Strategi Pembalikan Pivot Peningkatan Tren Super
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi overtrend enhanced pivot reversal adalah metode perdagangan yang unik yang menggabungkan akurasi pivot reversal dan kemampuan untuk melacak tren dari indikator overtrend. Strategi ini bertujuan untuk memberikan sinyal masuk dan keluar yang jelas kepada pedagang, sambil menggunakan indikator overtrend untuk menyaring sinyal yang mungkin salah.
Berbeda dengan strategi pivot reversal tradisional, strategi ini menggunakan indikator hypertrend sebagai filter. Ini berarti bahwa ia hanya mengambil sinyal perdagangan yang sesuai dengan tren keseluruhan, dan indikator hypertrend menentukan arah tren keseluruhan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah sinyal yang salah dan meningkatkan profitabilitas strategi secara keseluruhan.
Strategi pivot reversal yang diperkuat sangat cocok untuk pasar cryptocurrency karena pasar cryptocurrency memiliki karakteristik volatilitas yang tinggi. Ini berarti bahwa harga dapat berubah secara besar-besaran dalam waktu yang sangat singkat, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dengan cepat. Strategi ini menggunakan pivot reversal untuk menangkap perubahan harga yang cepat ini dan mengidentifikasi titik balik potensial.
Prinsip Strategi
Strategi ini bekerja dengan mengidentifikasi pivot point, titik di mana harga mungkin berbalik dalam grafik harga. Titik-titik ini diidentifikasi dengan menggunakan kombinasi fungsi ta.pivothigh dan ta.pivotlow, yang dapat menemukan titik tertinggi dan terendah dalam grafik harga dalam periode tertentu.
Setelah titik pivot teridentifikasi, strategi akan memeriksa arah indikator overtrend. Jika overtrend adalah positif (untuk menunjukkan tren naik), strategi hanya akan melakukan perdagangan multihead. Jika overtrend adalah negatif (untuk menunjukkan tren turun), strategi hanya akan melakukan perdagangan kosong.
Strategi ini juga mencakup tingkat stop loss, yang ditetapkan sebagai persentase tertentu dari harga masuk. Ini membantu membatasi potensi kerugian jika harga bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah perdagangan.
Parameter arah perdagangan dapat disetel ke arah multi-headed, headless, atau bi-directional. Hal ini memungkinkan pedagang untuk memilih untuk melakukan perdagangan multi-headed saja (murah, tinggi, atau jual), perdagangan headless saja (murah, tinggi, atau jual), atau keduanya. Ini berguna untuk pandangan pasar dan toleransi risiko pedagang.
Untuk menggunakan strategi ini, cukup masukkan parameter yang diinginkan ke dalam skrip dan terapkan pada grafik harga aset yang ingin diperdagangkan. Strategi ini kemudian akan mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial dan ditampilkan pada grafik harga.
Setelan default untuk kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- Panjang ATR: 5
- Faktor 2.618
- Perdagangan arah: dua arah
- Tingkat Stop Loss: 20%
- Biaya prosesor: 0,1%
- Titik geser: 1
- Mata uang: USD
- Setiap transaksi: 10% dari ekuitas akun
- Dana awal: $ 10.000
Pengaturan ini dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko pedagang. Sebelum menerapkan perubahan pengaturan apa pun pada perdagangan langsung, pastikan untuk mengujinya dengan data historis.
Analisis Keunggulan
Keunggulan terbesar dari strategi ini adalah kombinasi dari keakuratan strategi pivot reversal dan kemampuan penyaringan tren dari indikator supertrend.
Strategi pivot reversal dapat mengidentifikasi area dukungan dan resistensi yang penting dan menangkap terobosan yang cepat. Sementara indikator supertrend dapat menyaring sebagian besar terobosan palsu dan hanya masuk saat terobosan tren yang sebenarnya. Kombinasi ini menyaring banyak kebisingan dan secara signifikan dapat meningkatkan kemenangan dan profitabilitas strategi.
Keuntungan lain adalah bahwa strategi ini sangat fleksibel, dapat menyesuaikan dengan pengaturan parameter untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda. Misalnya, dapat menyesuaikan parameter siklus ATR untuk menyesuaikan dengan pasar yang berbeda volatilitas, menyesuaikan level stop loss untuk mengendalikan risiko, menyesuaikan arah perdagangan untuk membatasi hanya melakukan lebih banyak atau hanya melakukan lebih sedikit.
Menambahkan supertrend sebagai indikator filter juga membuat strategi berkinerja lebih baik dalam situasi yang sedang tren. Indikator supertrend dapat menentukan arah tren dengan akurat, dan menghindari terjebak dalam situasi yang bergolak.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa titik pivot bisa terjadi false breakout, yaitu harga segera kembali setelah melewati titik kritis. Jika strategi segera masuk, strategi ini dapat ditargetkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan tingkat stop loss yang masuk akal.
Risiko lain adalah kegagalan pembalikan tren. Kadang-kadang harga terus berjalan pada tren yang sama setelah menembus titik pivot, bukan melakukan pembalikan tren. Dalam hal ini, indikator supertrend dapat berperan sebagai filter untuk menghindari masuk yang salah.
Menambahkan hypertrend sebagai indikator penyaringan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jika hypertrend salah, peluang untuk benar-benar membalikkan posisi mungkin terlewatkan. Hal ini memerlukan penyesuaian parameter untuk menyesuaikan dengan situasi pasar yang berbeda.
Secara keseluruhan, penyesuaian yang tepat pada titik stop loss, proporsi penggunaan dana yang dialokasikan secara wajar, dan penyesuaian parameter strategi yang tepat pada waktunya, dapat secara efektif mengendalikan risiko.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan beberapa penilaian periode waktu, melakukan verifikasi multi-asasas waktu, dan menghindari kecocokan.
Peningkatan volume dapat menjadi indikator penilaian, seperti lonjakan volume transaksi, untuk mengkonfirmasi terobosan.
Mengoptimalkan mekanisme stop loss, seperti stop loss seiring pergerakan harga, meningkatkan stop loss setelah keuntungan, dan sebagainya.
Menambahkan komponen pembelajaran mesin sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Misalnya, parameter optimasi otomatis, penyesuaian stop loss secara dinamis, dll.
Meningkatkan perdagangan lintas periode waktu, yaitu satu periode waktu masuk, periode waktu lain berhenti atau berhenti.
Uji berbagai indikator penyaringan untuk mencari indikator yang lebih cocok untuk menggantikan supertrend dan meningkatkan efektivitas strategi.
Optimalisasi kombinasi, kombinasi dengan strategi lain yang tidak relevan, dapat mengurangi relevansi dan meningkatkan stabilitas.
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, kinerja strategi dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, strategi dapat lebih beradaptasi dengan lingkungan pasar yang kompleks dan berubah-ubah, dan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih baik.
Meringkaskan
Strategi overtrend enhanced pivot reversal adalah strategi trading yang efisien. Strategi ini menggabungkan akurasi tinggi pivot dan kemampuan trend tracking yang kuat dari indikator overtrend, memfilter kebisingan, dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Strategi ini dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar dengan menyesuaikan parameter, dan memiliki kemampuan adaptasi yang kuat.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")