strategi ini menggabungkan presisi titik-titik pivot dan trend-mengikuti SuperTrend yang kuat untuk menyaring kebisingan dan meningkatkan probabilitas keberhasilan. Parameter yang dapat disesuaikan sesuai dengan berbagai kondisi pasar. Risiko ada tetapi dapat dikendalikan melalui ukuran posisi yang tepat dan berhenti. Optimasi lebih lanjut dapat meningkatkan stabilitas dan pengembalian. Secara keseluruhan, ini menyediakan pedagang dengan alat analisis teknis yang kuat untuk keuntungan perdagangan tambahan.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)

[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)


// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")

// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100


// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))

// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))


// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
    strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
    strategy.close("PivRevSE")

// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
    strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
    strategy.close("PivRevSE")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi