Strategi Koreksi VIX Williams


Tanggal Pembuatan: 2023-10-25 12:03:08 Akhirnya memodifikasi: 2023-10-25 12:03:08
menyalin: 0 Jumlah klik: 1339
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi Koreksi VIX Williams

Ringkasan

Strategi revisi VIX Williams menghasilkan penilaian dan sinyal perdagangan untuk membalikkan VIX dengan menghitung nilai revisi dari indeks volatilitas CBOE VIX, yang dikombinasikan dengan berbagai indikator teknis seperti orbit Brin, interval persentase, dan karakteristik dinamika harga. Strategi ini dirancang untuk menangkap reversal yang berlebihan dalam indeks VIX dan melakukan operasi reverse dalam kasus overbought dan oversold.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada:

  1. Hitung nilai revisi Williams VIX ((wvf), dengan rumus untuk menangkap fluktuasi VIX.

  2. Setel parameter perhitungan Brin Belt untuk mendapatkan indeks VIX pada rel tengah, rel atas, dan rel bawah.

  3. Tetapkan parameter persentase interval untuk mendapatkan persentase interval historis dari indeks VIX.

  4. Menggunakan repaired untuk menentukan apakah VIX berada pada titik balik. Jika repair adalah benar, maka VIX berada pada posisi overbought atau oversold pada periode sebelumnya dan saat ini berada pada titik balik.

  5. Lebih lanjut menggabungkan sifat harga yang terobosan (upRange, upRange_Aggr) untuk menilai karakteristik tren.

  6. Terakhir, kombinasi dari beberapa kondisi seperti Brinband, persentase, dan karakteristik harga, menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya sifat regresi nilai rata-rata VIX dan menangkap peluang reversal melalui pengaturan berbagai parameter. Logika strategi jelas dan dapat diandalkan, dan dapat secara efektif mengidentifikasi peluang overbought dan oversold.

Analisis Keunggulan Strategi

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:

  1. Menggunakan fitur reversal dari VIX untuk menghasilkan uang di tengah ketidakpastian pasar.

  2. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi peluang untuk reversal, dengan memfilternya dengan berbagai indikator teknis.

  3. Parameter strategi dapat disesuaikan dan dapat dioptimalkan untuk kondisi pasar yang berbeda.

  4. Implementasi sederhana, mudah dipahami dan dimodifikasi, cocok untuk hard disk.

  5. Menggunakan ide-ide open source, mudah digunakan dengan kombinasi strategi lainnya.

  6. Strategi menunjukkan relevansi pasar yang rendah dan dapat digunakan sebagai bagian perlindungan dalam portofolio.

  7. Untuk mengurangi kemungkinan transaksi yang tidak valid, filterlah peluang yang tidak dapat dibalik.

  8. Frekuensi transaksi sedang, tidak terlalu sering keluar masuk.

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. Indeks VIX sendiri memiliki masalah data yang dapat mempengaruhi kinerja strategi.

  2. Perdagangan reverse memiliki risiko kerugian, jika tidak reverse akan meningkatkan kerugian.

  3. Berbagai pengaturan parameter membuat pengoptimalan parameter lebih rumit.

  4. Tidak dapat menangkap waktu yang tepat akan menyebabkan kegagalan transaksi.

  5. Kurangi frekuensi transaksi juga bisa kehilangan beberapa peluang.

  6. Ada kesalahan dalam penghitungan dalam BRI dan dalam persentase.

  7. Tidak ada yang bisa membuat strategi ini tidak berhasil.

Risiko utama dapat dikurangi dengan:

  1. Parameter yang dioptimalkan untuk identifikasi lebih akurat.

  2. Memperpanjang jangka waktu pemegang saham dengan tepat untuk memastikan terwujudnya reversal

  3. Untuk menghindari kesalahan informasi, verifikasi ini harus digabungkan dengan lebih banyak indikator.

  4. Adapun kondisi pembukaan posisi yang disesuaikan untuk mengurangi transaksi yang tidak valid.

  5. Meningkatkan Stop Loss untuk mengendalikan kerugian.

Arah optimasi strategi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:

  1. Optimalkan parameter dalam pita brine dan interval persentase untuk meningkatkan akurasi pengidentifikasian reverse.

  2. Menambahkan lebih banyak indikator penilaian dinamika harga untuk menghindari kesalahan identifikasi tren.

  3. Adapun, penyesuaian kondisi untuk membuka posisi untuk memastikan efisiensi transaksi yang lebih tinggi.

  4. Mengatur berbagai cara untuk menghentikan kerugian dan mengendalikan risiko.

  5. Tergabung dengan kontrak berturut-turut VIX Futures Master untuk melakukan hedging.

  6. Menyesuaikan parameter dengan kondisi pasar yang berbeda, membuat strategi lebih adaptif.

  7. Menambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai waktu yang tepat untuk membalikkannya.

  8. Bergabung dengan Alpha lainnya untuk meningkatkan tingkat pengembalian secara keseluruhan.

  9. Kombinasi metode kuantitatif dengan parameter optimasi otomatis.

  10. Penghentian jangkauan dan penghentian pelacakan.

Meringkaskan

Strategi Williams VIX Correction adalah strategi yang khas untuk melakukan operasi terbalik pada saat pasar panik dengan menangkap karakteristik terbalik dari indeks VIX. Strategi ini mengelompokkan berbagai indikator dalam satu, dan mengatur risiko yang dapat dikendalikan melalui parameter. Jika parameter dioptimalkan dengan benar, Anda dapat memperoleh pengembalian penyesuaian risiko yang lebih baik.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)