1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi Rata-rata Bergerak Ganda

Tren Mengikuti Strategi Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 11:42:23
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan Average Directional Movement Index Rating (ADXR) untuk mengidentifikasi tren pasar dan menggabungkan rata-rata bergerak ganda untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ini termasuk dalam strategi trend berikut yang khas. Indikator ADXR dapat secara efektif mengidentifikasi perubahan tren, dan rata-rata bergerak ganda dapat lebih lanjut menyaring beberapa sinyal palsu. Strategi ini cocok untuk pasar tren seperti saham dan forex untuk mendapatkan pengembalian yang lebih baik di pasar yang terikat jangkauan.

Logika Strategi

  1. Menghitung nilai indikator ADXR. ADX mencerminkan kekuatan tren; ADXR meratakan ADX dan menampilkan tren dengan lebih baik.

  2. Tetapkan ambang dua untuk indikator ADXR. Ketika ADXR melintasi di atas ambang pertama, itu menunjukkan tren naik. Ketika melintasi di bawah ambang kedua, itu menunjukkan tren turun.

  3. Tentukan arah posisi berdasarkan sinyal ADXR. Pergi panjang ketika ADXR melintasi ambang batas pertama, dan pergi pendek ketika melintasi ambang batas kedua.

  4. Filter sinyal dengan rata-rata bergerak ganda. pergi panjang hanya ketika harga di atas MA cepat, dan pergi pendek hanya ketika harga di bawah MA lambat. penyaringan ini menghindari perdagangan yang salah selama pembalikan tren.

  5. Warna candlesticks berdasarkan arah posisi. posisi panjang di hijau, posisi pendek di merah.

Analisis Keuntungan

  1. ADXR meluruskan fluktuasi harga dan secara efektif mengidentifikasi tren, menghindari risiko perdagangan dari berbagai pasar.

  2. Penyaringan rata-rata bergerak ganda mengurangi penarikan dengan menghindari kerugian dari pembalikan tren.

  3. Menggabungkan indikator tren dan rata-rata bergerak memastikan perdagangan mengikuti tren sambil mengendalikan risiko, cocok untuk pasar tren.

  4. Logika strategi sederhana dan fleksibel untuk pengaturan parameter untuk lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

  1. Parameter ADXR yang tidak tepat mungkin tidak dapat menangkap perubahan tren tepat waktu. Parameter harus diatur dengan hati-hati sesuai dengan pasar tertentu.

  2. Parameter rata-rata bergerak yang tidak tepat dapat menyaring terlalu banyak sinyal yang valid. Parameter harus disesuaikan dengan kondisi pasar.

  3. Setiap indikator dapat memberikan sinyal yang salah. tren jangka waktu yang lebih besar harus dipertimbangkan untuk menghindari perangkap.

  4. Mengurangi ukuran posisi di berbagai pasar untuk membatasi kerugian.

Arahan Optimasi

  1. Indikator lain seperti MACD dan Bollinger Bands dapat ditambahkan untuk mengkonfirmasi sinyal ADXR dan meningkatkan akurasi.

  2. Strategi stop loss seperti trailing stop dan time stop dapat ditambahkan untuk membatasi kerugian per perdagangan.

  3. Mengoptimalkan parameter berdasarkan efisiensi pasar, seperti periode rata-rata yang lebih lama untuk pasar dengan efisiensi rendah.

  4. Masukkan strategi manajemen uang seperti ukuran posisi pecahan tetap untuk mengendalikan risiko secara keseluruhan dengan lebih baik.

Kesimpulan

Strategi ini adalah strategi trend berikut yang khas, menggunakan ADXR untuk menentukan arah tren dan rata-rata bergerak ganda untuk mengurangi penarikan. Keuntungannya terletak pada kesederhanaan dan fleksibilitasnya untuk disesuaikan dengan pasar yang berbeda. Tetapi indikator teknis dapat memberikan sinyal palsu, dan risiko harus dikelola dengan filter tren dan manajemen uang. Dengan penyesuaian parameter yang tepat, strategi ini dapat mencapai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang baik untuk pasar tren.

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Average Directional Movement Index Rating Backtest", shorttitle="ADXR")
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
hline(Signal1, color=green, linestyle=line)
hline(Signal2, color=red, linestyle=line)
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = iff(xADXR < Signal1, 1,
       iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xADXR, color=green, title="ADXR")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi