1. Persegi
  2. Williams VIX Fix Strategi

Williams VIX Fix Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-25 12:03:08
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Williams VIX Fix menghitung nilai koreksi Indeks Volatilitas CBOE VIX dan menggabungkan beberapa indikator teknis seperti Bollinger Band, rentang persentil, dan momentum harga untuk menentukan dan menghasilkan sinyal perdagangan untuk pembalikan VIX. Strategi ini bertujuan untuk menangkap fenomena over-reversasi indeks VIX dan mengambil perdagangan kontra-trend selama situasi overbought dan oversold.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada poin-poin berikut:

  1. Menghitung nilai Fix Williams VIX (wvf) melalui rumus untuk menangkap fluktuasi dalam VIX.

  2. Atur parameter perhitungan Bollinger Band untuk mendapatkan garis tengah, band atas, dan band bawah indeks VIX.

  3. Atur parameter rentang persentil untuk mendapatkan rentang persentil historis indeks VIX.

  4. Gunakan variabel diperbaiki untuk menentukan apakah VIX berada di titik pembalikan. Ketika diperbaiki benar, itu berarti VIX sebelumnya berada dalam keadaan overbought atau oversold dan saat ini berada di titik pembalikan.

  5. Selanjutnya menggabungkan sifat price breakout (upRange, upRange_Aggr) untuk menentukan karakteristik tren.

  6. Akhirnya, gabungkan beberapa kondisi seperti Bollinger Bands, rentang persentil, dan fitur harga untuk menentukan dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya karakteristik reversi rata-rata VIX dan menangkap peluang reversi melalui beberapa pengaturan parameter.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Manfaatkan kecenderungan reversi VIX untuk mendapatkan keuntungan ketika ketidakpastian pasar sangat tinggi.

  2. Kombinasi dari beberapa indikator teknis untuk penyaringan dapat secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan.

  3. Parameter strategi yang dapat disesuaikan dapat dioptimalkan untuk lingkungan pasar yang berbeda.

  4. Implementasi sederhana, mudah dimengerti dan dimodifikasi, cocok untuk perdagangan langsung.

  5. Membuat penggunaan penuh dari ide-ide kode open-source dan mudah dikombinasikan dengan strategi lain.

  6. Strategi menunjukkan korelasi pasar yang relatif rendah dan dapat berfungsi sebagai komponen lindung nilai dalam portofolio.

  7. Memaksimalkan menghilangkan perdagangan yang tidak efektif dan menyaring peluang yang tidak dapat dibalik.

  8. Frekuensi perdagangan moderat, tidak akan masuk dan keluar terlalu sering.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu dicatat:

  1. Indeks VIX sendiri memiliki masalah data yang dapat mempengaruhi kinerja strategi.

  2. Perdagangan reversal membawa risiko kerugian. kerugian dapat diperburuk jika reversal tidak tercapai.

  3. Multiple parameter setting membuat optimasi parameter cukup rumit.

  4. Penangkapan waktu pembalikan yang tidak akurat dapat menyebabkan perdagangan gagal.

  5. Pengurangan frekuensi perdagangan juga dapat kehilangan beberapa peluang.

  6. Baik Bollinger Bands dan rentang persentil rentan terhadap sinyal palsu.

  7. Penilaian harga yang tidak akurat dapat membuat strategi tidak efektif.

Risiko utama dapat dikurangi dengan:

  1. Mengoptimalkan parameter untuk membuat identifikasi pembalikan lebih akurat.

  2. Meningkatkan waktu penyimpanan yang tepat untuk memastikan pembalikan ditetapkan.

  3. Menambahkan lebih banyak indikator untuk verifikasi untuk menghindari sinyal palsu.

  4. Menyesuaikan kriteria posisi terbuka untuk mengurangi perdagangan yang tidak efektif.

  5. Menambahkan berhenti untuk mengendalikan kerugian.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan Bollinger Band dan parameter rentang persentil untuk meningkatkan akurasi pengenalan pembalikan.

  2. Tambahkan lebih banyak indikator momentum harga untuk menghindari kesalahan identifikasi tren.

  3. Sesuaikan kriteria posisi pembukaan untuk memastikan efisiensi perdagangan yang lebih tinggi.

  4. Tetapkan metode stop loss yang berbeda untuk mengendalikan risiko.

  5. Lindungi dengan kontrak berjangka VIX.

  6. Sesuaikan parameter sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda untuk membuat strategi lebih adaptif.

  7. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk menentukan waktu pembalikan.

  8. Gabungkan dengan alfa lainnya untuk meningkatkan hasil keseluruhan.

  9. Menggabungkan metode kuantitatif untuk optimasi parameter otomatis.

  10. Set range stop dan trailing stop.

Ringkasan

Strategi Williams VIX Fix menangkap karakteristik pembalikan indeks VIX dan mengambil perdagangan kontra-tren selama kepanikan pasar. Ini adalah strategi lindung nilai khas. Strategi ini menggabungkan keuntungan dari berbagai indikator, dan parameter dapat mengendalikan risiko. Dengan optimasi parameter yang tepat, dapat mencapai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang baik. Namun, frekuensi perdagangan tidak harus terlalu tinggi, dan risiko harus dikendalikan. Secara keseluruhan, logika strategi jelas, menggunakan ide-ide strategi kode sumber terbuka, dan merupakan strategi perdagangan VIX yang dapat digunakan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi